L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2521
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Permettez-moi d'expliquer à nouveau mes conclusions :
Pour une estimation générale de l'AFC sur un processus de marche aléatoire, il est nécessaire de
- prendre un échantillon aussi large que possible (100 000 mille dans mon cas)
- utiliser des données normalisées
Conclusion : le coefficient de Pearson est nul, tout le reste est une erreur d'estimation du processus à partir de l'échantillon.
C'est-à-dire que le processus de marche aléatoire n'a aucune autocorrélation.
Il est égal à 0. ( 0.0010599888334729966 ), où 0 est l'autocorrélation réelle et 0.00105 l'erreur.
Non ! Vous n'avez pas besoin de prendre des échantillons. Vous devez partir de la définition et calculer à partir de celle-ci.
Non ! Vous n'avez pas à prendre d'échantillons. Vous devez prendre la définition et compter à partir de celle-ci.
D'accord, mais alors vous n'avez pas besoin de compter quoi que ce soit, parce qu'une marche aléatoire ne peut tout simplement pas avoir d'autocorrélation en principe, parce que j'ai moi-même créé un tableau aléatoire de nombres dont la génération n'était en aucune façon liée les uns aux autres. Pourquoi y aurait-il une corrélation que je n'ai pas établie ? Néanmoins, il est utile de tester la série de chiffres qui en résulte, et de s'en assurer, tout en vérifiant vos méthodes d'estimation et leur efficacité ?
Mais oui, nous avons simplement des façons différentes de penser, vous pensez comme un mathématicien académique, alors que j'utilise la simulation informatique, ce sont des approches différentes de la résolution de problèmes.
Vous essayez de remplacer l'ACF par son estimation d'échantillon. Commencez par définir l'ACF, et non par l'approximer à partir d'une implémentation disponible (échantillon).
Exemple. Soit Xi un bruit blanc. Alors son ACF = COV(Xj,Xk)/sqrt( COV(Xj,Xj)* COV(Xk,Xk)) - est une fonction des deux indices j et k, qui est égale à un si j==k et à zéro lorsque j!=k.j et k sont des indices temporaires ?
Oui.
Et comment substituer ce chiffre dans la formule SB ?)
Vous devez calculerCOV(Yj,Yk), où Yn=X1+X2+...+Xn, où Xi est un bruit blanc. Ensuite, comme ci-dessus pour le bruit blanc, calculer ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk)).
Oui.
Vous devez calculerCOV(Yj,Yk), où Yn=X1+X2+...+Xn, où Xi est un bruit blanc. Calculez ensuite ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk)) de la même manière que pour le bruit blanc.
Si je comprends bien, les sommes de X1 à Xj et de X1 à Xk sont substituées
Oui.
la somme de Xj à Xk reste dans la formule.
Non. Si j<k, alors COV(Yj,Yk)= COV(Yj,Yj+X(j+1)+...+Xk)= COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+...+Xk)=...
La table de multiplication est aussi une formule. Par conséquent, votre déclaration devrait être interprétée comme suit : négocier avec des formules que vous connaissez bien est pratique, et avec des formules inconnues est de la théorisation).
"Sur le marché, la table de multiplication change", doit être interprété)
Elle est censée être changée en une table spéciale, très pratique et complètement secrète). Cela me rappelle la blague du tambour Stradivarius).
"Sur le marché, la table de multiplication change", devrait être interprété)
C'était presque comme si ces instruments avaient été utilisés pour envoyer le premier vaisseau spatial dans l'espace. De nombreux calculs ont été effectués sur cet instrument spatial).
Aujourd'hui, les jeunes n'ont aucune idée de ce que c'est).
Je suppose qu'il s'agit de changer pour une table spéciale, très pratique et top secrète ; cela me rappelle la blague du tambour Stradivarius ;)