L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2845

 
J'ai lu votre bataille sur l'optimisation des paramètres, et je vois qu'il y a des gens qui savent le faire.
Expliquez-moi, comment puis-je optimiser les paramètres pour une espérance de variance nulle ?
Par exemple, il est possible d'utiliser l'optimiseur mt5, et d'optimiser l'algorithme de trading par le profit, ajustant ainsi les paramètres à la variance.
Mais cela nécessite de prescrire l'exécution des trades, afin que l'optimiseur mt5 commence à fonctionner.
Et comment puis-je optimiser non pas par le profit ? Mais par le critère de dispersion.
Mettez-moi sur la voie.
 
Roman #:
J'ai lu votre bataille sur l'optimisation des paramètres, et je vois qu'il y a des gens qui savent le faire.
Expliquez-moi, comment puis-je optimiser les paramètres pour une espérance de variance nulle ?
Par exemple, il est possible d'utiliser l'optimiseur mt5, et d'optimiser l'algorithme de trading par le profit, ajustant ainsi les paramètres à la variance.
Mais cela nécessite de prescrire l'exécution des trades, afin que l'optimiseur mt5 commence à fonctionner.
Et comment puis-je optimiser non pas par le profit ? Mais par le critère de la variance.
Vous indique la bonne direction.

Utilisez la fonction OnTester(), créez n'importe quel critère d'optimisation qui vous intéresse et exécutez l'optimisation par critère personnalisé dans le testeur. Ou alors j'ai mal compris votre question.

 
Aleksey Nikolayev #:

Utilisez la fonction OnTester(), créez n'importe quel critère d'optimisation qui vous intéresse et exécutez l'optimisation par critère personnalisé dans le testeur. Ou alors j'ai mal compris votre question.

Oui, je pense que vous avez bien compris.
Je ne comprends pas, la documentation indique que
OnTester() est appelée dans les Expert Advisors lorsque l'événementTester se produit afin d 'effectuer les actions nécessaires à la fin du test.
Ainsi, pendant toute la durée du test, nous n'obtenons qu'une seule variante d'optimisation ? Et une seule valeur ?
D'après ce que j'ai compris de la documentation, OnTester() ne renvoie qu'une seule valeur de type double.
Et s'il y a plus de paramètres optimisés, par exemple deux
, OnTester() n'est pas un outil de test. Dans ce cas, OnTester() n'est pas adapté à la résolution de ce problème ?

Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
  • www.mql5.com
События клиентского терминала - Программы MQL5 - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Roman #:

Et s'il y a plus de paramètres à optimiser, par exemple deux. Dans ce cas, OnTester() n'est pas adapté à la résolution de cette tâche ?

En savoir plus sur les cadres.

 
Roman #:

Oui, vous avez probablement bien compris.
Je ne comprends pas, la documentation indique que
OnTester() est appelé dans les Expert Advisors lorsque l'événementTester se produit pour effectuer les actions nécessaires après la fin du test.
Ainsi, pendant toute la durée du test, nous n'obtenons qu'une seule variante d'optimisation ? Et une seule valeur ?
D'après ce que j'ai compris de la documentation, OnTester() ne renvoie qu'une seule valeur de type double.
Et s'il y a plus de paramètres optimisés, par exemple deux
, OnTester() n'est pas un outil de test. Dans ce cas, OnTester() n'est pas adapté à la résolution de ce problème ?

Il existe un article sur la façon de créer un testeur de stratégie personnalisé basé sur OnTester(), mais vous devez d'abord décider à quoi ressemblera votre optimisation à deux critères. Vous pouvez mélanger deux critères en un seul avec des poids donnés, ou vous pouvez essayer de construire une surface de Pareto.

Пользовательский тестер стратегий на основе быстрых математических вычислений
Пользовательский тестер стратегий на основе быстрых математических вычислений
  • www.mql5.com
Статья описывает создание пользовательского тестера стратегий и своего собственного анализатора прогонов оптимизации. Прочитав ее, вы поймете, как работает режим математических вычислений и механизм так называемых фреймов, как можно подготовить и загрузить свои собственные данные для расчетов и использовать эффективные алгоритмы их сжатия. Также эта статья будет интересна всем, кто интересуется способами хранения пользовательской информации внутри эксперта.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Lire sur les cadres.

Aleksey Nikolayev #:

Il y a un article sur la façon de créer un testeur de stratégie personnalisé basé sur OnTester(), mais vous devez d'abord décider à quoi ressemblera votre optimisation à deux critères. Vous pouvez mélanger deux critères en un seul avec des poids donnés, ou vous pouvez essayer de construire une surface de Pareto.

Je viens de lire cet article.
Je comprends un peu dans quelle direction je dois aller. Je vous remercie.
 
СанСаныч Фоменко #:

En parlant d'oiseaux.

Il n'y a pas de formules avec le signe de l'égalité sur les marchés financiers, c'est-à-dire

aucune formule

y = x

Par laquelle, si x = 2, alors y = 2.

Il s'agit d'un raisonnement déterministe.

Il existe des formules :

y ~ x

selon lesquelles, si x = 2, alors y = 2 dans le canal d'un certain intervalle de confiance. Mais pour les marchés non stationnaires, il n'y a même pas d'intervalle de confiance, car la dispersion est une variable, et même pas une variable, mais quelque chose d'autre.

Il s'agit d'un raisonnement stochastique.

Ce type de raisonnement ne fonctionne pas. Seule la pensée stochastique A=B - conditions de négociation - fonctionne.

La pensée stochastique en général s'apparente à des rêves d'éternité, où plus la probabilité des événements est élevée, plus les possibilités sont rares. Mais elles ne sont jamais garanties à 100 % non plus. Par conséquent, la meilleure option est de ne pas négocier.
 
Evgeni Gavrilovi #:

Maxim Vladimirovich, que pensez-vous du clustering quantique ?

https://github.com/enniogit/Quantum_K-means

Je n'ai pas vu la différence et les avantages à première vue.

Et je ne sais pas comment utiliser les résultats par la suite. J'ai essayé d'ajouter des clusters au balisage des étiquettes, mais cela n'a fait aucune différence.

Lors de la classification, nous divisons en classes en tenant déjà compte des prévisions, mais nous regroupons toujours au moment présent. C'est pourquoi nous devons vérifier la prévisibilité de ces regroupements, notamment en recherchant des caractéristiques. En général, c'est un casse-tête.

 

l'aide n'indique pas clairement comment le critère complexe est calculé :

L'option "Maximum du critère complexe" est également disponible. Il s'agit d'un indicateur intégral et complet de la qualité de la réussite d'un test. Il prend en compte plusieurs paramètres à la fois :

  • le nombre de transactions
  • le tirage au sort (Drawdown)
  • Facteur de récupération
  • Espérance de gain mat.
  • Le ratio de Sharpe

Ce critère permet de comprendre que la valeur maximale d'un paramètre (par exemple, le profit) n'est pas toujours la meilleure option du point de vue de l'analyse complexe. Il permet de sélectionner les meilleurs passages étape par étape : d'abord par le nombre de trades, puis à partir de cet échantillon par l'espérance de rentabilité mat, puis par le facteur de récupération et ainsi de suite. Ainsi, grâce à l'optimisation, vous obtenez les meilleurs passages pour tous les paramètres, et vous pouvez ensuite choisir des passages spécifiques, par exemple ceux qui génèrent les bénéfices les plus élevés.

Bien qu'il s'agisse d'un critère intégral, je pense qu'il est très efficace. Dans de nombreux cas, il est utile. Il serait bon que les développeurs expliquent ce critère (comment il est calculé exactement) et, de préférence, qu'ils affichent les explications dans l'aide.

 
Andrey Dik #:

l'aide n'indique pas clairement comment le critère complexe est calculé

il est clair qu'il existe une formule, peut-être même secrète, mais s'il était possible de pondérer les composantes du critère complexe.... mmm, un conte de fées.