L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2533
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est pourquoi il est préférable de collecter votre propre historique en temps réel, qui ne sera pas modifié dans le passé (ce qui n'est pas rare pour les courtiers) lorsque vous avez formé le réseau, et qu'il s'initialise incorrectement après quelques jours, parce que le courtier a décidé de changer quelque chose dans l'historique et il y a beaucoup de pratiques et de preuves de ce genre. Et lorsque l'histoire est écrite dans vos propres fichiers et que personne ne peut la changer à part vous, alors tout commence à fonctionner correctement.
C'est juste que tout le monde oublie qu'en plus de la formation, il y a aussi l'initialisation de l'EA, disons après le week-end, et qu'il est très important de l'initialiser correctement, sur les données sur lesquelles il a été formé ; sinon les signaux ultérieurs seront significativement différents de ceux qui ont été formés par le réseau....
C'est pourquoi il est préférable de collecter votre propre historique en temps réel, qui ne sera pas modifié dans le passé (ce qui n'est pas rare pour les courtiers) lorsque vous avez formé le réseau et qu'il s'initialise incorrectement après quelques jours, parce que le courtier a décidé de changer quelque chose dans l'historique et il y a beaucoup de pratiques et de preuves de ce genre. Et lorsque l'histoire est écrite dans vos propres fichiers et que personne ne peut la modifier à part vous, alors tout commence à fonctionner correctement.
C'est juste que tout le monde oublie qu'en plus de la formation, il y a aussi l'initialisation de l'EA, disons après le week-end, et qu'il est très important de l'initialiser correctement, sur les données avec lesquelles vous l'avez formé, sinon les signaux de la prochaine fois seront très différents de ceux avec lesquels vous avez formé le réseau ...
La collecte de l'histoire par vous-même est la plus fiable. Mais cela ne peut se faire qu'à partir des DCs auxquels vous êtes connectés au moment de la collecte.
Et si vous voulez passer à un autre ? Celui-ci a des conditions, des commissions et des spreads différents.
Si vous voulez trader avec ce courtier : le modèle doit voir et prendre en compte tout cela, vous devez étudier sur ses données et non sur les données d'une autre société de courtage ou idéal DukasCopi. Vous ne pouvez pas demander dans la plainte pourquoi vos données ne sont pas comme dans une autre société de courtage ?
Par exemple, vous vous êtes entraîné sur des données avec un faible écart et avez décidé de négocier avec une société de courtage avec un écart plus élevé mais sans commission. Par exemple, sur une carte de 5 pt. Une partie du TP/SL se déclenchera plus tôt que dans le même EA sur une société de courtage source. S'il se déclenche plus tôt, une nouvelle transaction aura lieu plus tôt. Ou le prix peut changer et le TP se déclenchera au lieu du SL (il n'atteindra pas les 5 pts de ce SL). En d'autres termes, il s'agira d'un commerce complètement différent.
Je suis d'accord avec Maxim pour dire que les centres de traitement/changements peuvent ajouter des déchets aux citations. Mais il est plus pratique pour eux de copier les citations des références. Pour que personne ne réclame les différents chandeliers. Cela est immédiatement visible en se connectant à nouveau entre les sociétés de courtage. L'œil remarquera immédiatement les changements.
Les cuisiniers sont plus susceptibles de dessiner les chandeliers nécessaires dans le processus de négociation, et de les remplacer par ceux de référence dans l'historique quelques jours plus tard.
Pour ma part, je pense que le meilleur moyen est d'utiliser les données des sociétés de courtage qui vont faire du commerce.
Si les tests de leur histoire sont bien pires que les autres (les déchets ajoutés aggraveront la courbe d'apprentissage), alors abandonnez.
Si le commerce sera pire (avec des tests comparables), cela signifie tirer des bougies dans le processus, et aussi s'en éloigner.
OK... l'histoire est laissée à la discrétion de chacun.
Mais comment prendre en compte la commission des comptes ECN dans la formation est un problème courant. Vous ne pouvez pas l'ajouter à l'écart (4-5 pt) car cela fausserait les moments de déclenchement.
PS : et les échanges aussi. Si ce n'est pas du trading intraday.La collecte de l'histoire par vous-même est la plus fiable. Mais cela ne peut se faire qu'à partir des DCs auxquels vous êtes connectés au moment de la collecte.
Et si vous voulez passer à un autre ? Celui-ci a des conditions, des commissions et des spreads différents.
Si vous voulez trader avec ce courtier : le modèle doit voir et prendre en compte tout cela, vous devez étudier sur ses données et non sur les données d'une autre société de courtage ou idéal DukasCopi. Vous ne pouvez pas demander dans la plainte pourquoi vos données ne sont pas comme dans une autre société de courtage ?
Par exemple, vous vous êtes entraîné sur des données avec un faible écart et avez décidé de négocier avec une société de courtage avec un écart plus élevé mais sans commission. Par exemple, sur une carte de 5 pt. Une partie du TP/SL se déclenchera plus tôt que dans le même EA sur une société de courtage source. S'il se déclenche plus tôt, une nouvelle transaction aura lieu plus tôt. Ou le prix peut changer et le TP se déclenchera au lieu du SL (il n'atteindra pas les 5 pts de ce SL). En d'autres termes, il s'agira d'un commerce complètement différent.
Je suis d'accord avec Maxim pour dire que les centres de traitement/changements peuvent ajouter des déchets aux citations. Mais il est plus pratique pour eux de copier les citations des ouvrages de référence. Pour que personne ne réclame des chandeliers différents. Cela est immédiatement visible en se connectant à nouveau entre les sociétés de courtage. L'œil remarquera immédiatement les changements.
Les cuisiniers sont plus susceptibles de dessiner les chandeliers nécessaires dans le processus de négociation, et de les remplacer par ceux de référence dans l'historique quelques jours plus tard.
Pour ma part, je pense que le meilleur moyen est d'utiliser les données des sociétés de courtage qui vont faire du commerce.
Si les tests de leur histoire sont bien pires que les autres (les déchets ajoutés aggraveront la courbe d'apprentissage), alors abandonnez.
Si le commerce sera pire (avec des tests comparables), alors dessinez des bougies dans le processus, et aussi s'éloigner de tels.
C'est absurde. Le problème est résolu simplement : ils écrivent partout sur leur site web et insèrent dans les conditions de transaction qu'ils prennent les cotations "de plusieurs fournisseurs de liquidités et les mélangent au profit des traders". C'est tout. Après ça, ils n'ont même pas besoin de changer l'histoire.
C'est absurde. Le problème est résolu simplement - ils écrivent partout sur leur site web et mettent dans leurs conditions de commerce qu'ils prennent des cotations "de plusieurs fournisseurs de liquidité et les mélangent pour le bénéfice des traders". C'est tout. Après cela, vous n'avez même pas besoin de modifier l'historique.
Les cotations des fournisseurs de liquidités et au meilleur prix sont les comptes EUN. Et ils sont généralement très bons et presque indiscernables de l'indice de référence (qui publie également les cotations des fournisseurs de liquidités).
Mais que faire s'il s'agit d'une cuisine sans ECN ? C'est là que vous pouvez rencontrer des bougies tirées pour un usage interne et des déchets dans l'histoire. Qui serait alors de préférence masquée par un repère.
PS : Il y a de moins en moins de cuisines, cependant. Même Alp... ECN (qui n'est pas une "cuisine") change régulièrement de domaine, car le nouveau est bloqué presque une fois par semaine.
Les cotations des fournisseurs de liquidités, et même à un meilleur prix, sont les comptes EUN. Et ils sont généralement très bons et presque indiscernables des comptes de référence (qui publient également les cotations des fournisseurs de liquidités).
Mais que faire s'il s'agit d'une cuisine sans ECN ? C'est là que vous pouvez rencontrer des bougies tirées pour un usage interne et des déchets dans l'histoire. Qu'il convient ensuite de déguiser avec un repère.
Avez-vous déjà lu les règles de la société de courtage ? Toutes les sociétés de courtage écrivent qu'elles prennent des devis de plusieurs banques et les mélangent. C'est manifestement faux, mais cela justifie toute manipulation des prix et il n'est pas nécessaire de corriger l'histoire (sauf pour les valeurs aberrantes trop nombreuses).
La seule façon de s'en sortir est de construire un TS avec un grand TR. Tout le reste n'est qu'un jeu de pips dont la victoire est garantie par le courtier.
N'avez-vous pas lu les règles du DNC pendant toutes ces années ? Tous les DCs écrivent qu'ils prennent des devis de plusieurs banques et les mélangent. Il est clair que c'est un mensonge, mais cela justifie toute manipulation des prix et il n'est pas nécessaire de corriger l'histoire (sauf pour les valeurs aberrantes trop importantes).
La seule façon de s'en sortir est de construire un TS avec un grand TR. Tout le reste n'est qu'un jeu avec des pips dans lequel le courtier est assuré de gagner.
Je l'ai lu sur ECN. J'ai lu cet ECN et lorsque je leur confie des transactions de 1 à 2 lots, l'exécution augmente jusqu'à plusieurs secondes - il semble qu'ils transfèrent réellement au fournisseur de liquidités ce qu'ils ne peuvent pas ouvrir en interne.
Oui, j'ai eu le modèle gagnant à TP=SL=300 pt. Mais je n'ai pas tenu compte de la commission. L'OI ne sait pas comment s'y prendre.
Je l'ai lu sur ECN. Et lorsque vous leur donnez une transaction pour 1 ou 2 lots, l'exécution passe à plusieurs secondes - apparemment, il est vrai qu'ils apportent au fournisseur de liquidités ce qu'ils ne peuvent pas faire à l'intérieur.
Oui, j'ai eu le modèle gagnant à TP=SL=300 pt. Mais je n'ai pas tenu compte de la commission. Le MO ne peut pas faire ça.
Lena ? !
Dites-m'en plus.
Cette approche est très intéressante.
Je ne veux pas écrire à nouveau des bêtises avec un air intelligent, c'est une idée super classique, la régression ridge en général a été inventéeen 1970.