L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2092
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Oui, donnez-m'en deux !
quant au sujet, à propos des nouvelles - je prévois les résultats :
- Les nouvelles influencent la suite du mouvement des prix, mais doivent encore être marquées manuellement.
- ZigZag ne convient pas à cette estimation, mieux vaut utiliser un indicateur de tendance... Alors pourquoi analyser les nouvelles ? Nous travaillons à l'ancienne, testeur + GA ou testeur + MO.
- la tâche de l'analyse des nouvelles est une tâche heuristique, pour ainsi dire, c'est de la créativité
alternativement - ajouter les nouvelles à un ensemble de données déjà traitées... juste pour essayer d'augmenter la précision.
D'après ce que j'ai compris, il n'existe pas de bonnes archives gratuites.Vous pouvez également ajouter des nouvelles à un ensemble de données déjà marqué... juste pour essayer d'augmenter la précision.
D'après ce que j'ai compris, il n'existe pas de bonnes archives gratuites.Oui,
Je le dirais simplement comme ça :
ajouter des données d'actualité comme filtre supplémentaire au TS existant
et essayer d'accorder le TS prêt avec l'aide de MO ou GA
c'est-à-dire que dans notre cas, l'analyse du graphique est plus importante.
Oui, donnez-m'en deux !
quant au sujet, à propos des nouvelles - je prévois les résultats :
- Les nouvelles influencent la suite du mouvement des prix, mais doivent encore être marquées manuellement.
- ZigZag ne convient pas à cette estimation, mieux vaut utiliser un indicateur de tendance... Alors pourquoi analyser les nouvelles ? Nous travaillons à l'ancienne, testeur + GA ou testeur + MO.
- la tâche d'analyse des nouvelles est une tâche heuristique, pour ainsi dire, c'est la créativité
À mon avis, le zigzag est une véritable tendance. Il s'allonge lorsqu'il va dans le sens de la tendance et se raccourcit lorsqu'il est à l'opposé (par rapport au SB). Il suffit de comparer les genoux avec les nouvelles et les genoux sans les nouvelles.
J'étais perplexe (en termes d'approche de sa formalisation) par votre idée sur l'impact des nouvelles sur le prix jusqu'au moment de leur publication. Il s'avère qu'il y a deux intervalles d'influence - avant la nouvelle et après - et qu'elle peut très bien être différente (opposée ?).
En plus de l'importance de la nouvelle (élevée, moyenne, faible), il faut également tenir compte de la différence entre la valeur numérique de la prévision et la précédente, la prévision et la valeur réelle (passée et révisée ?).
aux nouvelles, cette "longueur" pourrait s'allonger.
mais recherchons-nous des tendances ? ou des revirements ?
que se passe-t-il s'il y a un renversement de prix ? ou était-ce une épingle à cheveux sur les nouvelles ?
Pourquoi TF15 ? le TF minimal disponible M1, bien il y a la logique d'utiliser D1, mais M15 - bien vous aimez le nombre 15, mais il ne devrait pas être une base scientifique pour le processus en question ?
D'après l'expérience du commerce lorsque j'étais dans l'actualité. Le temps d'action est d'une heure à 3 heures maximum, si le temps d'action est inférieur à une demi-heure alors les nouvelles ne sont pas perceptibles, et après 3 heures la plupart du temps la tendance des nouvelles est terminée. Les minutes auront une définition plus précise du début du zigzag, mais auront aussi beaucoup de bruit.
À mon avis, le zigzag est assez tendance. Il s'allonge lorsqu'il va dans le sens de la tendance et se raccourcit lorsqu'il est à l'opposé (par rapport au SB). Il suffit de comparer les genoux avec les nouvelles et les genoux sans les nouvelles.
ZZ "attrape des épingles à cheveux sur les nouvelles".
je pense que les pointes ne devraient pas être informatives, c'est un point purement technique
et le même MAXD ne remarque pas beaucoup ou plutôt change de valeur sur les plots
J'étais perplexe (en termes d'approche de sa formalisation) par votre idée d'une influence des nouvelles sur le prix jusqu'au moment de leur publication. Il s'avère qu'il y a deux intervalles d'influence - avant la nouvelle et après, et il se pourrait bien qu'ils soient différents (opposés ?).
Bien sûr, une partie de l'information était déjà sur le marché, et une autre partie a été reçue avec les nouvelles.
certains participants disposent d'informations plus complètes
certains participants n'analysent pas les nouvelles, mais traitent néanmoins leurs problèmes actuels
c'est-à-dire qu'il est très difficile de déterminer où les nouvelles ont déjà commencé et où elles viennent juste d'apparaître sur le marché et d'affecter le prix.
c'est une question de temps, et de prix... tout est plus triste là-bas (ou pire)
si l'on met de côté toutes sortes de tendances hypothétiques, alors dans la plupart des cas, presque à tout moment (enfin, si l'on regarde la ZZ à petit pas)
il est possible d'ouvrir une affaire à la fois pour acheter et pour vendre, et l'affaire déjà ouverte auparavant n'est pas le fait, qu'elle devrait être fermée
Pour mettre les choses en perspective :
regardons le PP, que recherchons-nous dans un TS idéal ? - entrée sur une cassure, retournement sur la prochaine cassure de ZZ
Alors notre TS devrait connaître l'avenir ? - cela ne me semble pas scientifique !
Qu'est-ce qui devrait être scientifique ? - TS devrait passer par le haut de ZZ et après un recul de XX points à partir de cette rupture de ZZ, prendre la décision de fermer ou d'inverser.
mais, dans ce cas, certains des genoux ZigZag porteront des informations supplémentaires ?
et combien de pts devons-nous "écarter" du sommet de ZZ ?
Je pense que les problèmes non formalisables de l'application ZigZag, imho, c'est l'idéal, mais il ne tient pas compte du fait que pour que le marché fonctionne, quelqu'un doit vendre et quelqu'un doit acheter en même temps - je veux dire ces petits mouvements de prix que nous essayons de filtrer avec les genoux ZigZags - ce sont des contre-ordres, quelqu'un a ouvert une transaction au mauvais endroit, mais sans ces petits mouvements le marché ne fonctionnerait pas
À mon avis, le zigzag est assez tendance. Il s'allonge lorsqu'il va dans le sens de la tendance et se raccourcit lorsqu'il est à l'opposé (par rapport au SB). Il suffit de comparer les genoux avec les nouvelles et les genoux sans les nouvelles.
J'étais perplexe (en termes d'approche de sa formalisation) par votre idée sur l'impact des nouvelles sur le prix jusqu'au moment de leur publication. Il s'avère qu'il y a deux intervalles d'influence - avant la nouvelle et après - et qu'elle peut très bien être différente (opposée ?).
En plus de l'importance de la nouvelle (élevée, moyenne, faible), nous devons également tenir compte de la différence entre les valeurs numériques de la prévision et de la précédente, de la prévision et de la réelle (passée et passée révisée ?).
Oui, ce que j'ai vu, c'est une demi-heure avant le début des infos. Et généralement une action co-directionnelle, de la vitesse lente à la vitesse rapide.
Tenir compte des prévisions et des valeurs réelles des nouvelles, cela demande juste une bonne interprétation, il existe de nombreuses combinaisons. Co-directionnelle, multi-directionnelle, la prévision a coïncidé avec la réelle d'un signe au moins, ou n'a pas coïncidé. Il existe des informations qualitatives et quantitatives. Le caractère quantitatif du oui et du non est également difficile à exprimer. Le plus simple est augmenté ou diminué, mais il reste au même niveau. En d'autres termes, l'influence des nouvelles fortes peut ne pas être forte, et les nouvelles faibles peuvent être fortes s'il n'y a pas seulement une différence dans la prévision des nouvelles faibles, mais aussi un grand changement d'indicateur dans les nouvelles.
oui
seulement je le dirais de cette façon :
Ajouter des données d'actualité comme filtre supplémentaire aux TS prêtes à l'emploi
et essayer de modifier le TS prêt soit au moyen de MO ou GA
imho, alors nous revenons aux classiques - le prix tient compte de tout, c'est-à-dire que dans notre cas, l'analyse des graphiques est plus importante.
Il y a une raison à cela. C'est une estimation de la FA. Qui peut être utilisé pour n'importe quel usage.
ZZ "attrape des épingles à cheveux" aux informations
Je pense que les goujons ne devraient pas porter d'informations, c'est un point purement technique.
et MAXD ne remarque pas vraiment ou plutôt il change sa valeur sur les plots
Bien sûr, une partie de l'information était déjà sur le marché et une partie de l'information est arrivée avec les nouvelles.
certains participants disposent d'informations plus complètes
une partie des participants n'analysent pas les informations, mais résolvent néanmoins leurs problèmes actuels.
c'est-à-dire qu'il est très difficile de déterminer où les nouvelles ont déjà commencé et où elles viennent juste d'apparaître sur le marché et d'affecter le prix.
c'est une question de temps, et de prix... tout est plus triste là-bas (ou pire)
si l'on met de côté toutes sortes de tendances hypothétiques, alors dans la plupart des cas, presque à tout moment (enfin, si l'on regarde la ZZ à petit pas)
il est possible d'ouvrir une affaire à la fois pour acheter et pour vendre, et l'affaire déjà ouverte auparavant n'est pas le fait, qu'elle devrait être fermée
Pour mettre les choses en perspective :
regardons le PP, que recherchons-nous dans un TS idéal ? - entrée sur une cassure, retournement sur la prochaine cassure de ZZ
alors notre TS devrait connaître l'avenir ? - cela ne me semble pas scientifique !
Qu'est-ce qui devrait être scientifique ? - TS devrait passer par le haut de ZZ et après un recul de XX points à partir de cette rupture de ZZ, prendre la décision de fermer ou d'inverser.
mais, dans ce cas, certains des genoux ZigZag porteront des informations supplémentaires ?
et combien de pts devons-nous "écarter" du sommet de ZZ ?
Je pense que les problèmes non formalisables de ZigZag, imho, c'est idéal, mais il ne prend pas en compte que pour que le marché fonctionne, quelqu'un doit vendre et quelqu'un doit acheter en même temps - je veux dire ces petits mouvements de prix que nous essayons de filtrer avec les genoux de ZigZags - ce sont des contre-ordres, quelqu'un a ouvert une transaction au mauvais endroit, mais sans ces petits mouvements le marché ne fonctionnerait pas
Oui, ce que j'ai vu, c'était une demi-heure avant que les infos ne commencent. Et généralement une action co-directionnelle, de faible vitesse à forte.
En tenant compte des prévisions et des valeurs réelles des nouvelles, il suffit d'une bonne interprétation, il existe de nombreuses combinaisons. Co-directionnelle, multi-directionnelle, la prévision a coïncidé avec la réelle d'un signe au moins, ou n'a pas coïncidé. Il existe des informations qualitatives et quantitatives. Le caractère quantitatif du oui et du non est également difficile à exprimer. Augmenté ou diminué le plus simple, mais il reste au même niveau. C'est-à-dire que l'impact des nouvelles fortes peut ne pas être fort, et les nouvelles faibles peuvent être fortes, si non seulement la différence dans la prévision des nouvelles faibles, mais aussi un grand changement dans l'indicateur dans les nouvelles.
Oui, l'affaire est clairement obscure).
En gros, mais en douceur - quelque chose à méditer)
Le 25, le cours de reconduction doit se terminer et il n'a pas encore commencé... C'est 72 heures.
Si elle commence le lundi, cela fait 72\15 = 4,8 heures par jour.
Voici des gens qui font une chose utile https://rb.ru/story/ai-cough/
Le modèle a correctement identifié les patients atteints de coronavirus par la toux dans 98,5 % des cas.