L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2291
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mes recherches montrent le contraire
Dans la figure 2, comment est tracé l'intervalle de confiance ?
Dans la figure 2, comment est construit l'intervalle de confiance ?
akf standard du paquet pandas, je ne sais pas exactement comment. Mais vous pouvez voir que les premiers décalages ne sont clairement pas là.
dans le dernier article les saisonniers sont confirmés purement par le MO
les dernières transactions sur le compte confirment également
Chers collègues,pouvez-vous me faire part de votre expérience?
Je me demande s'il est utile de contrôler les poids de la couche d'entrée (les entrées sont normalisées) pendant la formation ? Cela donne-t-il quelque chose de réaliste pour évaluer l'importance des intrants ?
J'utilise la bibliothèque de Dmitriy Gizlykpour mes expériences.
Je sais qu'en déchargeant les données dans R ou Python, je peux calculer toutes sortes de choses. Mais je ne les ai pas encore abordés, et il est commode que sa solution sur la carte vidéo soit presque "volante".
D'une manière générale, est-il judicieux de contrôler les poids des entrées pour des raisons de simplicité, ou bien faut-il d'abord procéder à une analyse détaillée des données d'entrée ?
Chers collègues,pouvez-vous me faire part de votre expérience?
Je me demande s'il est utile de contrôler les poids de la couche d'entrée (les entrées sont normalisées) pendant la formation ? Cela donne-t-il quelque chose de réaliste pour évaluer l'importance des intrants ?
J'utilise la bibliothèque de Dmitriy Gizlykpour mes expériences.
Je sais qu'en déchargeant les données dans R ou Python, je peux calculer toutes sortes de choses. Mais je ne les ai pas encore abordés, et il est commode que sa solution sur la carte vidéo soit presque "volante".
En général, est-il judicieux de contrôler les poids des entrées pour des raisons de simplicité ou, en tout état de cause, je devrais d'abord faire une analyse détaillée des entrées ?
vous pouvez évaluer l'impact des signes à travers les poids
Chers collègues,pouvez-vous me faire part de votre expérience?
Je me demande s'il est utile de contrôler les poids de la couche d'entrée (les entrées sont normalisées) pendant la formation ? Cela donne-t-il quelque chose de réaliste pour évaluer l'importance des intrants ?
Je ne pense pas, et même dans le processus d'apprentissage, quel est l'intérêt ?
C'est plutôt pour un développeur ou lorsque vous savez exactement ce que vous recherchez et ce pour quoi vous le surveillez, et si vous ne savez pas, vous n'en avez pas besoin.
Pourquoi j'écris sur "Martin (grid) on MO" - il existe des possibilités presque illimitées de modifier les stratégies, contrairement au trading discrétionnaire habituel. Autres distributions commerciales, autres dépendances.
Il me semble que vous vous orientez vers plus de risques.
Vous devez vous diriger vers la précision de l'entrée, tout le reste est secondaire,
la précision de l'entrée, c'est un risque minimum + vous saurez toujours que le système a cessé de fonctionner avec une perte d'argent minimum.
Comme vous le voyez, le risque maximal est de savoir ce qui a mal tourné, et la perte maximale d'argent est à venir.
Je pense que vous vous dirigez vers plus de risques...
Vous devez vous diriger vers la précision de l'entrée, tout le reste est secondaire,
la précision de l'entrée est le risque minimum + vous saurez toujours que le système a cessé de fonctionner avec une perte d'argent minimale.
Quant à la grille, c'est le risque maximal + vous ne saurez jamais ce qui a mal tourné et la perte maximale d'argent sera.
Je ne vais nulle part.
Il peut y avoir beaucoup de filets différents.
Je pensais que personne ne le faisait.
Mais vous pouvez voir que les premiers décalages ne sont clairement pas là.
lag 50 dans pandas, environ le même nombre de premiers comptes sont corrélés.
Il pourrait y avoir de fausses corrélations, c'est pourquoi j'ai pris des incréments, c'est presque analogue à la cointégration.
lag 50 chez les pandas, environ le même nombre de premiers comptages sont corrélés.
Il peut y avoir de fausses corrélations, c'est pourquoi j'ai pris des incréments, c'est presque analogue à la cointégration.
les incréments sont tous du bruit.
Comment trouver 24 cycles périodiques par incréments de 1 ?
Pourquoi j'écris sur martin (grille) sur MO - il existe des possibilités presque illimitées de modifier les stratégies, contrairement au trading discrétionnaire classique. Autres distributions commerciales, autres dépendances.
Faites la deuxième sortie du filet pour calculer le lot. Ou utilisez la confiance du réseau comme un multiplicateur de lot.