L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1544
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J'ai essayé beaucoup de choses, mais, à mon avis, c'est une triste idée de se concentrer sur le signe des incréments futurs, du moins je n'ai jamais appris à faire quelque chose de bien avec cela, il ne s'agit pas des subtilités de la configuration, mais d'une prévisibilité proche de zéro, qui est complètement nivelée par les coûts de négociation.
Les incréments sont de niveau "micro", comme les mouvements des atomes, et nous devons nous concentrer sur quelque chose de moins bruyant, comme la tendance/platitude, plutôt que de filtrer les TS habituels des retracements et des impulsions.
il n'est pas nécessaire que ce soit un seul incrément, alors le coût ne joue pas un rôle important
Si j'ai un modèle acurasi ~0.7 sur la validation, qu'est-ce qui m'empêche d'ajouter des réalisations aléatoires au processus et de voir ce qui se passe. Le modèle trouvera quelque chose entre les deux, les acuras diminueront (parce que certains exemples se chevaucheront) mais la généralisation augmentera (en théorie).
C'est ce que je pense :Z
Nous ne courons pas après le Graal, nous essayons de comprendre le hasard.
combien de pips ou combien de temps les ordres restent-ils sur le marché sur ce TS ?
je pense que c'est une erreur de refuser le testeur MT5, il vous montrera mieux les spécificités du trade.
Je fais tourner le testeur MT5 "up and down", je peux affirmer avec certitude que la qualité d'exécution des ordres a une grande influence sur le résultat, la moitié des excellentsrésultats d'optimisation montrent des résultats proches de zéro si je règle le mode de transaction - délai aléatoire, mais celui qui résistera à ce test fonctionnera bien sur une position avancée
combien de pips ou combien de temps les ordres restent-ils sur le marché sur ce TS ?
je pense que c'est une erreur de rejeter le testeur MT5, il est préférable de montrer les spécificités de la transaction
j'exécute le testeur MT5 "along and across", je peux affirmer avec confiance que la qualité de l'exécution des ordres a un grand impact sur le résultat, la moitié des excellents résultats de l'optimisation montrent des résultats proches de zéro si je règle le mode de transaction - délai aléatoire, mais ce que je peux supporter dans ce test fonctionnera bien sur un forward
2500 transactions sur 20000 barres sur l'écran de test
Je n'abandonne pas le testeur, mais il ne fonctionne pas avec les prises. Je suis trop paresseux pour le refaire pour les pips.
des balises que je peux ajouter au mien, le testeur est très simple2500 transactions sur 20 000 barres sur l'écran de test
Oui, j'ai vu, j'ai recalculé, cela semble totaliser sur M15 environ 208 jours de tests, soit un an.
ce que je veux dire - je regarde la capture d'écran, à nouveau les mêmes grisailles que dans la théorie - des trades de 2 jours, c'est-à-dire à nouveau attendre la perte - sinon, pourquoi prendre les données de M15, et le TS peut traîner pendant quelques jours ?
il convient d'examiner le facteur de rabattement et de récupération.
SZY : bichonner ....vot 35 000 commandes par an, 2 écrans - un écran l'année optil, le second écran un an avant, bizarrement, mais la dynamique est la même, et le mode de délais arbitraires soutenu ce TS ... et pas de magie, optim-test-optim-test sur M1, passé à H1 pour montrer comment les ordres peuvent fermer le graphique ))))
Oui, je l'ai vu, j'ai recalculé, cela semble totaliser sur M15 environ 208 jours de tests, soit un an.
je regarde la capture d'écran, à nouveau les mêmes gryablits que dans le fil de la théorie - des trades de 2 jours, c'est à dire à nouveau des pertes qui se chevauchent - si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que je prends les données de M15 et le TS peut traîner pendant quelques jours sur le marché ?
il convient d'examiner le facteur de rabattement et de récupération.
SZY : bichonner ....vot 35 000 commandes par an, 2 écrans - un écran l'année optil, le second écran un an avant, bizarrement, mais la dynamique est la même, et le mode de délais arbitraires soutenu ce TS ... et pas de magie, optim-test-optim-test sur M1, passé à H1 pour montrer comment les ordres peuvent fermer le graphique ))))
De nos jours, la moyenne est de 2 heures pour 15 minutes. Ce qui est presque un HFT.)
J'ai déjà écrit plus haut que je peux faire n'importe quel nombre de transactions, ce n'est pas un gros problème.
j'ai un modèle qui fonctionne parfaitement, le même sur mt5 mais avec des bois... et je voulais un modèle avec des boutons en perle et sur python.
quelque chose à faire avec vos tics, ça ne marchera pas... peut-être juste un bug du testeur ahahah ) Autrefois, sur mt4, de tels grails étaient réalisés en toute simplicité.
Z.I. revenir à ce que je voulais faire depuis longtemps - MO + stoch
http://www.turingfinance.com/random-walks-down-wall-street-stochastic-processes-in-python/
a essayé beaucoup de choses, IMHO prévoir le signe de l'augmentation future est une triste idée, au moins je n'ai pas .........
Essayez de prédire non pas un signe de hausse, et par exemple le prix du prochain genou d'un zigzag ou quelque chose de mieux, ou par exemple le prochain maximum de 30 bougies successives ou quelque chose comme ça, et de ne pas utiliser la régression mais la régression avec un pas d'avance, mais de rechercher les extrema. Je pense que vous serez agréablement surpris.
quelque chose à faire avec vos tics, ne fonctionne pas... peut-être juste un bug du testeur ahahah ) J'avais l'habitude d'obtenir ce genre de graphiques sur mt4.
alors que j'ai déjà écrit cent fois auparavant, les stoploss sont là !
dans MT4 le Graal n'était pas fait avec Easy... Si j'ai essayé, je n'ai pas un bon effet, car je ne vois pas de requêtes d'ordre, mais j'ai fait un système d'ordre optimal - maintenant il résiste à toutes les requêtes, plus de régressions d'ordre, plus de grêle. L'astuce principale est que MT4 ne montre pas la ligne verte d'équité jusqu'à ce que les ordres soient fermés, donc l'"aversion aux pertes" a été faite - le TS a été fermé immédiatement, dans MT5 cette astuce ne fonctionne pas - il dessine toujours la ligne d'équité, mais comme vous voyez, je n'ai pas de "morve verte" dans les captures d'écran ;)
La chose la plus précieuse ici, comme je l'ai déjà écrit cent fois, ce sont les stoploops - ils sont là !
dans MT4 le Graal n'était pas fait avec Easy... Si j'ai une bonne expérience de ce genre de système, je ne l'aurais jamais copié, même si j'avais un très bon ordre, mais je n'ai pas de "morve verte" sur mes captures d'écran ;) Bon, je dois faire une démo maintenant et il faudrait du temps pour la terminer, mais je n'ai pas de "morve verte" sur mes captures d'écran ;) Mais je dois vous dire que j'ai déjà fait le maximum, notamment sur mon MT4, donc je ne l'ai pas fait fonctionner pour le moment.
j'ai besoin de mettre une demo dans le monitoring tout de suite ) pas de deviner
Je l'aurais fait sur des tics irréels. Si vos arrêts ou vos ordres en attente sont exécutés par ticks, vous pouvez également réaliser de telles images.
Je fais de l'économétrie pure, si je puis dire. Je travaille avec des processus aléatoires.
Essayez de prévoir non pas le signe de l'augmentation, mais par exemple le prix du prochain genou en zigzag ou quelque chose de mieux. maximum de 30 chandeliers successifs ou quelque chose de similaire, c'est-à-dire utiliser la régression au lieu de la classification, mais la régression ne doit pas avoir une longueur d'avance, mais rechercher l'extremum. Je pense que vous serez agréablement surpris.
La régression n'a pas une longueur d'avance.
Je vais vous dire un terrible secret, la régression n'a pas de pas en avant.
La régression n'est pas un pas en avant.
Je vais vous dire un terrible secret, la régression n'a pas de pas en avant.
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