L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1229
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C'est essentiellement ce qui se fait, mais vous pouvez varier le degré d'"équité parfaite", car plus elle est parfaite, plus le surentraînement est important.
erreur sur le plateau : 0, sur AOS : 0.4.
Un trade "idéal", incluant les OOS (à l'intérieur), montre des trades perdants de seulement 15%, ce qui correspond au montant des OOS (ici - 20%). Il n'est pas difficile de deviner ce qui va se passer avec les nouvelles données.
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L'apprentissage automatique dans le trading : théorie et pratique (Trading and Beyond)
Maxim Dmitrievsky, 2018.12.24 09:32
Comment mesurez-vous la variabilité des stratégies que vous essayez d'atteindre ?
je veux montrer qu'enseigner des entrées "idéales" est une approche tordue, de plus je veux attribuer la même probabilité à toutes les sorties
Si NS a mémorisé qualitativement les schémas d'entrées "idéales" dans un bac et qu'il trade intensivement à perte sur les OOS, cela signifie que les schémas se répètent de façon désordonnée, c'est-à-dire que l'ensemble des prédicteurs ne caractérise pas les signaux et qu'il doit être modifié ou élargi ou que le seuil de détection des signaux est trop bas, la taille de ce seuil, en théorie, devrait permettre de diminuer le nombre de trades perdants jusqu'à l'absence de tout.
Si NS s'est correctement souvenu des schémas d'entrées "idéales" dans un plateau et a intensément tradé à perte sur OOS, cela signifie que les schémas se répètent hors du temps, c'est-à-dire que l'ensemble des prédicteurs ne caractérise pas les signaux et qu'il doit être modifié ou élargi ou que le seuil de reconnaissance des signaux est trop bas, la taille de ce seuil, en théorie, devrait permettre de réduire le nombre de trades perdants jusqu'à l'absence de tout.
Je vois déjà d'après les erreurs qu'il n'y a pas de perspective, enfin, je parle de jouer avec les probabilités du signal elles-mêmes avant de changer le seuil, afin d'ajuster l'erreur sur la piste et de tester en les utilisant... Automatiquement, seulement automatiquement... Je ne veux pas sélectionner un ensemble de prédicteurs moi-même, ce n'est pas une chose seigneuriale à faire)
Je ne vois pas de contre-arguments expliquant pourquoi on ne devrait pas procéder de cette façon.
je peux ajuster les classes et leur faire corréler les probabilités avec les retours, je ne sais pas si cela fonctionnera en automatique puisque toxic et d'autres écrivent sur la méthode super duper de corrélation
Plus tard peut-être, je ne suis pas un marketeur ou un "gourou", je ne suis pas formé à la démagogie, il y a peu de personnes ici qui peuvent expliquer les erreurs grossières, et les subtiles.... Je ne suis pas un marketeur, pas un "gourou", pas formé à la démagogie, peu de gens peuvent expliquer les subtilités.
Plus tard peut-être, je ne suis pas un marketeur ou un "gourou", je ne suis pas formé à la démagogie, il y a peu de personnes ici qui peuvent expliquer les erreurs grossières, et les subtiles.... Si vous ne les avez pas compris, vous pouvez utiliser votre propre expérience pour en prendre conscience.
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Apprentissage automatique en trading : théorie et pratique (trading et au-delà)
2018.12.24 14:33
L'arbre coupe récursivement le nuage de points, pour la classification l'entropie est prise comme critère de partitionnement, pour la régression l'erreur RMS, ce sont les bases, demandez au Révérend Innocent ou Martin Chigewara pour des conférences sur le MO, ils donnent pour la soif de connaissance.
A propos des modèles personnalisés dans les feuilles, "extrapolation par forêt", il y a déjà eu une conversation à ce sujet dans cette branche, recherche, sur les feuilles vous ne faites pas la moyenne des targetets (pour la régression), et construire une régression linéaire, puis dans l'ensemble pas les constantes que vous moyennez mais les sorties d'une régression linéaire.
Je n'utilise pas alglib, ainsi que mql, je ne montre pas mon code de travail, et je suis trop paresseux pour écrire un exemple simplifié pour vous personnellement, désolé.
Que sont les niveaux de soutien et de résistance ?
04:45 min.
*** Vous ne comprenez pas
En général, il est très instructif de regarder toutes les vidéos de cet auteur, sinon il sera très difficile d'en comprendre l'essence.
Ne le regardez pas pour les crétins, vous ne le comprendrez pas.
En général, il est très instructif de regarder toutes les vidéos de cet auteur, sinon il serait très difficile de comprendre l'essentiel...
Merci pour l'avertissement. Je ne le regarderai pas.
Merci pour l'avertissement. Je ne regarderai pas.
)))) Je ne parle pas de toi.
Que sont les niveaux de soutien et de résistance ?
04:45 min.
Ne le regardez pas pour les crétins, vous ne le comprendrez pas.
En général, il est très instructif de regarder toutes les vidéos de l'auteur, sinon il sera très difficile de comprendre l'essentiel.
Cela me rappelle
Maxim DmitrievskyYuriy Asaulenko
Vous savez parfaitement quel public est ici et de qui je parle, alors calmez-vous, ce ne sont pas vos affaires ...
Et regarder ou ne pas regarder, c'est le choix de chacun, mais ces vidéos donnent beaucoup d'informations utiles si vous savez comment les voir.
par exemple, représenter le prix comme une série temporelle classique ou même comme un BP peut ne pas être la bonne idée
qui rappelle
en apparence mais pas en contenu