L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1286
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Est-ce que Perervenko a des résultats ? ! Il n'en a pas et ne peut pas en avoir par définition.
Je ne vais pas travailler avec ZZ - cela contredit absolument le sens même des séries chronologiques, car le concept de "temps" est perdu.
Peut-être suis-je trop fixé sur la théorie des processus stochastiques, où le temps est une variable fondamentale. J'aimerais que quelqu'un me fasse changer d'avis - montrez-moi le suivi de compte pour la stratégie avec ZZ.
Qu'entendez-vous par "temps", harmoniques comme des furies ou harmoniques comme des fixations ?
Pour la milliardième fois, je joins un livre qui est d'une valeur inestimable lorsqu'on utilise les réseaux neuronaux et l'échafaudage.
Il est clair, même pour un Papou, qu'il faut disposer d'une BP stationnaire, où les valeurs de prix sont obtenues à des intervalles de temps entiers égaux. C'est tout.
Comment faire ? Est-ce que je le sais ? ! Aliosha, par exemple, collectait des valeurs toutes les 1 seconde, Doc - je ne sais pas, mais je sais que Doc a réussi à mettre la TA sous une forme stationnaire et qu'il a bêtement prédit le signe des futures augmentations de prix.
Pour la milliardième fois, je joins un livre qui est d'une valeur inestimable lorsqu'on utilise les réseaux neuronaux et l'échafaudage.
Il est clair, même pour un Papou, qu'il faut disposer d'une BP stationnaire, où les valeurs de prix sont obtenues à des intervalles de temps entiers égaux. C'est tout.
Comment faire ? Est-ce que je le sais ? ! Aliosha, par exemple, collectait des valeurs toutes les 1 seconde, et Doc - je ne sais pas, mais je sais que Doc a réussi à mettre BP sous une forme stationnaire et qu'il a bêtement prédit le signe des futures augmentations de prix.
Mais personne ne travaille avec le prix tel qu'il est, nous prédisons les rendements futurs à partir des rendements passés, le signe et la magnitude (volatilité), les rendements logarithmiques sont suffisamment stationnaires si vous alignez l'hétérodistribution. Je suis souvent étonné par les cris sur la non-stationnarité, car si quelqu'un prévoit directement le prix, ce sont généralement des théoriciens qui n'ont jamais essayé de prévoir ou de construire des TS, ils entendent juste un terme non scientifique sur la "non-stationnarité" et le répètent partout...
Si vous ne savez rien du marché, vous pouvez utiliser les ticks ou les secondes, mais si vous ne savez rien du marché, vous ne savez tout simplement pas ce qui se passe.
Mais personne ne travaille avec le prix, nous prédisons les rendements futurs en fonction des rendements passés, du signe et de l'ampleur (volatilité), les rendements logarithmiques sont suffisamment stationnaires si vous alignez l'hétéro-accumulation périodique. Je suis souvent étonné quand quelqu'un crie à la non-stationnarité, comme si quelqu'un prévoyait directement le prix. En général, ce sont des théoriciens qui n'ont jamais essayé de prévoir ou de construire des TS eux-mêmes, ils entendent juste une phrase scientifique sur la non-stationnarité et la répètent partout...
Eh bien, je peux voir que vous êtes un je-sais-tout. Alors pourquoi demander ? Pererwenco, c'est un peu fort...
Eh bien, je vois que vous êtes doué pour ça. Alors pourquoi vous demandez ? Pererwenko est un type...
Il ne peut pas tricher avec la FA, c'est une conspiration... J'ai peur...
Il ne peut pas tromper tout le monde avec la FA, c'est une conspiration... J'ai peur...
:)))
Il ne peut pas tromper tout le monde avec la FA, c'est une conspiration... J'ai peur...
c'est Rpidemic. On peut y aller et ne pas revenir, en faisant des critiques sur des centaines de paquets. Cela passera comme tout ce qui est (nouveau) dans la vie.
Voilà Alexandre qui écrit toujours la même chose, avec des mots différents et pour ainsi dire leurs dérivés, pour faire passer son message. C est la stabilité.
Mais personne ne travaille avec le prix tel qu'il est, nous prédisons les rendements futurs sur la base des rendements passés, du signe et de l'ampleur (volatilité), les rendements logarithmiques sont suffisamment stationnaires si vous lissez l'hétérocidualité périodique. Je suis souvent étonné par les cris sur la non-stationnarité, car si quelqu'un prévoit directement le prix, ce sont généralement des théoriciens qui n'ont jamais essayé de prévoir ou de construire des TS, ils entendent juste un terme non scientifique sur la "non-stationnarité" et le répètent partout...
Je partage totalement votre indignation !
Mais vous devez aussi nous comprendre - nous avons "crié" uniquement parce que nous attendions que vous veniez nous montrer à tous comment prédire le prix grâce aux rendements et aux log-rendements.
Brûlez !
J'ai également fait le retour de la formation comme une probabilité, et non comme un numéro de classe. (ce qui limite l'application de la forêt pour la classification à seulement 2 classes 0 et 1).
Rien à dire sur les résultats du trading/testing, je ne vois que des probabilités jusqu'à présent. Et je teste toujours la permutation. Je n'ai pas progressé davantage. Un recalcul par suppression prend 6 heures. (( Maintenant l'évaluation sur la validité veulent comparer. Je pense que c'est toujours surajusté sur le train - et j'évaluais l'importance de l'ajustement.
Si la profondeur et le nombre d'exemples dans les limiteurs de feuille sont dans l'échafaudage moderne, cela semble avoir du sens. C'est pourquoi je le fais moi-même.
C'est ce que signifie être un vrai programmeur, pas comme nous les théoriciens.
Pour la milliardième fois, je joins un livre qui est d'une valeur inestimable lorsqu'on utilise les réseaux neuronaux et l'échafaudage.
Il est clair, même pour un Papou, qu'il faut disposer d'une BP stationnaire, où les valeurs de prix sont obtenues à des intervalles de temps entiers égaux. C'est tout.
Comment faire ? Est-ce que je le sais ? ! Aliocha, par exemple, recueillait des valeurs toutes les 1 seconde, Doc - je ne sais pas, mais je sais que Doc a réussi à mettre la TA sous une forme stationnaire et qu'il a bêtement prédit le signe des futures augmentations de prix.
A_K, pouvez-vous arrêter de dire des bêtises et vous référer à chaque fois à l'article de Kolmogorov, que vous ne comprenez pas vous-même).
Au fait, de quoi parle l'article ? Après tout, l'élément principal de l'article n'est pas la stationnarité ni le comptage à des "intervalles de temps entiers" égaux. Dans l'article, il s'agit juste des hypothèses initiales faites pour prouver que... Au fait, pour prouver quoi exactement ? Faux, pas du tout une capacité de prédiction. Et puis quoi ?
L'article ne dit rien sur le fait que la prédiction est impossible pour les processus non stationnaires, pour les processus qui ne sont pas dans des "intervalles de temps entiers" mais avec d'autres. Tout cela, d'ailleurs, est également possible, avec tout autant de succès).
En général, vos affirmations sans fin sur la possibilité de prédire des séries temporelles stationnaires + par "égal, entier..." ne peuvent être qualifiées d'autre chose que de non-sens. Et l'article de Kolmogorov n'a rien à voir avec cette absurdité - il s'agit de tout autre chose.