L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2841
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Voilà, je ne comprends pas l'allergie de certains camarades au mot "optimisation".
L'optimisation doit être considérée comme un processus de recherche de la meilleure solution. la meilleure solution d'un modèle robuste.
Ce n'est pas une définition exacte, et si le processus de recherche n'est pas dans le modèle, alors ce n'est pas de l'optimisation ? )
Je crée par exemple du code en utilisant des outils d'optimisation...
L'optimisation est une "recherche mathématique de paramètres inobservables selon un critère d'utilité choisi".
Quelque chose comme ceci
J'ai décidé de trader les Eurobucks pendant une minute, sans aucun indicateur.
Pas un seul point négatif, les entrées sont précises, ce qui signifie que j'ai encore une certaine compréhension du marché...
Mais aussi m'analyser de l'extérieur, comment je fais des analyses, prend des décisions, etc... Je n'arrive pas à imaginer comment mettre quelque chose comme ça dans la machine, étant donné mon niveau déjà manifestement pas le niveau initial dans le MO....
D'un point de vue purement formel, la logique est boiteuse - toute optimisation a toujours lieu dans le cadre d'un modèle, comme moyen de trouver ses paramètres. Autrement dit, un modèle est toujours déjà trouvé).
Il est clair qu'il parle du fait qu'aucun algorithme d'optimisation ne peut corriger un mauvais modèle. La question se pose de savoir comment distinguer les bons modèles des mauvais. S'il n'y a pas de connaissance a priori (par exemple, vous pouvez essayer de découvrir quels modèles fxsaber utilise 😆 ), vous devrez alors recourir à des méthodes a posteriori, qui conduiront évidemment à l'optimisation).
D'un point de vue purement formel, la logique est boiteuse - toute optimisation a toujours lieu dans le cadre d'un certain modèle afin de trouver ses paramètres. En d'autres termes, un modèle est toujours déjà trouvé.)
Il est clair qu'il parle du fait qu'aucun algorithme d'optimisation ne peut corriger un mauvais modèle. La question se pose de savoir comment distinguer les bons modèles des mauvais. S'il n'y a pas de connaissance a priori (par exemple, vous pouvez essayer de savoir quels modèles fxsaber utilise 😆 ), alors vous devrez recourir à des méthodes a posteriori, qui se résumeront évidemment à l'optimisation).
Je ne peux pas discuter des approches d'autres personnes, car je n'y connais rien. Mais sur la base de ma propre expérience, ce qui a fonctionné a été trouvé soit sur Internet, soit par mes propres conclusions, confirmées ensuite sur Internet. Sur l'ensemble de ma carrière de trader, il y a probablement eu 2 stratégies optimisées, toutes deux sur le retour à la moyenne, l'une d'entre elles sur Martin, qui a rapporté quelque chose, mais pas pendant longtemps :). Et il y a eu pas mal de tentatives d'optimisation, mais seulement 2 stratégies au final, et elles n'étaient pas très bonnes.
L'année 14 était plus calme et la descente plus longue. Maintenant, c'est pareil, mais c'est plus court et plus imprévisible.
Je ne peux pas discuter des approches d'autres personnes, car je n'y connais rien. Mais sur la base de ma propre expérience, ce qui a fonctionné a été trouvé soit sur Internet, soit par mes propres conclusions, confirmées ensuite sur Internet. Sur l'ensemble de ma carrière de trader, il y a probablement eu 2 stratégies optimisées, toutes deux sur le retour à la moyenne, l'une d'entre elles sur Martin, qui a rapporté quelque chose, mais pas pendant longtemps :). Et il y a eu pas mal de tentatives d'optimisation, mais seulement 2 stratégies au final, et ce n'est pas très bon.
Le mot "optimisation" a une mauvaise réputation sur notre forum pour des raisons évidentes. Il est donc tout à fait compréhensible de vouloir s'en éloigner d'une manière ou d'une autre et de ne même pas utiliser le mot lui-même. Néanmoins, toute formation d'un modèle MOE est presque toujours une optimisation, et on ne peut pas retirer les paroles d'une chanson.
Je n'ai pas l'intention de blesser qui que ce soit, ni d'enseigner la vie ou d'expliquer comment faire des affaires. J'écris seulement dans le faible espoir que metaquotes tiendra compte de mes remarques lors de l'implémentation de la MO dans MT5.