L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2578

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elibrarius #:

C'est beaucoup de suppressions. Quel serveur ?

J'effectue généralement toutes les vérifications sur un serveur opérationnel et un compte opérationnel (non démo).

Sur l'EURUSD, il est très rare de manquer des barres sur M1 - pas tous les jours et pas plus de 2-5, généralement la nuit. Et ils sont ignorés car il n'y a pas de ticks pendant une mesure.

D'autres monnaies, où les échanges sont moins actifs, ont plus de sauts. La livre semble être active, il est étrange que vous ayez supprimé 20% des barres.

Six mois... et pourquoi pas 2-3 ans ?

Vous faites l'échantillonnage, je vais vérifier.

Serveur Welltrade, comme même réel.
 
mytarmailS #:
Faire un échantillon, vérifier

Un serveur welltrade, genre, même réel.

Comment le faire ? Sous forme de CSV ? DucasCopy vous donnera 20 ans de devis. Je suppose que vous devez juste augmenter la longueur de votre échantillon. Oui... et vous aurez la limite bien assez tôt.

Le testeur MT5 ne donne des données que pour l'année en cours et l'année dernière (à partir de la date de début du test). Je leur ai déjà demandé à plusieurs reprises de supprimer cette limite, mais personne n'y est particulièrement favorable.

Si vous avez besoin de plus de données que 1 ou 2 ans, demandez-le aussi. Si beaucoup de gens demandent, peut-être qu'ils le feront.

 
mytarmailS #:

Quel est l'écart idéal entre les paires ? Comment puis-je l'exprimer en chiffres ? voici les principales questions

question ouverte

 
mytarmailS #:

la question est ouverte

Co-intégré.
Le test de cointégration.

 
Roman #:

Co-intégré.
Test de co-intégration.

Oui, je l'ai, je l'ai))
Ce n'est pas ce que je voulais dire, je n'ai pas bien formulé ma question, ce n'est pas pratique de la réécrire maintenant au téléphone.
 
Bien entendu, les séries ne doivent pas nécessairement être cointégrées au sens classique de la correction d'erreurs, c'est-à-dire avec des résidus stationnaires. Un test de cointégration ne montrera que ceci
 
Fast235 #:

Je me souviens quand tu as demandé à faire tourner la toupie)

Rappelle-moi comment tu étais il y a quelque temps dans la photo et les seychas ?
Remind me 🤣
 
On peut approximer n'importe quelle série de ce type en une série stationnaire par rééchantillonnage, par le biais de modèles génératifs, et s'entraîner sur cette série, pour voir ce qui se passe. Il s'agit d'éviter d'adapter un modèle spécifique comme la régression mobile. Et pour un échantillonnage plus uniforme, pas de valeurs aberrantes. Bien et faites-le par paliers. Pour un modèle d'apprentissage automatique non linéaire, cela conviendrait parfaitement. Travaillez aussi sur les horaires.

La question d'une troisième classe "ne pas échanger" a déjà été soulevée en passant ici, où les cas faiblement prévisibles devraient tomber. Je suis sûr qu'il existe de belles façons de les filtrer, au niveau des métriques des modèles formés eux-mêmes.
 
En raison de la discrétisation du volume, de la petitesse du dépôt (et si vous voulez avoir un portefeuille d'écarts), il n'y aura pas beaucoup d'ensemble d'écarts possibles. Il est possible de les vérifier en les parcourant simplement dans le testeur.
 
Aleksey Nikolayev #:
En raison de la discrétisation du volume, de la petitesse du dépôt (et si vous voulez avoir un portefeuille de spreads), il n'y a pas beaucoup d'ensemble pour les spreads possibles. Il est possible de les vérifier par une simple recherche dans le testeur.
Les indices, les contrats à terme et les contrats à terme standardisés sont principalement négociés de cette manière, avec des rendements faibles, sur le marché boursier. Je n'ai pas vu de tentatives réussies sur le forex. J'ai pris quelque chose comme SnP contre Dax, je ne me souviens pas exactement, par méthode de force brute. Ça marche, mais pas de montagnes dorées.
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