L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2839

 
Aleksey Nikolayev #:

Mon intuition me dit que cela deviendra bientôt monnaie courante pour les MO dans le commerce.

Non pas qu'il s'agisse d'une garantie de profit, mais le fait de ne pas l'utiliser sera considéré comme une garantie d'échec).

S'il vous plaît, prenez l'optimiseur MT5 et utilisez-le. Il y a longtemps que c'est déjà une méthode générale 😀.

Cependant, les CT gagnent principalement selon d'autres principes (trouvés différemment). L'optimisation n'augmentera donc pas son importance, je ne consacrerais même pas autant de temps à de telles nuances

Une analogie simple : l'optimisation d'un TS aléatoire dans MT5 selon différents critères ne mène pas au succès. Mais l'optimisation d'un TS initialement bon conduit au succès quel que soit le critère.

Tous ces pics et plateaux n'ont rien à voir avec la présence ou l'absence de régularités. Ils peuvent coïncider de manière aléatoire sur la piste et le test, ou ne pas coïncider. Ce n'est pas l'objet de la recherche d'Andrei.
 

Dick fait forniquer tout le monde. Mâchez, mâchez, mâchez...

La qualité de l'optimisation n'est pas pertinente. Le testeur, quel que soit le critère, est utile pour une sélection approximative des paramètres. Mais ce n'est rien, il suffit de faire tourner MT5 avec forward dans le testeur.

Il y a quelque temps, j'ai écrit un Expert Advisor pour le légal - JMA-MACD. L'Expert Advisor s'est avéré être excellent, il a tenu la tendance parfaitement, et a même bien fonctionné en sideways. Facteur de profit supérieur à 3, plus de 80% de transactions rentables.

Lerésultat de l'optimisation était excellent, exactement conforme aux exigences de Dick. Une part importante de la valeur de profit ou du facteur de profit formait un ensemble dense. Sur le graphique du testeur, l'aspect était parfait : une couleur verte uniforme, sans taches, avec un léger éclaircissement sur un bord. Un plateau typique légèrement convexe avec une fréquence maximale des paramètres légèrement inférieure au maximum.


J'ai procédé comme suit : j'ai optimisé pour 2, 3, 6 et 12 mois sur 6 paires de devises, j'ai pris les paramètres obtenus et j'ai exécuté la semaine suivante. Les résultats positifs étaient toujours dans moins de la moitié des cas ! Mais très souvent seulement une perte.

L'Expert Advisor, qui était excellent en matière d'optimisation, était constamment perdant.

Je n'ai pas pu l'accepter pendant longtemps, le résultat de l'optimisation a été transféré dans Excel, où j'ai obtenu différentes caractéristiques statistiques du critère d'optimisation - je n'ai pas pu l'améliorer. Devant le nez se trouve unplateau typique légèrement convexe, dans Excel j'ai trouvé la fréquence d'apparition des paramètres, j'ai obtenu que la fréquence maximale des paramètres est légèrement inférieure au maximum, c'est-à-dire que la distribution de la fréquence d'utilisation des paramètres est fortement asymétrique vers le maximum.

Je le répète : tous les arguments relatifs à l'optimisation extraordinaire sont sans valeur si l'on ne contrôle pas l'échantillon d'optimisation. Les bénéfices futurs ne découlent pas de l'algorithme d'optimisation.

 
Je prends encore une fois le sujet à contre-pied :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Veuillez prendre l'optimiseur MT5 et l'utiliser. Il y a longtemps que c'est déjà une méthode générale 😀

Cependant, les TC gagnent sur d'autres principes la plupart du temps (trouvés différemment). L'optimisation n'augmentera donc pas son importance, je ne consacrerais même pas autant de temps à de telles nuances

Une analogie simple : l'optimisation d'un TS aléatoire dans MT5 selon différents critères ne mène pas au succès. Mais l'optimisation d'un TS initialement bon conduit au succès quel que soit le critère.

Tous ces pics et plateaux n'ont rien à voir avec la présence ou l'absence de régularités. Ils peuvent coïncider de manière aléatoire sur la piste et le test, ou ne pas coïncider. Ce n'est pas l'objet de la recherche d'Andrei.

Maxim, je confirme que ce n'est pas le sujet de mes recherches.

Maxim Dmitrievsky #:
Une fois de plus, le sujet est déplacé sur le mauvais plan :)

C'est comme si Fomenko n'entendait pas ce qui se dit. J'ai déjà dit plusieurs fois que le testeur n'affecte pas la rentabilité ou la capacité des TS à travailler de manière rentable à l'avenir. Le testeur est un outil, rien de plus. Un algorithme d'optimisation est un outil, rien de plus. C'est comme discuter du "succès" d'une pelle pour gagner de l'argent.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Prenez l'optimiseur MT5 et utilisez-le. Il y a longtemps comme méthode générale déjà 😀.

J'aimerais combiner la possibilité d'utiliser un critère personnalisé dans MT5 avec la flexibilité des modèles MO, dans lesquels les paramètres sont soit très nombreux, soit un nombre prédéterminé de paramètres.

Par exemple, je ne comprends pas comment on peut mettre en œuvre organiquement au moins un seul modèle d'arbre de décision dans MT5.

 
Aleksey Nikolayev #:

J'aimerais combiner la possibilité d'utiliser un critère personnalisé dans ... avec la flexibilité des modèles MO, dans lesquels les paramètres sont soit très grands, soit un nombre prédéterminé de paramètres.

il n'y a que R

 
Maxim Dmitrievsky #:

Si vous trouvez une description adéquate de l'ADAM, veuillez fournir un lien, j'en ai vu plusieurs, tous différents et peu clairs.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Cependant, les CT gagnent principalement sur la base d'autres principes (trouvés différemment). L'importance de l'optimisation n'augmentera donc pas, et je ne consacrerais même pas autant de temps à de telles nuances.

Une analogie simple : l'optimisation d'un TS aléatoire dans MT5 selon différents critères ne mène pas au succès. Mais l'optimisation d'un TS initialement bon conduit au succès quel que soit le critère.

Tous ces pics et plateaux n'ont rien à voir avec la présence ou l'absence de régularités. Ils peuvent coïncider de manière aléatoire sur la piste et le test, ou ne pas coïncider. Ce n'est pas l'objet de la recherche d'Andrei.

Il s'agit de capacités techniques - plus elles sont nombreuses, mieux c'est.

La seule raison pour laquelle j'essaie de discuter de ce sujet est un petit espoir que metaquotes puisse en tenir compte lorsqu'ils promettent d'introduire MO dans MT5.

 
Andrey Dik #:

Si vous trouvez une description adéquate de l'ADAM, veuillez fournir un lien, j'en ai vu plusieurs, tous différents et peu clairs.

Je n'en ai qu'une connaissance générale, je ne l'ai pas étudiée en profondeur.
 
Aleksey Nikolayev #:

Il s'agit de capacités techniques - plus elles sont nombreuses, mieux c'est.

La seule raison pour laquelle j'essaie de discuter de ce sujet est un petit espoir que metaquotes puisse prendre cela en compte lorsqu'ils promettent d'implémenter MO dans MT5.

Je n'arrive pas à le visualiser dans ma tête... nous avons un ensemble de données marquées, nous voulons nous entraîner aussi près que possible de ces marques. Si nous prenons un autre critère qui n'est pas lié à ces marques, alors ces étiquettes n'ont plus d'importance ?

Le processus d'apprentissage change alors complètement de stratégie. Nous nous retrouvons avec un critère personnalisé.