L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2087
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Karoch )) n'ont pas besoin de quoi que ce soit, ni de la fréquence ni de la phase, il suffit d'alimenter une amplitude d'une harmonique avec la plus grande amplitude, juste un signe.
Si vous ajoutez quelque chose, vous obtenez beaucoup de bruit.
et vous obtenez un signal très clair, une autre question est de savoir ce que ce signal transporte))
le bruit n'est pas audible
ce que vous obtenez est ce que vous obtenez
et la transformée de Fourier ne mettra en évidence que ce que vous voulezvous ne pouvez pas entendre le bruit.
ce que vous soumettez est ce que vous obtenez
et la transformée de Fourier ne mettra en évidence que ce que vous voulezce que vous demandez (si c'était toujours la même envie)))))
vous ne pouvez pas entendre le bruit
juste PSHNH :)
juste PSHNH :)
Ne me donnez pas cette merde.
il a une grande amplitude et on ne sait pas trop ce qui se passe...
;))))
Je considère que la tâche est plus difficile. Ne prendre en compte que les nouvelles n'a pas de sens, c'est ce que l'expérience des traders prouve). Observer les changements de prix est nécessaire, mais je surveillerais les changements de prix significatifs à partir des nouvelles pour trouver ce qui a influencé le prix. Regardez les nouvelles qui circulent. Et peut-être le mélanger avec des indices boursiers ou tout ce qui est dans la figure.
En outre, la description des nouvelles uniquement en termes d'importance est erronée. Il y a la valeur attendue de la nouvelle, il y a la valeur réelle, et il y a la direction de l'impact sur le prix. Les combinaisons de caractéristiques de la nouvelle s'avèrent suffisantes.
Je suis d'accord, la réalité est plus compliquée que n'importe lequel de nos modèles, mais nous ne pouvons l'analyser de manière significative qu'à l'aide de modèles simples).
Je suis d'accord, la réalité est beaucoup plus complexe que n'importe lequel de nos modèles, mais nous ne pouvons l'apprendre de manière significative qu'à l'aide de modèles simples) Un tel paradoxe dialectique)
Il est possible (et nécessaire) de rechercher la synergie des signes à l'aide de modèles simples, afin de construire des modèles complexes avec compréhension. Personne n'interdit de regarder différents indicateurs uniques, les nouvelles, les indices boursiers, le taux de la CB, les taux des tiers ou autre chose sur le prix lors de tests similaires et de les regrouper au cas où une corrélation serait trouvée).
Je suis d'accord, la réalité est beaucoup plus complexe que n'importe lequel de nos modèles, mais nous ne pouvons la comprendre de manière significative qu'à l'aide de modèles simples) Un tel paradoxe dialectique)
la réalité est que nous vendons plus cher et achetons moins cher chez nous
le trader moyen travaille avec des moyennes, quelle que soit la façon dont vous le voyez.
c'est tout
vous devez être capable de les dépasser et, par conséquent, de vous démarquer de la foule
Nous pouvons (et devons) rechercher des synergies dans des modèles simples, afin de pouvoir construire des modèles complexes avec compréhension. Personne n'interdit de regarder différents indicateurs uniques sur le même test, les nouvelles, les indices boursiers, le taux de la banque centrale, les taux de tiers ou autre sur le prix et de les regrouper si une corrélation est trouvée).
Un composé est quelque chose qui peut être composé à partir de règles simples).
Un CONNECTED est quelque chose qui est CONNECTED par des règles simples d'un simple)
Comme l'analyse de spectre, à partir de simples harmoniques, vous pouvez CONFIGURER une fonction de n'importe quelles CONDITIONS, un modèle additif...
Si vous y réfléchissez, le même Random Forest est également un modèle additif, et dans un certain sens, c'est une décomposition spectrale, bien que le hasard...
Merci, vous l'avez bien expliqué, je n'arrive pas à comprendre les formules (((
J'ai lu sur les types de filtres il y a longtemps, c'est clair en principe.
J'ai cherché dans mes archives, je l'ai trouvé, je m'en suis souvenu, je l'ai compris, mais c'est quand même intéressant.
La cible est une série approximée. J'ai approximé "ssa", mais Fourier est aussi possible, l'essentiel est de la lisser joliment.
Comme ça.
Ensuite, dans la fenêtre glissante
on fait la transformée de Fourier, on enlève l'harmonique de fréquence nulle, on trouve l'harmonique de plus grande amplitude (comme vous l'avez dit).
et le donner à la MSUA pour la formation.
après l'apprentissage nous obtenons quelque chose d'incompréhensible mais un signal très clair, vous pouvez clairement voir que l'harmonique
Et sur les mêmes données, Forrest n'a rien trouvé.
Je pense que c'est ainsi que l'on peut distinguer des signaux aussi clairs et utiles dans le spectre... Très intéressante, cette analyse spectrale... et les filtres qui s'y trouvent...
Au fait, il y a quelques pages, ils disaient que Forrest ne pouvait pas interpoler les données en interne, mais que la grille pouvait le faire.
Faites Fourier sur les incréments, vous pouvez même vous passer de SSA.
À des fins d'entraînement, créez un indicateur avec 3 ondes sinusoïdales et appliquez-lui différents indicateurs.