L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3365
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Selon cette terminologie, le paramètre ATR sera donc une constante. Je ne comprends pas cette vision des paramètres optimisés.
L'idée est de trouver des paramètres plus stables pour le profit, qui régulent les paramètres optimisés. En outre, il est possible d'obtenir un retour d'information sur l'influence des paramètres. Mais il ne s'agit pas d'une fin en soi, mais d'une branche de la recherche.
L'idée est de trouver des paramètres plus stables et plus rentables qui régulent les paramètres optimisés. En outre, il est possible d'obtenir une rétroaction de l'influence sur les paramètres. Il ne s'agit pas d'une fin en soi, mais d'une branche de la recherche.
Proposez-vous de mettre f( X ) au lieu de X partout dans TC ? Et de remplacer une fonction f linéaire par quelque chose d'autre, en étudiant comment cela affecte le résultat final ?
Bien sûr, vous pouvez faire n'importe quelle manipulation, mais nous parlions de quelque chose de différent depuis le début.
Suggérez-vous de mettre f( X ) au lieu de X partout dans TC ? Et de remplacer une fonction f linéaire par quelque chose d'autre, en examinant comment cela affecte le résultat final ?
Bien sûr, vous pouvez faire n'importe quelle manipulation, mais nous parlions de quelque chose de différent depuis le début.
Oui, mais étant donné le pouvoir dont nous disposons aujourd'hui, ne serait-ce que consciemment, et dans certains domaines, intuitivement).
Le paradigme actuel ne le permet pas).
Suggérez-vous de mettre f( X ) au lieu de X partout dans TC ? Et de remplacer une fonction f linéaire par quelque chose d'autre, en examinant comment cela affecte le résultat final ?
J'ai probablement compris de quel concept il s'agit. A titre d'exemple.
Disons qu'il existe un canal TS, où les échanges commerciaux se font vers l'intérieur à partir des frontières. Je définis ici le paramètre à optimiser, qui est un coefficient de la taille (largeur) du canal.
La méthode classique convient parfaitement. Vous l'optimisez et vous voyez comment cela vous affecte.
Selon le concept proposé, vous ne pouvez pas procéder de cette manière, car ce paramètre ne dépend pas des données initiales (historique des citations). Dans la terminologie proposée, il s'agit d'un paramètre optimisé "constant".
Même si ce paramètre affecte un polynôme, il s'agit également d'un paramètre "constant", car il ne dépend pas du CVR.
C'est une idée intéressante. Je vous remercie.
Vous avez peut-être compris de quel concept il s'agit. A titre d'exemple.
Supposons qu'il existe un canal TS, où les transactions vont des frontières vers l'intérieur. Je définis ici le paramètre à optimiser, qui est le coefficient de la taille (largeur) du canal.
La méthode classique est très bien. Vous l'optimisez et vous voyez comment cela vous affecte.
Selon le concept proposé, vous ne pouvez pas procéder de cette manière, car ce paramètre ne dépend pas des données initiales (historique des citations). Dans la terminologie proposée, il s'agit d'un paramètre optimisé "constant".
Même si ce paramètre affecte un polynôme, il s'agit également d'un paramètre "constant", car il ne dépend pas du CDV.
C'est une idée intéressante. Je vous remercie de votre attention.
Je ne comprends rien.
Je ne comprends pas.
Valery l'explique mieux)
bon livre
L'apprentissage automatique pour l'investissement factoriel
Que fait le MO ? Il choisit essentiellement une formule et des variables parmi 100 500 variables ; et nous pouvons voir dans l'OOS qu'il faut parfois se recycler. La formule choisie et ses trois paramètres devront très probablement être modifiés.
S'il s'agissait d'une formule décrivant une loi physique ou mathématique, il serait correct de l'utiliser. Mais je crains que de telles lois invariables ne s'appliquent pas aux marchés. Vous pouvez faire une expérience, mais vous la ferez sur une partie distincte de l'histoire, et en dehors de cette partie, la formule utilisée peut mal fonctionner. Et chaque semaine, vous devrez sélectionner non pas un n, mais trois paramètres : x, y, z.