L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2089
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la foule interprète les nouvelles différemment, et la citation est généralement en sa faveur
Tout ceci n'est pas le but de l'étude.
Tout cela n'est pas le but de la recherche.
J'ai vu des recherches professionnelles sur ce sujet, je crois que c'est dans un fil.
Les captures d'écran sur le forum étaient
Désolé, je ne me souviens pas quand
soit sur 4-rka ou ici
très probablement sur un pack de 4Les couples, oui, vous devez prendre les nouvelles des deux pays. Je ne comprends pas les options d'action. Fort, moyen, petit ? Si oui, peut-être que la simplification est ou n'est pas. Quatre options alors.
C'est exactement ça - l'abréviation de Low, Medium and High Impact Expected. Il y a aussi N pour Non-Economic - vacances et conversion du temps.
Vous pouvez simplifier les choses, mais vous aurez probablement besoin de recherches supplémentaires - par exemple, il peut s'avérer que la valeur moyenne en dollars est plus forte que la valeur élevée dans d'autres devises.
Un autre problème : un jour, il peut y avoir beaucoup de nouvelles concernant un pays - différentes dans le temps, la force et la direction.D'une manière ou d'une autre, tout doit être soigneusement "réconcilié").Je vais tuer toutes les informations sur les tendances et les grandes fluctuations.
Je veux savoir si le prix et les 8 composantes PCA sont les mêmes que le prix, je me demande si la décomposition de Fourier de la série a la même amplitude que le prix.
Le prix a un tel spectre - si nous prenons la courbe de Fourier du prix, l'amplitude maximale sera toujours pour les fluctuations lentes.
Le spectre pour les incréments est le même, la composante constante et les fréquences qui sortent de la fenêtre sont automatiquement supprimées.
Probablement un flotteur, cette image 2d vient de matlab, je l'ai démontée il y a longtemps.
Le prix a un tel spectre, si vous prenez le Fourier du prix, l'amplitude maximale sera toujours dans des oscillations lentes.
Les incréments ont un tel spectre, la composante constante et les fréquences qui sont en dehors de la fenêtre sont automatiquement supprimées.
Probablement un flotteur, cette image 2d vient de matlab, je l'ai démontée il y a longtemps.
Norm
comment utilisez-vous le spectre ?
Tout à fait exact - c'est l'abréviation de Low, Medium and High Impact Expected. Il y a aussi N pour Non-Economique - vacances et conversion du temps.
Une simplification est probablement possible, mais des recherches plus approfondies sont nécessaires - par exemple, il peut s'avérer que la valeur moyenne pour le dollar est plus forte que la valeur élevée pour une autre monnaie.
Un autre problème : un jour, il peut y avoir beaucoup de nouvelles pour un pays - différentes dans le temps, la force et la direction.D'une manière ou d'une autre, tout doit être proprement "réduit à un dénominateur commun").Bien sûr, il ne sera pas possible de tout faire en même temps. En outre, le choix d'une échelle TF appropriée est également un problème. Ce que l'on voit sur l'heure, est difficile à voir sur les minutes, et vice versa. Nous avons besoin de la logique d'une séquence d'études simples. La tâche ne peut être qualifiée de simple.
normes
comment utiliser le spectre incrémental ?
Méditation))
A l'œil, on ne sait pas trop quoi faire avec, peut-être que MO trouvera
Le prix a un tel spectre, si vous prenez le Fourier du prix, l'amplitude maximale sera toujours dans des oscillations lentes.
Les incréments ont ce spectre, la composante constante et les fréquences qui sont en dehors de la fenêtre sont automatiquement supprimées.
Un peu comme les augmentations de prix ont toujours été un bruit de vacillement (bruit rose).
De toute évidence, vous avez écarté l'élément le plus nécessaire du prix - sa mémoire. Hehe...
Le MO peut-il tirer profit des augmentations de prix ? Oui et non. Le biais d'attente constant pour tout échantillon est un obstacle.
Un peu comme les augmentations de prix ont toujours été un bruit de vacillement (bruit rose).
De toute évidence, vous avez écarté l'élément le plus nécessaire du prix - sa mémoire. Hehe...
Le MO peut-il tirer profit des augmentations de prix ? Oui et non. Le biais d'attente constant pour tout échantillon est un obstacle.
Je n'ai pas remarqué de dégradation en 1/f sur le spectre incrémental.
Je n'ai écarté que la composante constante et la tendance.
Dans ce cas, les incréments ne sont nécessaires que pour définir les fréquences de coupure.
J'ai oublié - vous pouvez également soustraire la moyenne des gradients.
Si quelqu'un fait un échantillon avec des nouvelles - je suis prêt à l'exécuter dans CatBoost avec différents paramètres - ce sujet est intéressant pour moi.
J'ai essayé de changer le type de chalut en fonction des nouvelles attendues - l'effet était bon, mais d'une manière ou d'une autre la collecte des échantillons n'était pas automatisée.
Et oui, d'après mes recherches, attendre des nouvelles fonctionne mieux que de les laisser - c'est plus facile comme ça...