L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 769
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Meilleur score R^2 : 0.007975925
Je suppose que c'est le résultat que vous avez demandé à DR.Trader ?
Et maintenant la partie la plus intéressante. J'ai utilisé ce jeu de données pour entraîner le modèle et le mettre sur le réel. D'après vos approches, la qualité n'est pas très bonne, si je comprends bien. Mais voyons si le modèle est capable d'augmenter le score et si c'est le cas, la méthode d'optimisation de Reshetov sera bien meilleure que tout ce que vous proposez par définition.
À la fin de la semaine prochaine, je ferai un test en utilisant le modèle créé par DRTrader dans P et nous verrons le facteur d'erreur et aussi comment le modèle créé par l'optimiseur Reshetov fonctionne pendant cette période. Alors nous verrons qui est le plus cool...
Je suis en train de creuser tranquillement dans le code de Reshetov - il était vraiment un ACC en programmation. Et j'ai réalisé que la méthode pour trouver un modèle dans la matrice de données n'était pas la méthode habituelle à laquelle tout le monde est habitué, en essayant d'abord les colonnes, puis les lignes, etc.
La méthode de Reshetov pour trouver un modèle est compliquée. Je l'appelle "nid carré", qui dans la construction de cartes de circuits imprimés sharit qui va comprendre.
L'astuce est que la recherche ne se fait pas linéairement de colonne en colonne, mais de manière carrée. Je ne peux même pas le formuler pour l'instant, mais ..... je vais peut-être essayer de le décrire en détail plus tard...
Meilleur score R^2 : 0.007975925
Je suppose que c'est le résultat que vous avez demandé à DR.Trader ?
Oui. C'est un résultat assez faible, nous ne pouvons même pas essayer de l'utiliser en forex. Nous devrions essayer d'améliorer l'ensemble des prédicteurs (suppression/ajout) pour que cette estimation devienne plus élevée.
Par exemple, dans le fichier texte, la première colonne est le nombre de lignes. Il faut absolument le supprimer.
Oui. Il s'agit d'un score plutôt faible, vous ne devriez même pas essayer d'entrer sur le marché des changes avec lui. Vous devez essayer d'améliorer l'ensemble des prédicteurs (suppression/ajout) pour que ce score soit plus élevé.
Par exemple, dans le fichier texte, la première colonne est le nombre de lignes. Il faut absolument le supprimer.
Je l'ai enlevé. D'ailleurs cet ensemble de formation qui m'a conseillé vtreat, et Reshetovskiy optimizer lors de la construction de modèles à partir de celui-ci a choisi certaines colonnes. Et si nous n'exécutons que les colonnes que Reshetov a sélectionnées. Je vais essayer demain, maintenant je vais me coucher...
Meilleur score R^2 : 0.007975925
Je suppose que c'est le résultat que vous avez demandé à DR.Trader ?
Et maintenant la partie la plus intéressante. J'ai utilisé ce jeu de données pour entraîner le modèle et le mettre sur le réel. D'après vos approches, la qualité n'est pas très bonne, si je comprends bien. Mais voyons si le modèle est capable d'augmenter le score et si c'est le cas, la méthode d'optimisation de Reshetov sera bien meilleure que tout ce que vous proposez par définition.
À la fin de la semaine prochaine, je ferai un test en utilisant le modèle créé par DRTrader dans P et nous verrons le facteur d'erreur et aussi comment le modèle créé par l'optimiseur Reshetov fonctionne pendant cette période. Alors nous verrons qui est le plus cool...
Je suis en train de creuser tranquillement dans le code de Reshetov - il était vraiment un ACC en programmation. Et j'ai réalisé que la méthode pour trouver un modèle dans la matrice de données n'était pas la méthode habituelle à laquelle tout le monde est habitué, en essayant d'abord les colonnes, puis les lignes, etc.
La méthode de Reshetov pour trouver un modèle est compliquée. Je l'appelle "nid carré", qui dans la construction de cartes de circuits imprimés sharit qui va comprendre.
L'astuce est que la recherche ne se fait pas linéairement de colonne en colonne, mais de manière carrée. Je ne peux même pas le formuler maintenant, comment le faire..... peut-être plus tard j'essaierai de le décrire en détail...
Si vous avez remarqué, il utilise des astuces de noyau, c'est-à-dire que même une seule fonctionnalité peut être utilisée plusieurs fois, mais convertie de différentes manières.
lorsque vous avez téléchargé le code source d'un neurone sur mql il était visible, c'est peut-être la clé du succès et de la lenteur des calculs
En fait, peu importe ce que vous lui donnez en entrée, il trouvera les signes de toute façon :)
(Quel plaisir vous avez ici ? )))) C'est clair pour moi depuis longtemps. Alors montrez-moi quelques semaines dans le fil de discussion
dans le fil de discussion "suivre les prévisions forex". Faites une démonstration de la classe, pour ainsi dire.
Il s'agit du sujet MO, je ne suis pas intéressé à en discuter manuellement pour le moment.
Vous feriez mieux de m'envoyer quelque chose de bon en mql, par exemple, de bons codes RL, parce que je vais tout comprendre d'ici à ce que la saison des bains commence.
♪ 'cause I've been shuffling through your supervised pipe ♪
Avons-nous vraiment besoin de la danse polovtsienne ? Ou peut-être quelque chose de plus simple?
Là, dans le fil de discussion, Yusuf a écrit
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Je l'ai fait pour lui... Bien sûr, il est absurde d'analyser quelque chose sur d'autres instruments.
mais quant à l'analyse de la dynamique des coefficients LR (autorégressifs) dans une fenêtre glissante, existe-t-il des recherches à ce sujet ?
c'est un peu comme un ACF.
c'est-à-dire que si nous introduisons dans le modèle non seulement l'autorégressif mais aussi ses coefficients
Là, dans le fil de discussion, Yusuf a écrit
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Je l'ai fait pour lui... Bien sûr, il est absurde d'analyser quelque chose sur d'autres instruments.
mais quant à l'analyse de la dynamique des coefficients LR (autorégressifs) dans une fenêtre glissante, existe-t-il des recherches à ce sujet ?
c'est un peu comme un ACF.
c'est-à-dire si nous introduisons dans le modèle non seulement l'autorégressif mais aussi ses coefficients.
Sultanov est un phénomène distinct et unique dans ce forum.
Mais pour utiliser comme prédicteurs les paramètres de n'importe quel modèle, j'ai cette idée depuis longtemps. Mais le problème reste le même : la relation entre un tel prédicteur et la variable cible ne doit pas changer, et si elle change, elle doit changer lentement. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle n'est PAS stationnaire, ce qui exclut la prévisibilité du futur, même de la prochaine mesure.
Là, dans le fil de discussion, Yusuf a écrit
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Je l'ai fait pour lui... Bien sûr, il est absurde d'analyser quelque chose sur d'autres instruments.
mais quant à l'analyse de la dynamique des coefficients LR (autorégressifs) dans une fenêtre glissante, existe-t-il des recherches à ce sujet ?
c'est un peu comme un ACF.
c'est-à-dire si nous introduisons dans le modèle non seulement l'autorégressif mais aussi ses coefficients
Je suis arrivé à la conclusion que l'autorégression et la fonction d'autocorrélation sont des choses différentes.
Voici, par exemple, l'acf d'une zone de tendance. L'acf descend doucement depuis le bord gauche et il n'y a pas de croisement répété de la ligne zéro.
Mais voici la section plate. La différence est évidente. J'ai exécuté cette conception dans le testeur et je n'ai obtenu aucune amélioration. Cela prouve que la tendance ne fonctionne pas sur le forex. Cependant, un appartement ne l'est pas non plus.
La tendance n'a souvent pas de suite et le flop est remplacé par une tendance. C'est toute la recherche qui dégage le terrain intermédiaire.
Je suis arrivé à la conclusion que l'autorégression et la fonction d'autocorrélation sont des choses différentes.
Voici un exemple d'un acf d'une section de tendance. L'acf descend doucement depuis le bord gauche et il n'y a pas de croisement multiple de la ligne zéro.
Mais voici la section plate. La différence est évidente. J'ai exécuté cette conception dans le testeur et je n'ai obtenu aucune amélioration. Cela prouve que la tendance ne fonctionne pas sur le forex. Cependant, un appartement ne l'est pas non plus.
La tendance n'a souvent pas de suite et le flop est remplacé par une tendance. C'est toute la recherche qui met les points sur les i et les t...
le coefficient autorégressif de 1er ordre coïncide avec le coefficient d'autocorrélation de 1er ordre, et ils ne semblent pas coïncider
Dans l'image de gauche, vous pouvez voir que seuls les graphiques eux-mêmes sont différents pour une raison quelconque.
ah, c'est un akf à la fois là et là, j'ai compris.
il est inutile d'utiliser l'acf sur des cartes non stationnaires, il faut convertir la vp.
Je devrais demander à SanSanych, il vous expliquera ce qu'est l'acf pour la vie et pour l'acf ;))