L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1565

Nouveau commentaire
 
Mihail Marchukajtes:
Je suis dégonflé :-(
Tout le monde est dégonflé. Ne vous inquiétez pas.
Le marché est SB.
 
elibrarius:
Le marché est SB.

pas tout à fait

Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot
Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot
  • www.mql5.com
В 2013 году Юджин Фама стал лауреатом нобелевской премии по экономике, разработавший гипотезу эффективного рынка. Данная гипотеза подразумевает, что вся существенная информация сразу и полностью отражается на рынках ценных бумаг. В этом случае ни один из участников рынка не имеет преимуществ над другими.  Впрочем, эта гипотеза имеет некоторые...
 

Prévision de séries chronologiques financières avec MLP dans Keras
Прогнозирование финансовых временных рядов с MLP в Keras
Прогнозирование финансовых временных рядов с MLP в Keras
  • habr.com
Всем привет! В этой статье я хочу рассказать про базовый пайплайн в прогнозировании временных рядов с помощью нейронных сетей, в данном случае, наверное, с самыми сложными временными рядами для анализа — финансовыми данными, которые имеют случайную природу, и, казалось бы, непредсказуемые. Или все-таки нет? Вступление Я сейчас учусь на...
 
si quelqu'un n'a pas encore vu ce livre de code (python, tspp)https://www.quantstart.com/successful-algorithmic-trading-ebook-and-source/final-release/ef18d3c9aa
Successful Algorithmic Trading - Download the ebook and source code | QuantStart
  • www.quantstart.com
Algorithmic trading strategies, backtesting and implementation with C++, Python and pandas.
 
Maxim Dmitrievsky:

J'ai plus de followers qu'un expert en stochastique.

C'est un méli-mélo.

voici un bon manuel d'économétrie

https://otexts.com/fpp2/

Forecasting: Principles and Practice
Forecasting: Principles and Practice
  • otexts.com
Welcome to our online textbook on forecasting. This textbook is intended to provide a comprehensive introduction to forecasting methods and to present enough information about each method for readers to be able to use them sensibly. We don’t attempt to give a thorough discussion of the theoretical details behind each method, although the...
 
Maxim Dmitrievsky:

C'est un méli-mélo de trucs.

Voici un bon manuel d'économétrie

https://otexts.com/fpp2/

Un autre bon livre sur l'économétrie. Également avec R et aussi fait avec le paquet Rbookdown

Introduction to Econometrics with R
Introduction to Econometrics with R
  • Christoph Hanck, Martin Arnold, Alexander Gerber and Martin Schmelzer
  • www.econometrics-with-r.org
Beginners with little background in statistics and econometrics often have a hard time understanding the benefits of having programming skills for learning and applying Econometrics. ‘Introduction to Econometrics with R’ is an interactive companion to the well-received textbook ‘Introduction to Econometrics’ by James H. Stock and Mark W. Watson (2015). It gives a gentle introduction to the essentials of R programming and guides students in implementing the empirical applications presented throughout the textbook using the newly aquired skills. This is supported by interactive programming exercises generated with DataCamp Light and integration of interactive visualizations of central concepts which are based on the flexible JavaScript library D3.js.
 
Aleksey Nikolayev:

Un autre bon livre sur l'économétrie. J'utilise également R et je le fais par le biais du paquet R bookdown.

Oui, c'est bon. Il existe également une librairie spéciale pour pythonhttps://www.statsmodels.org/devel/index.html.

Introduction¶
  • www.statsmodels.org
is a Python module that provides classes and functions for the estimation of many different statistical models, as well as for conducting statistical tests, and statistical data exploration. An extensive list of result statistics are available for each estimator. The results are tested against existing statistical packages to ensure that they...
 
Qu'a fait Reshetov ?
 
enseigner à la progéniture
 
Si quelqu'un se souvient, quelque part dans ce fil, il y avait un code pour P qui rendait la distribution des BP instables normale.
1...155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572...3399
Nouveau commentaire