L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2545
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Ne pas nier les vagues... Les ondes sont secondaires, les impulsions des nouvelles/événements sont primaires. qui se transforment en vagues. Mais c'est un problème de niveau, quelles seront les ondes d'un caillou volant sur telle ou telle trajectoire, avec tel poids et telle configuration. Les ondes dépendent de ces trois paramètres, et pas seulement du caillou, mais aussi d'influences extérieures qui ne concernent pas uniquement le caillou.
C'est ainsi.
Et voici comment l'apprentissage automatique peut être appliqué aux nouvelles, rumeurs et déclarations des politiciens).
Je lis les bêtises du ministère de la Défense ici depuis quelques années. C'est un fil drôle.
Désolé pour le hors-sujet. Je suis parti tranquillement.
C'est comme ça.
Et c'est ainsi que l'apprentissage automatique peut être attaché aux nouvelles, aux rumeurs, aux déclarations des politiciens).
Apparemment seulement depuis peu. Lorsqu'il est parti quelque part, le NS doit apprendre à se joindre au mouvement.
Apparemment seulement depuis peu. Lorsqu'il ira quelque part, le NS devra apprendre à se joindre au mouvement.
Ensuite, tout l'inconvénient du MO est que NS doit soit refuser d'apprendre, soit être très retardé comme la plupart des indicateurs techniques. Alors, à quoi sert l'apprentissage s'il ne s'adapte pas aux nouvelles réalités du marché ?
Je ne suis pas contre les NS. J'utilise moi-même le NS, mais sans formation. J'utilise des ratios stricts. Le NS est utilisé comme un élément du TS pour confirmer d'autres sources de signaux. Vous pouvez-peut-être pas-peut-être pas-peut-être attendre.
Résultat de sortie en pourcentage. En fait, c'est le pouvoir du mouvement directionnel. De cette manière, il est également pratique d'observer le retournement de la vague ou, comme certains le disent, la tendance. Cette approche est disponible pour tout TF. La formation et le recyclage des SN ne sont pas nécessaires, puisque le comportement des prix est identique dans toutes les TF.
Ensuite, tout l'inconvénient du MO est que NS doit soit refuser d'apprendre, soit être à la traîne comme la plupart des indicateurs techniques. Alors à quoi bon apprendre si cela ne correspond pas aux nouvelles réalités du marché ?
Je ne suis pas contre les NS. J'utilise moi-même le NS, mais sans formation. J'utilise des ratios stricts. Le NS est utilisé comme un élément du TS pour confirmer d'autres sources de signaux. Vous pouvez-peut-être pas-peut-être pas-peut-être attendre.
Résultat de sortie en pourcentage. En fait, c'est le pouvoir du mouvement directionnel. De cette manière, il est également pratique d'observer le retournement de la vague ou, comme certains le disent, la tendance. Cette approche est disponible pour tout TF. La formation et le recyclage des SN ne sont pas nécessaires, puisque le comportement des prix est identique dans toutes les TF.
Le résultat peutsembler facile.
En trouvant des situations similaires dans l'historique, le MO indiquera que, par exemple, dans 7 cas sur 10, il y a eu une croissance. Il y a un décalage, mais pas très important. MO se souvient de ce qui s'est passé et n'attend pas que la MA tourne. En général, les modèles tête-épaule le MO trouvera et suggérera le résultat le plus probable. Le problème, c'est que nous obtenons environ 50/50 sur les nouvelles données.
Eh bien, nous n'aurons pas le temps de suivre l'actualité même lorsque nous serons assis devant le terminal. En général, la nouvelle apparaît lorsque le mouvement a déjà commencé depuis quelques secondes.
J'aime la définition de "base de données basée sur un réseau neuronal" bien ou forêt/buste.
En trouvant des situations similaires dans l'historique, le MO indiquera que, par exemple, dans 7 cas sur 10, il y a eu une croissance. Il y a un décalage, mais pas un gros décalage. MO se souvient de ce qui s'est passé et n'attend pas que la MA tourne. En général, les modèles tête-épaule le MO trouvera et suggérera le résultat le plus probable. Le problème, c'est que nous obtenons environ 50/50 sur les nouvelles données.
Nous ne pouvons pas suivre l'actualité même lorsque nous sommes assis devant le terminal. En général, la nouvelle apparaît alors que le mouvement a déjà commencé il y a quelques secondes.
J'ai un devoir de pronostic sur la SN en général.
Vous ne pouvez pas attendre d'un NS avec MO qu'il réagisse à un changement de prix instantané, car le prix du marché n'est pas une onde sinusoïdale parfaite. Entraîné sur une donnée ne sera plus adapté à de nouvelles données, de plus sur un intervalle de temps court pour un signal.
D'ailleurs, ces derniers temps, la tête et les épaules ne sont plus les mêmes qu'il y a 15 ans). Les requins ont appris à attraper habilement la liquidité sur eux. La vie s'écoule et tout change. Les Peeps sont de plus en plus fous. Il faut trouver de nouveaux moyens et astuces pour faire du profit. Aujourd'hui, c'est le commerce à court terme. Je travaille dans cette direction.
Voici quelques citations de l'article :
"La particularité de l'intelligence artificielle est que la technologie n'est pas capable de naviguer dans des situations nouvelles et non standardisées. Si une situation anormale se produit sur le marché, il est peu probable que le modèle suggère la meilleure façon de s'en sortir. La pandémie en est un excellent exemple. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)cite des données selon lesquelles, d'après une enquête de laBanque d'Angleterre, environ 35 % des banques ont subi un impact négatif du modèle d'IA basé sur l'apprentissage automatique au cours de cette période. Cela s'explique principalement par le fait que la pandémie a entraîné la modification de nombreux indicateurs macroéconomiques, qui sont les paramètres intervenant dans l'élaboration des modèles.
Compte tenu de ces caractéristiques de l'intelligence artificielle, de nombreuses institutions financières ne lui donnent pas toute latitude. À la Sberbank, par exemple, l'IA n'est pas autorisée à contrôler directement les robots de trading. Il agit plutôt comme un assistant "intelligent" et donne au trader des recommandations sur la façon de configurer l'algorithme d'exécution. Cela dit, la décision finale est toujours prise par un humain."
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"Grâce aux algorithmes, les transactions peuvent être exécutées automatiquement, avec une implication minimale du trader.En 2018, environ 80 % des transactions sur le marché boursier américain étaient presque entièrement contrôlées par des machines, nousa indiquéJupiter Asset Management. "
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NS n'est pas encore l'IA, mais en est déjà un élément, avec des problèmes encore plus importants dans le commerce.
Voici quelques citations de l'article :
"La particularité de l'intelligence artificielle est que la technologie n'est pas capable de naviguer dans des situations nouvelles et non standardisées. Si une situation anormale se produit sur le marché, il est peu probable que le modèle suggère la meilleure façon de s'en sortir. La pandémie en est un excellent exemple. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)cite des données selon lesquelles, d'après une enquête de laBanque d'Angleterre, environ 35 % des banques ont subi un impact négatif du modèle d'IA basé sur l'apprentissage automatique au cours de cette période. Cela est principalement dû au fait que la pandémie a entraîné la modification de nombreux indicateurs macroéconomiques, qui sont les paramètres intervenant dans l'élaboration des modèles.
Compte tenu de ces caractéristiques de l'intelligence artificielle, de nombreuses institutions financières ne lui donnent pas toute latitude. À la Sberbank, par exemple, l'IA n'est pas autorisée à contrôler directement les robots de trading. Il agit plutôt comme un assistant "intelligent" et donne au trader des recommandations sur la façon de configurer l'algorithme d'exécution. Cela dit, la décision finale est toujours prise par un humain."
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"Grâce aux algorithmes, les transactions peuvent être exécutées automatiquement, avec une implication minimale du trader.En 2018, environ 80 % des transactions sur le marché boursier américain étaient presque entièrement contrôlées par des machines, nousa indiquéJupiter Asset Management. "
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NS n'est pas encore l'IA, mais en est déjà un élément, avec des problèmes encore plus importants dans le commerce.
Quelqu'un a-t-il téléchargé quelque chose d'intéressant, cela vaut-il la peine d'être affiné ?
Il y a peut-être quelque chose à faire en comparant la prévision d'un composant principal avec le composant réel dans le futur.
En nous rappelant les prévisions, nous comparons la composante actuelle avec celle qui "aurait dû être" selon les prévisions de corrélation...
Si la corrélation est forte, nous échangeons en quelque sorte...
Juste une idée d'où aller.
Ainsi, tant que la corrélation entre la prévision et la réalité est forte, nous essayons de croire la prévision...
Prévision par SSA sur la deuxième composante principale de la moyenne mobile, la première étant supprimée Tetrendil
Il y a peut-être quelque chose à faire en comparant la prévision d'un composant principal avec le composant réel dans le futur.
Ainsi, en nous souvenant de la prévision, nous comparons la composante actuelle avec celle qui "aurait dû être selon la prévision" pour la corrélation ...
Si la corrélation est forte, nous échangeons en quelque sorte...
Juste une idée d'où aller.
Ainsi, tant que la corrélation entre la prévision et la réalité est forte, nous essayons de croire la prévision...
Prévision par la deuxième composante principale de la moyenne mobile, la première supprimée Te detrendil
La question est de savoir dans combien de cas la prévision fonctionnera.
https://www.mql5.com/ru/forum/330111/page2#comment_16078211
https://www.mql5.com/ru/articles/318 (5 estimations de la précision des prévisions)