L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2085
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Merci, je l'ai lu... Je ne comprends pas tout, mais c'est ma faute))
Qu'est-ce qui n'est pas clair ?
Qu'est-ce qui n'est pas clair ?
Je ne comprends rien à la réponse impulsionnelle.
comment lire, comment compter, etc...Je vais vous montrer une chose intéressante, si j'arrive à la reproduire.
Je ne comprends rien aux caractéristiques des impulsions.
comment lire, comment compter etc...Regardez, la MA(moyenne mobile) est un filtre simple, pour la MA(4) son IM (0.25, 0.25, 0.25, 0.25), pour la MA(5) (0.2, 0.2, 0.2, 0.2).
Pour la MA(5), nous prenons les 5 derniers prix, nous multiplions chaque prix par 0,2, nous les additionnons et ce sera la valeur de la MA(5) sur la dernière barre.
Vous n'en avez pas besoin pour l'instant, lisez simplement la première partie de l'article et comprenez les types de filtres.
1) l'étendue des périodes d'exonération qui doivent être énumérées
2) la fonction de contrôle est la période optimale pour le métier à tisser, que peut-on introduire dans la période pour le métier à tisser ?
vous êtes un expert comme moi ilon mask.
c'est ce dont nous parlons depuis 3 pages maintenant, comment l'obtenir ! elle n'existe pas, quand elle existera, tout sera làoh, c'est bien pire qu'il n'y paraissait à première vue, nerubanto total.
Je ne suis pas encore arrivé aux nouvelles, donc je peux soit obtenir la série de prix et la comparer à la série de nouvelles, soit analyser la série de nouvelles dans le testeur.
Pour commencer, je voudrais m'assurer que les nouvelles sont suffisamment importantes). Par exemple, puis-je trouver une fonction qui détermine la présence ou l'absence de nouvelles importantes ce jour-là (classification binaire) sur la base des cotations du jour ?
Par exemple, est-il possible de trouver une fonction qui détermine la présence/absence de nouvelles importantes ce jour-là (classification binaire) sur la base des cotations du jour.
c'est possiblehttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
le code a fonctionné auparavant sans problèmehttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
Tout d'abord, je voudrais m'assurer du fait que les nouvelles sont suffisamment importantes).
Si vous voulez confirmer que la volatilité augmente pendant les communiqués de presse (le code le recherche), alors oui, la raison est que les communiqués de presse sont une sorte de rituel qui interdit les enchères sur les one-liners et... la légende ? les gros joueurs forts retirent leurs ordres pendant cette action, ce qui entraîne un pic de valutilité, la source de la légende - les ressources Internet de différents courtiers forex
si pour confirmer que les nouvelles tournent le marché - j'en doute, alors sigzag avec un grand pas pour aider, souvent les tendances ont été inversées la nuit, quand aucune nouvelle importante pour tout le monde a été publié.
Pour commencer, je voudrais m'assurer que les nouvelles sont suffisamment importantes). Par exemple, est-il possible de trouver une fonction qui détermine la présence/absence de nouvelles importantes pour ce jour (classification binaire) sur la base des cotations du jour.
La date et l'heure sont indiquées, ainsi que la vitesse et la plage de variation du prix de la paire dans la période d'une demi-heure avant et de 3 heures après la nouvelle. Les nouvelles sont données pour le pays. La première archive présente une répartition par pays et par type de nouvelles. Mettez le pays en évidence et voyez l'effet de chaque nouvelle sur le prix. Je ne peux pas penser à autre chose.
En outre, il existe une prévision de l'importance de la nouvelle M L. Il sera possible de comparer. Je ne sais pas ce que signifient les chiffres après les lettres de signification.
C'est l'heure de New York) et nous devons tenir compte de l'heure d'été). Ou sauter le jour de la transition.
Eh bien... le zircon est amusant... beaucoup d'histoires, bien sûr, mais c'est ce que j'ai obtenu la dernière fois.
Ça vaut le coup de fouiller.
Mais si vous ajoutez une pâte à tartiner :D
Pour commencer, je voudrais m'assurer que les nouvelles sont suffisamment importantes.) Par exemple, est-il possible de trouver une fonction qui détermine la présence/absence de nouvelles importantes ce jour-là sur la base des citations du jour (classification binaire) ?
Je n'ai pas compris la question au début. Il y a un dilemme ici. En supposant une condition, des impulsions importantes agissent sur le prix. Les impulsions peuvent être des nouvelles et des événements nationaux. Et bien sûr, nous ne pouvons pas séparer l'action simultanée des nouvelles et des événements. Mais le timing des nouvelles est certain. Cependant, le timing des nouvelles et des événements est délicat, tant en ce qui concerne le moment où l'événement commence à affecter le prix que l'importance de l'événement.
Regardez l'évolution du prix au moment de la nouvelle. S'il n'y a pas de comportement prédictif en termes de signification, alors regardez la FA, la situation du pays au moment de la nouvelle).