L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2841

[mytarmailS]

Andrey Dik #:

Voilà, je ne comprends pas l'allergie de certains camarades au mot "optimisation".

L'optimisation doit être considérée comme un processus de recherche de la meilleure solution. la meilleure solution d'un modèle robuste.

Ce n'est pas une définition exacte, et si le processus de recherche n'est pas dans le modèle, alors ce n'est pas de l'optimisation ? )

Je crée par exemple du code en utilisant des outils d'optimisation...

L'optimisation est une "recherche mathématique de paramètres inobservables selon un critère d'utilité choisi".

Quelque chose comme ceci

[mytarmailS]

J'ai décidé de trader les Eurobucks pendant une minute, sans aucun indicateur.

Pas un seul point négatif, les entrées sont précises, ce qui signifie que j'ai encore une certaine compréhension du marché...

Mais aussi m'analyser de l'extérieur, comment je fais des analyses, prend des décisions, etc... Je n'arrive pas à imaginer comment mettre quelque chose comme ça dans la machine, étant donné mon niveau déjà manifestement pas le niveau initial dans le MO....

[Rorschach]

Permettez-moi de développer le point de vue d'Alexei. À l'entrée, nous ne disposons que de données passées. En ce qui concerne l'historique, un système idéal consisterait à "mémoriser" tous les mouvements des données disponibles. C'est la tâche de l'interpolation ; nous sélectionnons une fonction qui décrit parfaitement les données historiques. Ces fonctions sont infiniment nombreuses. Au fur et à mesure que la profondeur de l'histoire augmente, elles seront de moins en moins nombreuses, il sera de plus en plus difficile de les trouver, mais au-delà de l'histoire disponible, 99% de ces fonctions restantes pointeront un doigt vers le ciel. Nous nous intéressons malheureusement à la zone située en dehors de l'histoire (extrapolation). La première chose que nous pouvons essayer de faire est de rechercher des régularités internes : vérifier l'autocorrélation, construire un spectre de Fourier, examiner diverses statistiques, etc. Mais si nous avons affaire à un système complexe (chaos, PRNG, signal crypté), ces méthodes seront inefficaces. Il ne nous reste plus qu'à essayer de trouver une fonction qui décrit approximativement les données futures et passées (approximation) - par validation croisée, test sur plusieurs paires et autres méthodes indirectes. C'est ici que nous arrivons à la conclusion que les TS classiques et les NS ont beaucoup en commun en matière d'optimisation - pour trouver les coefficients d'une certaine fonction par des méthodes indirectes. À cette fin, les NS utilisent la minimisation de ско, de la variance, etc. Mais en matière de négociation, d'autres critères sont préférables, tels que la maximisation du profit, la minimisation du drawdown, etc. Globalement, quelle que soit la méthode de résolution du problème (via NS ou non), tout se résume à trouver les coefficients de la fonction d'approximation. Ensuite, des logiques supplémentaires sont ajoutées : stops, take-outs, MM, PM, etc.

[Maxim Dmitrievsky]

D'un point de vue purement technique, il n'est pas possible de trouver une surface d'optimisation appropriée en passant tout en revue. Et plus il y a de choses, plus les chances sont faibles. L'optimisation ne résout rien en la matière, et ne fonctionne que dans son propre domaine - améliorer ce qui est bon.

Sur ce point, nous pouvons être d'accord avec Prado : "arrêtez d'optimiser, cherchez des modèles"

Propre. Techniquement. On ne peut pas. Il faut trouver un CT adéquat par l'optimisation.

Les plateaux et les pics qui ne correspondent pas aux nouvelles données tombent d'eux-mêmes. Ce problème n'existe tout simplement pas si l'on ne fait pas n'importe quoi.

[Evgeni Gavrilovi]

Quels sont les attributs utilisés par fxsaber lors de la conception de son système de trading ?

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:

Prado : "Arrêtez d'optimiser, cherchez des modèles".

D'un point de vue purement formel, la logique est boiteuse - toute optimisation a toujours lieu dans le cadre d'un modèle, comme moyen de trouver ses paramètres. Autrement dit, un modèle est toujours déjà trouvé).

Il est clair qu'il parle du fait qu'aucun algorithme d'optimisation ne peut corriger un mauvais modèle. La question se pose de savoir comment distinguer les bons modèles des mauvais. S'il n'y a pas de connaissance a priori (par exemple, vous pouvez essayer de découvrir quels modèles fxsaber utilise 😆 ), vous devrez alors recourir à des méthodes a posteriori, qui conduiront évidemment à l'optimisation).

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

D'un point de vue purement formel, la logique est boiteuse - toute optimisation a toujours lieu dans le cadre d'un certain modèle afin de trouver ses paramètres. En d'autres termes, un modèle est toujours déjà trouvé.)

Il est clair qu'il parle du fait qu'aucun algorithme d'optimisation ne peut corriger un mauvais modèle. La question se pose de savoir comment distinguer les bons modèles des mauvais. S'il n'y a pas de connaissance a priori (par exemple, vous pouvez essayer de savoir quels modèles fxsaber utilise 😆 ), alors vous devrez recourir à des méthodes a posteriori, qui se résumeront évidemment à l'optimisation).

Je ne peux pas discuter des approches des autres car je n'y connais rien. Mais d'après ma propre expérience, ce qui a fonctionné a été trouvé soit sur l'internet, soit par mes propres déductions, puis confirmé sur l'internet. Sur l'ensemble de ma carrière de trader, il y a probablement eu 2 stratégies optimisées, toutes deux sur le retour à la moyenne, l'une d'entre elles sur Martin, qui a rapporté quelque chose, mais pas pendant longtemps :). Et il y a eu pas mal de tentatives d'optimisation, mais seulement 2 stratégies au final, et ce n'est pas très bon.

L'une d'entre elles a gagné 1500% pendant tout ce temps uniquement sur le marché en baisse et a fusionné quand il a changé, mais les fonds ont été retirés avec le profit. Le second a gagné encore moins.

Et ceci après plus de 10 ans, peut-être même 15, de recherches constantes/périodiques par le biais de l'optimisation.

Bien sûr, quelqu'un peut prétendre que je suis simplement stupide et qu'il est d'Artagnan, mais je ne le crois pas.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:
Je ne peux pas discuter des approches d'autres personnes, car je n'y connais rien. Mais sur la base de ma propre expérience, ce qui a fonctionné a été trouvé soit sur Internet, soit par mes propres conclusions, confirmées ensuite sur Internet. Sur l'ensemble de ma carrière de trader, il y a probablement eu 2 stratégies optimisées, toutes deux sur le retour à la moyenne, l'une d'entre elles sur Martin, qui a rapporté quelque chose, mais pas pendant longtemps :). Et il y a eu pas mal de tentatives d'optimisation, mais seulement 2 stratégies au final, et elles n'étaient pas très bonnes.

L'une d'entre elles a gagné 1500% pendant tout ce temps uniquement sur le marché en baisse et a fusionné quand il a changé, mais les fonds ont été retirés avec le profit. La deuxième stratégie a rapporté encore moins.

Et ceci après plus de 10 ans, peut-être même 15, de recherches constantes/périodiques par le biais de l'optimisation.

Bien sûr, quelqu'un peut prétendre que je suis simplement stupide et qu'il est d'Artagnan, mais je n'y crois guère.

L'année 14 était plus calme et la descente plus longue. Aujourd'hui, elle est similaire, mais plus courte et plus imprévisible.

C'est un hobby, une partie de la vie).

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy #:
L'année 14 était plus calme et la descente plus longue. Maintenant, c'est pareil, mais c'est plus court et plus imprévisible.

C'est un hobby, une partie de la vie.)

Comme s'il y avait et il y a en partie d'autres stratégies, mais elles n'appartiennent en aucun cas aux stratégies d'optimisation.

A l'époque ces 2 lignes droites m'ont bien apporté, je ne me suis rien refusé, mais ça n'a pas duré longtemps ).

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Je ne peux pas discuter des approches d'autres personnes, car je n'y connais rien. Mais sur la base de ma propre expérience, ce qui a fonctionné a été trouvé soit sur Internet, soit par mes propres conclusions, confirmées ensuite sur Internet. Sur l'ensemble de ma carrière de trader, il y a probablement eu 2 stratégies optimisées, toutes deux sur le retour à la moyenne, l'une d'entre elles sur Martin, qui a rapporté quelque chose, mais pas pendant longtemps :). Et il y a eu pas mal de tentatives d'optimisation, mais seulement 2 stratégies au final, et ce n'est pas très bon.

L'une d'entre elles a gagné 1500% pendant tout ce temps uniquement sur le marché en baisse et a fusionné quand il a changé, mais les fonds ont été retirés avec des bénéfices. La seconde a gagné encore moins.

Et ceci sur plus de 10 ans, peut-être même 15, de recherches constantes/périodiques grâce à l'optimisation.

Bien sûr, certains pourraient dire que je suis simplement stupide et qu'il est d'Artagnan, mais je ne le crois pas.

Le mot "optimisation" a une mauvaise réputation sur notre forum pour des raisons évidentes. Il est donc tout à fait compréhensible de vouloir s'en éloigner d'une manière ou d'une autre et de ne même pas utiliser le mot lui-même. Néanmoins, toute formation d'un modèle MOE est presque toujours une optimisation, et on ne peut pas retirer les paroles d'une chanson.

Je n'ai pas l'intention de blesser qui que ce soit, ni d'enseigner la vie ou d'expliquer comment faire des affaires. J'écris seulement dans le faible espoir que metaquotes tiendra compte de mes remarques lors de l'implémentation de la MO dans MT5.