L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 201
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Cher collègue !
Pendant plusieurs pages, il y a un débat sur les différences entre vos algorithmes et ceux de R sur les bords du domaine de la fonction. Les points marginaux sont des points marginaux et, dans la pratique, les différences pourraient être négligées.
Mais dans ce cas, j'ai une question beaucoup plus substantielle :
Où est la documentation pour toutes vos fonctions ?
Auparavant, je pensais que nous prenions votre fonction, puis la documentation de R, puisque vos fonctions sont analogues, et que nous nous plongions dans les parties de la documentation de R qui décrivent les algorithmes ou suivent les liens fournis par R. R dispose d'une documentation et d'un appareil de référence de très haute qualité.
Au cours de la discussion, j'ai découvert que vos fonctions sont différentes de R - ce sont d'autres fonctions dont les algorithmes reposent sur d'autres sources. Il n'y a rien à ce sujet dans l'article lui-même, aucune documentation. Et nous l'apprenons de Renat dans un contexte complètement différent.
En pratique, nous pouvons conclure sans ambiguïté que le code ne peut pas être porté de R à MQL5.
Et voici pourquoi.
C'est parce que vous n'avez pas lu l'article et que vous avez manqué la répétition plusieurs fois :
Mais au lieu de cela, les critiques parviennent à faire des déclarations sur l'ancienne levure de leurs connaissances et de leur confiance en R sans avoir lu attentivement l'article lui-même. Et certainement sans essayer d'exécuter des scripts de test avec des preuves.
Pour qu'il n'y ait pas de malentendu :
Pour l'instant, il existe une description des fonctions dans l'article https://www.mql5.com/ru/articles/2742.
Merci, je comprends votre point de vue.
PS.
Si je comprends bien, vous avez vu la documentation sur Normal et d'autres fonctions dans R, donc je ne vais pas faire un copier-coller et comparer avec votre lien.
C'est parce que vous n'avez pas lu l'article et que vous avez manqué la répétition à plusieurs reprises :
Mais au lieu de cela, les critiques parviennent à faire des déclarations sur l'ancienne levure de leurs connaissances et de leur confiance en R sans avoir lu attentivement l'article lui-même. Et certainement sans essayer d'exécuter des scripts de test avec des preuves.
Merci, votre point de vue est clair pour moi.
PS.
C'est la deuxième fois que vous me reprochez de ne pas avoir lu l'article.
Je l'ai lu, de plus j'ai trouvé une erreur dans la fonction (renvoyant un scalaire au lieu d'un vecteur), que vous avez corrigée et maintenant cette erreur a disparu.
Merci, votre point de vue est clair pour moi.
PS.
C'est la deuxième fois que vous me reprochez de ne pas avoir lu l'article.
Je l'ai lu, de plus, j'ai trouvé une erreur dans la fonction (renvoyait un scalaire au lieu d'un vecteur), que vous avez corrigée et maintenant cette erreur est absente.
C'est une contre mesure à votre commentaire "En pratique, la conclusion que la migration du code de R vers MQL5 est impossible".
Peut-être avez-vous lu l'ancien article et non le nouveau d'hier. Il n'y avait pas d'erreur - il y avait une version avec retour scalaire (il y a longtemps) et nous avons ajouté les fonctions vectorielles. La bibliothèque s'est sérieusement développée depuis l'ancien article et a été essentiellement réécrite.
J'avais raison - vous n'avez pas lu le nouvel article.
J'espère qu'il n'y aura plus de discussions sur le thème "vous n'avez pas ces fonctions et vous les avez inventées vous-même".Je vais essayer de poser une question à l'équipe de support R.
Article "Computing discrete mixtures of continuous distributions" est disponible sur le site de l'auteur.
Les auteurs de l'article affirment que le problème réside dans le critère de convergence de la série.
La mise en œuvre de l'algorithme de récurrence qu'ils proposent 7.2 https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c
Cependant, le calcul de la récurrence comporte des erreurs. Par exemple, pour la fonction bêta :
#include <Math\Stat\Math.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
double a=1;
double b=1;
double r_beta=MathBeta(a,b);
for(int j=0; j<40; j++)
{
if(j>0)
{
r_beta*=((a+j-1)/(a+b+j-1));
}
double beta=MathBeta(a+j,b);
PrintFormat("%d error=%5.20e",j,beta-r_beta);
}
}
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 0 error=0.0000000000000000e+00
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 1 error=-5.55111512312578270212e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 2 error=0.0000000000000000000000e+00
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 3 error=1.11022302462515654042e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 4 error=1.38777878078144567553e-16
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 5 error=-2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 6 error=2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 7 error=1.66533453693773481064e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 8 error=-2.91433543964103591861e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 9 error=-1.24900090270330110798e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 10 error=-2.77555756156289135106e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 11 error=-1.24900090270330110798e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 12 error=5.68989300120392726967e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 13 error=-2.91433543964103591861e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 14 error=-5.55111512312578270212e-17
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 15 error=-4.85722573273505986435e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 16 error=-1.87350135405495166196e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 17 error=5.27355936696949356701e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 18 error=-1.04083408558608425665e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 19 error=-3.400058018291454190505e-16
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 20 error=-3.26128013483639733749e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 21 error=4.57966997657877072925e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 22 error=-3.19189119579732505372e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 23 error=1.52655665885959024308e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 24 error=5.55111512312578270212e-17
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 25 error=-6.24500451351650553988e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 26 error=-2.70616862252381906728e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 27 error=4.85722573273505986435e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 28 error=4.64905891561784301302e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 29 error=8.32667268468867405318e-17
201611.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 30 error=-9.02056207507939689094e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 31 error=-2.98372437868010820239e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 32 error=2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 33 error=2.74086309204335520917e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 34 error=-3.43475248243407804694e-16
201611.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 35 error=2.08166817117216851329e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 36 error=4.16333634234433702659e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 37 error=8.673617379889403547206e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 38 error=-1.21430643318376496609e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 39 error=-2.18575157973077693896e-16
Pour le calcul de la FCD, la précision peut être suffisante, mais pour la conversion de quantiles avec une grande précision, elle peut ne pas être suffisante.
Nous avons donc utilisé la sommation directe sans calcul de récurrence dans l'algorithme du quantile.
Il s'agit d'une contre-mesure à votre exposé "En pratique, il y a une conclusion sans équivoque que la migration du code de R vers MQL5 est impossible".
J'espère qu'il n'y aura plus de discours du type "vous n'avez pas ces fonctions et vous les avez inventées vous-même".J'ai la mauvaise habitude de lire avant d'écrire sur quelque chose. "Je ne me suis jamais livré à de telles invectives ; je n'ai fait qu'exposer l'essence de mon sujet.
Il s'avère que je ne parviens pas à vous faire comprendre mon point de vue, et ce n'est pas la première fois.
Par conséquent, sans moi.
Je vous souhaite sincèrement bonne chance, Renat !
Messieurs, quel est l'argument pour 100 500 pages ? Qui est le meilleur en maths ? Quelle différence cela fait-il pour vous par principe que la fonction soit définie en 0 ou pas, qu'une erreur en R soit écrite dans l'article ou pas ? C'est comme si on discutait ici de votre enfant en lui disant qu'il est un total ... et que vous le défendiez de tout votre torse.
Prenez-le comme acquis et utilisez les fonctionnalités intégrées dans mt5, demandez aux développeurs de nouvelles fonctionnalités, si quelque chose manque, écrivez votre propre fonctionnalité. Vous devriez utiliser les fonctions intégrées de mt5, demander aux développeurs d'en créer de nouvelles, si quelque chose vous échappe, écrivez votre propre fonction.
Pour qu'il n'y ait pas de malentendu :