L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2328

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Maxim Dmitrievsky:

Discuter de choses incompréhensibles pendant 10 pages et se plaindre de l'incompréhension n'améliorera pas la compréhension.

Une obsession pour le livre rose m'empêche de le terminer. La fleur de pierre ne peut être résolue et pliée))))

Et sur le fond, à l'exception des résultats de l'utilisation des paquets, nous ne pouvons pas encore en discuter. La structure du réseau n'est pas claire à de nombreux endroits. Et la zone de recherche est le prix et le temps. Qu'y a-t-il à discuter ?)

 
Vladimir Suslov:

résistance et deux diodes = Profit
)

Oui, je vais prendre un fer à souder et faire un robot forex.)

Sérieusement, ne voyez-vous pas la différence entre mon exemple avec le marché et votre exemple avec l'onde sinusoïdale ? ? ?

Maxim Dmitrievsky:
Je vous donne une meilleure sagesse que dans les livres de statistiques).

Ahhh, il s'aime tellement, putain...

La meilleure sagesse dans le MO est de faire la moyenne, les loyers seraient de 100%.

Oh oui, le zen est découvert !

 
mytarmailS:

Oui, je vais prendre un fer à souder et faire un robot forex.)

Mais sérieusement, ne voyez-vous pas la différence entre mon exemple avec le marché et votre exemple avec l'onde sinusoïdale ? ? ?

Ahhh, comme il s'aime c'est foutu...

et la sagesse au m.o.o. est de faire la moyenne, renata approuverait à 100%.

Oh, oui, le zen est fait.

Quand on ne sait pas quoi dire, il vaut mieux chanter.

 

Quelqu'un a-t-il une théorie sur la raison pour laquelle ce type de "profils de marché" fonctionne ?

pour tracer ces profils directement sur le graphique, et pas seulement sur les prix.

loc.aria <- function(X,y=NULL,breaks=21,cont=0){
loc <- locator(n=2)
id <- round(loc$x[1]:loc$x[2],0)
x <- X[id]
h <- hist(x,breaks = seq(min(x,na.rm = T),max(x,na.rm = T),length.out = 21),plot = F)
prc <- h$mids
cnt <- h$counts
if(!is.null(y)){
hy <- hist(y,breaks = seq(min(y,na.rm = T),max(y,na.rm = T),length.out = breaks),plot = F)
cnt <- hy$counts/cont}
col <- rgb(0,0,1,alpha=0.2)
segments(id[1] , prc , id[1]+(cnt*10) , prc ,col = col,lwd=5)
abline(v=range(id),col=8,lty=3)}
 
mytarmailS:

Quelqu'un a-t-il une théorie sur la raison pour laquelle ce type de "profils de marché" fonctionne ?

pour tracer ces profils directement sur le graphique, et pas seulement sur les prix.

Je suppose que c'est le facteur humain). Tout ce qui est déposé dans l'esprit de l'homme fonctionne d'une manière ou d'une autre).

 
Mikhail Mishanin:

Je suppose que c'est le facteur humain) Tout ce qui est déposé dans l'esprit des gens est en quelque sorte déclenché).

Et si je dis que ce ne sont pas des prix mais un aléa normalement distribué ;))

 
mytarmailS:

Et si je dis que ce ne sont pas des prix mais un aléa normalement distribué ;))

Alors ce genre de "profil de marché" n'en est pas vraiment un. )))

 
mytarmailS:

Et si je dis que ce ne sont pas des prix mais un aléa normalement distribué ;))

Cela ne fait aucune différence) la seule question est de savoir combien de personnes le verront régulièrement.

 

méthodes numériques, toujours

 
Maxim Dmitrievsky:

Avez-vous fermé des transactions avec vos mains ? Pourquoi avez-vous Algotrading : 96% et non 100% ?

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