L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3267

[Alexandr Sokolov]

mytarmailS #:
Code R

Je vais me débrouiller.

... ou au moins me dire le principe.

[mytarmailS]

Alexandr Sokolov #:
Je me débrouillerai

... ou au moins me dire le principe

#  install.packages("quantmod")
library(quantmod)


#  Ето реальные тики которые мы заргужаем откудо то
real_tiks <- cumsum(rnorm(10000))
#  plot(real_tiks,t="l")
dft <- diff(real_tiks) #  ретурны



#  генерируем случайные тики из характеристик ретурнов реальных тиков
fake_tiks <- rnorm(n = 10000, mean = mean(dft), sd = sd(dft))
fake_tiks <- cumsum(fake_tiks)



#  создаем временной вектор чтобы создать обьект xts
times <- seq(as.POSIXct("2016-01-01 00:00:00"), length = length(fake_tiks), by = "sec")
xts_fake_tiks <- xts(fake_tiks, order.by = times)


# из тиков  создаю  м1
ohlc_m1 <- to_period(xts_fake_tiks, period = "minutes", k = 1)
#  head(ohlc_m1)
chart_Series(ohlc_m1)

pour chaque fonction il y a une aide "point d'interrogation + nom de la fonction" dans la console.

?cumsum

Il existe également des packages spéciaux pour la simulation de séries temporelles

https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html

https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html

[Alexandr Sokolov]

mytarmailS #:

pour chaque fonction, il existe une aide "point d'interrogation + nom de la fonction" dans la console

Il existe également des logiciels spécialisés dans la simulation de séries temporelles

https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html

https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html

Nous vous remercions de votre attention et vous prions d'agréer nos salutations distinguées.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

pour chaque fonction, il existe une aide "point d'interrogation + nom de la fonction" dans la console

faux, vous faites une distribution normale, mais au premier plan c'est une distribution de queue

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

C'est faux, vous créez une distribution normale, et le forex a une queue.

J'ai montré une méthode simple, les simulations les plus correctes se font dans des packages spéciaux, là tout est beaucoup plus compliqué que de simplement répéter la distribution.

[sibirqk]

Maxim Dmitrievsky #:

C'est faux, vous créez une distribution normale, et le forex a une queue.

++

Si vous avez déjà téléchargé un tableau de ticks, je ferais comme fxsaber l'a suggéré quelque part ici, générer un nouveau tableau de ticks avec une probabilité de 50% à la hausse ou à la baisse. Et je ferais 100500 échantillons différents de ce type.
.

Il s'agirait d'un SB, avec une volatilité identique à celle des ticks originaux.

[Maxim Dmitrievsky]

sibirqk #:

++

S'il y a déjà un tick array téléchargé, je ferais comme fxsaber l'a suggéré quelque part ici, générer un nouveau tick array avec une probabilité de 50% de hausse ou de baisse. Et je ferais 100500 échantillons différents de ce type.
.

Il s'agirait d'un SB, avec une volatilité similaire à celle des ticks originaux.

Je l'ai fait avec KDE (kernel density estimation), j'obtiens aussi la distribution du marché.

[СанСаныч Фоменко]

C'est un grand livre !

Il doit couvrir tous les problèmes du ministère de la défense.

[Maxim Kuznetsov]

R est remarquable pour son méli-mélo. À tout moment, il y a de tout, n'importe quel paquetage pour n'importe quelle occasion.

Mais après un an ou deux, il est inimitable - il sera impossible d'exécuter les exemples du livre.

[mytarmailS]

Maxim Kuznetsov #:

R est merveilleux....

Tout le reste n'est pas vrai)