L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1560
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J'ai toujours dit que l'apprentissage automatique n'était pas adapté au commerce.
Le Forex doit être abordé comme un jeu de guerre, où la situation change tout le temps et où vous devez agir en fonction de la situation, en utilisant des tactiques et une stratégie spécifiques.
Sur le marché des changes, il suffit de tenir compte de la tendance et des niveaux de soutien. Je pense que c'est ce dont Gerchik parle toujours. Mais ce n'est pas suffisant.
Le résultat est affecté par de nombreux facteurs "insignifiants", tels que la traction, l'accélération, la vitesse de variation des prix, la décroissance, le renversement et plusieurs facteurs temporels, ainsi qu'une notion telle que la définition d'une mini-tendance sur une grande tendance, qui semble ramper le long d'une grande tendance, car dynamiquement, il est impossible de déterminer le début et la fin d'une tendance.
Qui a compris, a compris, et qui n'a pas compris, ne comprendra jamais.
Je pense que vous avez écrit quelque chose sur l'api du calendrier économique. J'aimerais savoir si cela fonctionne et se développe bien, car ce sujet est en quelque sorte bloqué sur le forum. J'hésite un peu à m'y intéresser (après la déception de la bibliothèque statistique).
Cela ne fonctionne pas dans le testeur. En ligne, il y a toujours des bogues.
Et si nous essayons d'apprendre à la grille à donner une prédiction probabiliste... ? Mais pas de la manière habituelle - le niveau du signal correspond à la probabilité de la prévision, mais comme ceci :
Nous divisons les probabilités de 0 à 100% en, disons, 10 sections, qui correspondraient à 0, 10, 20... Ensuite, nous apprenons à la grille à donner des réponses correctes dans 10 cas sur 100 pour des cas similaires et ainsi de suite pour chaque section. Comptez chaque section, calculez l'écart type pour chaque section, et par conséquent ff devient simple et clair - écart type décroissant en moyenne pour toutes les sections de probabilité. Bien sûr, dans ce cas, l'exigence de validité statistique conduit à un échantillon plus grand pour la formation, mais il sera possible d'utiliser directement le modèle de probabilité, par exemple lorsque la prédiction de probabilité dépasse 70%. Pensée - formation de prédiction probabiliste pure sans interprétation floue du niveau des neurones de sortie en probabilité.
Le découpage en sections a pour but de simplifier les choses, de ne pas avoir à interpoler les résultats pendant la formation et de réduire les besoins en puissance de calcul, bien qu'il puisse être nécessaire d'interpoler.
Je pense que vous avez écrit quelque chose sur l'api du calendrier économique. J'aimerais savoir si cela fonctionne et se développe bien, car ce sujet est en quelque sorte bloqué sur le forum. J'ai quelques doutes quant à l'intérêt de s'y intéresser (après la déception de la bibliothèque statistique).
Cela ne fonctionne pas dans le testeur. Il y a encore des bugs en ligne.
Dans le testeur n'est pas disponible, j'ai perdu l'intérêt à la fois, quel est le point alors. Auparavant, dans MT4, vous pouviez au moins tirer des informations dans le testeur via webreaests. Mais actuellement, ni les web-reaverses ni les websockets ne fonctionnent dans le testeur. Vous pouvez le faire en python et utiliser une base de données comme quandl.com.
L'inaccessibilité dans le testeur est regrettable, mais elle peut encore être contournée avec quelques béquilles - vous pouvez essayer de lire les nouvelles à partir d'un fichier préparé à l'avance, par exemple. Les bogues en ligne sont une chose beaucoup plus sérieuse et si les MCs ne veulent pas y travailler, alors il n'y a pas de raison de s'accrocher à cette api. Si l'on prend l'exemple de la bibliothèque statistique, on constate que le manque d'intérêt de la masse des commerçants en général entraîne une perte d'intérêt pour le MC également. Par conséquent, le manque d'intérêt du forum pour ce sujet est alarmant.
Je veux estimer le degré d'influence des nouvelles sur les prix en utilisant des méthodes basées sur Bayes.
PS. J'ai lu un petit forum anglais sur le calendrier MK - je ne suis pas optimiste, plutôt le contraire.Et si nous essayons d'apprendre à la grille à donner une prédiction probabiliste... ? Mais pas de la manière habituelle - le niveau du signal correspond à la probabilité de la prévision, mais comme ceci :
Nous divisons les probabilités de 0 à 100% en, disons, 10 sections, qui correspondraient à 0, 10, 20... Ensuite, nous apprenons à la grille à donner des réponses correctes dans 10 cas sur 100 pour des cas similaires et ainsi de suite pour chaque section. Comptez chaque section, calculez l'écart type pour chaque section, et par conséquent ff devient simple et clair - écart type décroissant en moyenne pour toutes les sections de probabilité. Bien sûr, dans ce cas, l'exigence de validité statistique conduit à un échantillon plus grand pour la formation, mais il sera possible d'utiliser directement le modèle de probabilité, par exemple lorsque la prédiction de probabilité dépasse 70%. Pensée - formation de prédiction probabiliste pure sans interprétation floue du niveau des neurones de sortie en probabilité.
Le découpage en régions est effectué pour des raisons de simplicité, sans qu'il soit nécessaire d'interpoler les résultats pendant la formation et pour réduire les besoins en puissance de calcul, bien que l'interpolation soit peut-être nécessaire.
Cependant, quelqu'un d'autre doit l'essayer, peut-être ai-je fait une erreur quelque part.
Mais jusqu'à présent, mon opinion est qu'il n'y a pas de modèle dans le comportement des prix et que le prix est SB.
Afin d'appliquer efficacement l'appareil MO, vous ne pouvez pas utiliser une fourchette de prix "nue".
Ce que les SB n'ont pas, c'est un schéma temporel à prendre en compte.
Le meilleur "fonctionne" est la dépendance de la dynamique des prix au jour de la semaine, pire sont les fluctuations quotidiennes de l'activité
L'inaccessibilité dans le testeur est regrettable, mais elle peut encore être contournée avec quelques béquilles - vous pouvez essayer de lire les nouvelles à partir d'un fichier préétabli, par exemple. Les bugs en ligne sont beaucoup plus graves, et si les MC ne veulent pas y travailler, il est inutile de s'accrocher à cette api. Si l'on prend l'exemple de la bibliothèque statistique, on constate que le manque d'intérêt de la masse des commerçants en général entraîne une perte d'intérêt pour le MC également. Par conséquent, le manque d'intérêt du forum pour ce sujet est alarmant.
Je veux estimer l'influence des nouvelles sur les prix en utilisant les méthodes basées sur Bayes.
PS. J'ai lu un petit forum anglais sur le calendrier MC - je ne suis pas optimiste, plutôt le contraire.L'ensemble de l'infrastructure est un formidable marécage, si elle est basée sur le commerce, mais pas sur le marché.
L'ensemble de l'infrastructure est un marécage infranchissable si l'on se fie aux échanges plutôt qu'aux marchés.
Oui, on a l'impression que tout est mis en place pour que les traders soient intégrés dans le courant dominant (indicateurs, grilles, martingales, ...) ou qu'ils abandonnent tout.
"Ne faites pas le malin, camarade Ivanov ! Ecoutez votre chanson "Valenki" !