L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1693
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Il n'y a pas de problème, le seul problème est votre vision des choses, vous n'avez simplement pas fait de recherches et ne savez pas où chercher.
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des conseils ? .... Allons-nous commencer un fil de discussion sur l'État ? - Sinon, il n'y a pas lieu d'en discuter.
pourquoi l'analyse technique ? est-ce juste une salade de mots ? - Pourquoi ne pouvons-nous pas la trouver par expérience ? - où est la preuve ?
Soit l'État ou encore les perspectives - je ne sais même pas, de quoi parlons-nous ? .... Oh, oui, je me souviens, "les véhicules plus lourds que l'air ne peuvent pas voler" - donc quelqu'un a justifié sa vision du progrès technique, et vous êtes le même ? Êtes-vous un expert en ME ? - Si vous êtes un expert en analyse technique, hélas, je ne suis pas votre client.
calme-toi déjà ;)
https://www.mql5.com/ru/forum/335428/page2#comment_15547100
à partir de ce poste.
bien que....
Commencez par lire le fil de discussion, il y a un petit quelque chose là aussi.
calmez-vous ;)
https://www.mql5.com/ru/forum/335428/page2#comment_15547100
à partir de ce messageJ'ai lu la première fois sur la TV ce fil, il n'y a aucune information, ainsi que les CT eux-mêmes, et en regardant qui a dessiné quelle courbe sur le côté droit du prix, imho juste stupide, il peut être pris et testé
J'ai lu ce sujet à la télévision pour la première fois, il n'y a aucune information, tout comme les CT eux-mêmes, et il est stupide de regarder qui a dessiné quelle courbe à droite du prix, imho, il peut être pris et testé
Il n'a pas besoin d'être testé.
l'état est juste un exemple que tout est normal.
Que voulez-vous dire par "lire à la télé" ?
Le Che a posté quelque part son propre indicateur, bien qu'il soit décrit en 2 mots et qu'il y sonne
mais ce n'est pas la question
J'ai dit qu'il était important de ne pas se gratter la tête quand il faut fermer les profits.
Un accord existe du début à la fin d'un mouvement dans une direction, c'est aussi simple que cela.
Un tel TS n'a pas besoin d'être testé
J'ai une opinion différente, je ne vois pas l'intérêt de discuter de mon opinion.
Que voulez-vous dire par "lire à la télé" ?
J'ai une smart TV, quand je n'ai rien de mieux à faire, je l'allume et je lis ce qu'ils disent sur les forums))).
J'ai posté ma propre platine quelque part, bien qu'elle soit décrite en 2 mots, et la voici
Une fois de plus, vous en arrivez au point où il n'y a rien en fait (((.
je l'ai dit - ne vous grattez pas la tête - quand fermer le profit
Un accord existe du début à la fin du mouvement, tout est simple.
j'étais à nouveau d'un avis différent - le risque n'est pas seulement le calcul de la perte admissible, le risque de ne pas fixer le profit affecte également la viabilité du TS, j'ai utilisé pour tester les trailing stops, comme il s'est avéré, ils réduisent la rentabilité du TS, jusqu'à l'apparition de sections de test sur l'histoire, où le TS devient non rentable, bien qu'initialement le TS a passé ces sections généralement sans problèmes
la fermeture du profit en partie ou avec un ordre important et l'accompagnement du reste de la position est plus efficace, c'est du moins ce que montrent l'historique et les tests à terme.
J'ai une opinion différente, il est inutile de discuter de mon opinion.
Smart TV, quand je n'ai rien de mieux à faire, je l'allume et je lis ce qu'ils disent sur les forums))))
Une fois de plus, nous en arrivons au point où il n'y a rien en fait (((
j'ai une autre opinion - le risque n'est pas seulement le calcul de la perte admissible, le risque de ne pas fixer le profit affecte également la viabilité du TS, j'ai utilisé pour tester les trailing stops, comme il s'est avéré, ils réduisent la rentabilité du TS, jusqu'à l'apparition de sections de test sur l'histoire, où le TS devient non rentable, bien qu'initialement le TS a passé ces sections généralement sans problèmes
il est plus efficace de fermer le profit par parties ou avec un gros ordre et de suivre le reste de la position - du moins, c'est ce que montrent l'historique et les tests à terme
Pourquoi diviser une commande - je ne comprends pas.
mais c'est à vous de voir.
pourquoi diviser l'ordre - je ne comprends pas
Honnêtement, je ne comprends pas non plus, mais si l'AG du testeur trouve de telles solutions et que ces solutions peuvent passer les tests avancés, pourquoi se convaincre du contraire ?
Si, il y en a un.
optimisation arrêtée, je vais envoyer ce rapport de testeur au PM, vous pouvez l'analyser.
Optimisation 2018.01.01 - 2019.05.01 , puis test avec avancement à aujourd'hui - capture d'écran ci-dessus, test par ticks réels
Je ne sais pas, je ne sais pas, je dois aller sur les forums de joueurs, là j'ai des calculs et des probabilités, et des systèmes de paris... Je pense que je peux trouver plus d'informations
Je peux aussi avoir un rapport ?
Igor, le problème est que Martin dans le testeur et le réel ne sont pas la même chose.
Parce qu'en réalité, vous augmentez le risque, ce qui fait de TC un chiffon rouge conduisant inévitablement à l'échec.
En fait, le problème ne concerne pas seulement Martin et ses analogues, il concerne un large éventail de stratégies avec une grande asymétrie dans la distribution PnL, dans la direction négative (vers la droite) et des queues épaisses sur les lots. En d'autres termes, ils réalisent beaucoup de petits bénéfices et de très rares pertes gigantesques, si rares qu'elles ne peuvent toucher ni les positions arrière ni les positions avant. C'est le principal facteur de réflexion des amateurs de Forex. C'est le cas des adeptes de la stratégie inverse, des vendeurs d'options, etc.
GA trouve juste de telles lacunes de sérénité, comme cette dinde qui se fait nourrir tous les matins et qui ne se soucie pas d'où vont ses voisins parfois)).
C'est pourquoi il existe un certain nombre de "règles" pour réduire le risque de telles crises. Mais ils gâchent l'équité, en fait, ils rendent pratiquement impossible d'obtenir une bonne équité sur GA, même avec une bonne MO sur de mauvaises données. C'est dommage et c'est bien mieux de jeter ces règles au feu et de continuer à halluciner.
En fait, le problème ne concerne pas seulement Martin et ses analogues, il concerne un large éventail de stratégies avec une grande asymétrie dans la distribution PnL, dans la direction négative (vers la droite) et des queues épaisses sur les lots. En d'autres termes, ils réalisent beaucoup de petits bénéfices et de très rares pertes gigantesques, si rares qu'elles ne peuvent toucher ni les positions arrière ni les positions avant. C'est le principal facteur de réflexion des amateurs de Forex. C'est le cas des adeptes de la stratégie inverse, des vendeurs d'options, etc.
GA trouve juste de telles lacunes de sérénité, comme cette dinde qui se fait nourrir tous les matins et qui ne se soucie pas d'où vont ses voisins parfois)).
C'est pourquoi il existe un certain nombre de "règles" pour réduire le risque de telles crises. Mais ils gâchent l'équité, en fait, ils rendent pratiquement impossible d'obtenir une bonne équité sur GA, même avec une bonne MO sur de mauvaises données. Malheureusement, il est bien préférable de jeter ces règles au feu et de continuer à halluciner.
Donc votre meilleure solution est de ne rien faire... drôle...
En fait, le problème ne concerne pas seulement Martin et ses analogues, il concerne un large éventail de stratégies avec une grande asymétrie dans la distribution PnL, dans la direction négative (vers la droite) et des queues épaisses sur les lots. En d'autres termes, ils réalisent beaucoup de petits bénéfices et de très rares pertes gigantesques, si rares qu'elles ne peuvent toucher ni les positions arrière ni les positions avant. C'est le principal facteur de réflexion des amateurs de Forex. C'est le cas des adeptes de la stratégie inverse, des vendeurs d'options, etc.
GA trouve juste de telles lacunes de sérénité, comme cette dinde qui se fait nourrir tous les matins et qui ne se soucie pas d'où vont ses voisins parfois)).
C'est pourquoi il existe un certain nombre de "règles" pour réduire le risque de telles crises. Mais ils gâchent l'équité, en fait, ils rendent pratiquement impossible d'obtenir une bonne équité sur GA, même avec une bonne MO sur de mauvaises données. C'est triste et c'est pourquoi il est bien plus agréable de jeter ces règles au feu et de continuer à halluciner.
Par exemple, je serais heureux si quelqu'un me disait comment réduire l'équité, par exemple pour un testeur.
Hier, j'ai remarqué que le testeur n'a pas réagi à une équi à court terme inférieure à 1,5 fois le solde et a tranquillement continué à tester un programme essentiellement déjà épuisé.