L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2635
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Qu'entendez-vous par "échantillons réguliers" ?
chaque jour, chaque semaine - la même chose se produit. Prenez soigneusement une vue au jour le jour, la résolution M5-M15 est suffisante.
Et la réaction à la nouvelle. Vous ouvrez votre journal de trading et, à partir des événements graves marqués, une heure avant et 3-4 heures après, en quelques minutes - le réseau neuronal alimente et MO
Idem pour les événements réguliers, par exemple la fixation deux fois par jour pour l'or et une fois pour l'euro. Vous savez, il y a un événement qui a des conséquences. Vous devez comprendre les conséquences et les événements sont réguliers, vous n'avez pas besoin de les prévoir.
chaque jour, chaque semaine - la même chose se produit.
C'est une déclaration ?
c'est comme ça que ça se passe vraiment
c'est comme ça que ça se passe vraiment
J'ai essayé la même chose que celle que vous avez décrite, ou presque, mais je n'ai pas trouvé de régularités qui indiqueraient que "chaque jour est le même".
J'ai écrit une longue réponse, j'ai appuyé sur "ajouter" et le site a planté : la passerelle favorite de nginx s'est produite.
C'est un indice venant d'en haut - tout ne doit pas être dit :-) cherchez, c'est là. Ce n'est pas tant un graal, mais les citations ne sont plus perçues comme du bruit et du hasard.
Ces "praticiens" avec leur "œil pratique") Ils "voient" des vagues, ou ils voient des "mouvements de prix programmés").
Les fluctuations et les pics de volatilité sont visibles et même partiellement prévisibles (un fait connu depuis longtemps). Les mouvements directionnels sont beaucoup moins prévisibles. Cela dit, les fluctuations de la volatilité gâchent grandement la possibilité de trouver ce dernier.
Ces "praticiens" avec leur "œil pratique") Ils "voient" des vagues, ou ils voient des "mouvements de prix programmés").
Les fluctuations et les pics de volatilité sont visibles et même partiellement prévisibles (un fait connu depuis longtemps). Les mouvements directionnels sont beaucoup moins prévisibles. Dans le même temps, les fluctuations de la volatilité nuisent grandement à la capacité de trouver ce dernier.
Oh, ces "théoriciens". :-)
Méthodologie pratique pour travailler avec des données en temps réel :
- Nous tenons compte des transitions entre l'heure d'hiver et l'heure d'été, c'est-à-dire que nous calculons les statistiques pour l'heure d'hiver séparément et pour l'heure d'été séparément. Les spécificités du changement de temps feront disparaître 2-3 semaines de l'analyse. Ensuite, nous résumons
- nous choisissons le point de référence pour les périodes. Parce que 0:00 n'est bon à rien - il introduit beaucoup de bruit. Définir le critère, regarder. J'ai un optimum de 4 heures. Appelons ça le point de Nemo.
- et en même temps décider ce qu'il faut faire du lundi et du vendredi. Les chandeliers seront un peu plus "denses". On ne peut pas dire grand-chose à l'œil, mais c'est statistiquement évident.
- Classons en "anxieux", "normal", "marché liquide/faible" sur l'histogramme H-L. 10+80+10=100% ou autres pourcentages de votre choix
- Nous inscrivons le "marché liquide" sur le calendrier et le comparons à divers jours fériés et week-ends dans le monde de la finance. Ils se chevauchent, presque parfaitement. Ok - nous savons à l'avance quand il y aura un marché liquide/faible et nous avons nos propres stratégies et analyses pour cela.
- la même astuce ne fonctionne pas avec les jours "inquiétants".
- Nous sortons tout ce que nous pouvons sur les "journées normales" - statistiques, taux, écarts par rapport à Nemo. Nous obtenons quelques zones où un retournement est le plus probable et savoureux.
- Par exemple, nous entraînons les neurones à distinguer le début d'une "journée alarmante". Il n'est pas nécessaire d'échanger - il suffit de le laisser siffler "Maître, quelque chose ne va pas" à temps.
Non, ce n'est pas un graal universel, mais vous pouvez faire du commerce avec celui-ci et entrer sur le marché. Ensuite, nous nous rappelons qu'il existe d'autres monnaies et qu'elles sont toutes interdépendantes, etc. .....
Ces "théoriciens". :-)
Description très étrange et terminologie très étrange
Le marché liquide est un terme normal et courant.
"Journées alarmantes" est, bien sûr, une nouveauté. C'est pourquoi on ne peut pas encore les qualifier de tendances ou de volatiles.
le marché liquide est un terme normal et conventionnel.
"Journées alarmantes" est, bien sûr, une nouveauté. C'est pourquoi on ne peut pas encore parler de tendance ou de volatilité.