L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1741

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Puis-je intervenir ? Si je vous comprends bien, le cluster est-il le même comportement en matière de prix ? Si oui, pourquoi ce comportement est-il recherché sur la cible de recherche - la tendance ? Vous devez chercher avant et après. Il me semble que c'est là que le problème est enfoui. Je respecte la séparation par le temps et la recherche, mais ce n'est pas la réponse à la tâche, même si le bénéfice est là, c'est certain.
 
Valeriy Yastremskiy:
Si je comprends bien, le groupe est le même comportement en matière de prix ? Si c'est le cas, pourquoi ce comportement est-il recherché sur une cible de recherche - une tendance ? Vous devez chercher avant et après. Il me semble que c'est là que le problème est enfoui. Je respecte la séparation par le temps et la recherche, mais ce n'est pas la réponse à la tâche, même si le bénéfice est là, c'est certain.

Il s'agit d'une division en un certain nombre d'états conditionnels, selon des caractéristiques données

disons les états - croissance, déclin, stagnation

une stratégie est écrite pour chaque état. Lorsque vous changez de cluster, les stratégies changent sur les nouvelles données.

 

J'essaie d'échanger, est-ce que le type de distribution a de l'importance ?

Est-ce une façon de faire des pronostics ?

int size 10000;
double A[]; ArrayResize(A,size);
for(int i=0;i<size;i++)
  {for(int j=0;j<15;j++)
     {rand();
     }
   A[i]=rand();
  }

D'après ce que je comprends, une simple régression de 2 coefficients suffit pour prédire ?

Je pense que c'est un coup d'œil quelque part, on ne peut pas prévoir de telles aberrations, ou était-ce une blague ? C'est un graal alors.

 
mytarmailS:
Mihail Marchukajtes:

Maintenant, toute l'ironie d'une stratégie de trading reposant sur des transformations de fréquence qui a lieu lorsque nous obtenons un cercle parfait à la fin des futures, là et n'importe quel imbécile peut le construire. La dernière semaine, il faut que le TS fonctionne bien, et au début, il faut presque le faire le matin, puis l'après-midi aussi. C'est du travail, enfin si j'avais l'occasion de courir et de chercher ces figures au moins une fois. J'en serais heureux.

Pour moi, c'est dû à la justesse de la vague, et d'après la théorie des vagues, la bonne vague s'estompe correctement, nous avons donc une prévision à court terme. Une courbe irrégulière contient de nombreuses vagues, on ne peut donc pas faire de prévisions sans diviser les vagues.

 
Maxim Dmitrievsky:

Il s'agit d'une division en un certain nombre d'états conditionnels, selon des caractéristiques données

disons les États - croissance, déclin, stagnation

une stratégie est écrite pour chaque état. Lorsque nous changeons de clusters, les stratégies changent, sur de nouvelles données.

En gros, je comprends bien. Pourriez-vous nous donner des précisions sur ces attributs ? Augmentations (jusqu'à présent, je n'en ai vu qu'ici), vitesses, sur combien de barres, peut-on observer le comportement des prix sur les TF inférieurs à l'intérieur des barres des TF supérieurs ?

La tâche inverse est plus proche de moi. La stratégie générale : Les EAs d'option avec des règles de clustering pas assez correctes auront toujours des zones de drain, dont le début ne peut être déterminé avec précision par les règles pas assez correctes.

Il est plus correct d'opter pour des règles de regroupement, ou plutôt des paramètres, par lesquels nous divisons les États. Identifier les états sur l'historique et regarder tous les paramètres qui peuvent être inventés au début et à la fin d'un état stable et définir quels paramètres ont les mêmes changements, ou regarder les paramètres non pas un par un, mais par paires ou par trois.

 
Rorschach:

J'essaie d'échanger, est-ce que le type de distribution a de l'importance ?

Est-ce une façon de faire des pronostics ?

D'après ce que je comprends, une simple régression de 2 coefficients suffit pour prédire ?

imho, c'est un coup d'œil quelque part, on ne peut pas prévoir de telles aberrations , ou était-ce un vol ? C'est un graal alors.

ici, ils sont prédits de l'heure précédente, également éclaircis... c'est-à-dire qu'ils sont là aussi

dans le dernier article, recherchez "Les paramètres de toutes les horloges de cluster sont assez proches".

 
Valeriy Yastremskiy:

Pour moi, cela est dû à la justesse de l'onde, et d'après la théorie des ondes, l'onde correcte se désintègre correctement, nous avons donc une prévision à court terme. La mauvaise courbe contient beaucoup de vagues, il est donc impossible de faire une prédiction sans séparation des vagues.

Dans la théorie des ondes, il existe un concept de bonne et de mauvaise onde ?



J'ai essayé de faire des prédicteurs en utilisant l'analyse du spectre.

Je l'ai essayé sur eurodolyer et je voulais comparer mes résultats avec ceux du respecté Vladimir Pereorvenok.

D'après ce que j'ai vu dans ses articles, son résultat maximal était, si je ne me trompe pas, de 76% de prédictions correctes. J'ai obtenu 80-82%, mais je tiens à mentionner que je l'ai obtenu sur la qualification croisée du plateau, je ne peux pas le vérifier sur le test parce que la cible est construite d'une manière spéciale et je n'ai tout simplement pas de marques sur les nouvelles données.

Mais à en juger par le graphique, l'erreur se situe dans les mêmes fourchettes.

Je tiens également à noter que je soupçonne avoir réussi à tuer l'effet de mort du modèle après la formation.


Voici à quoi ressemble le graphique de prédiction à 800 barres OOS après l'entraînement.

eur horloger

Je ne sais pas si je peux faire du profit avec ça, mais c'est ce que c'est.

 
mytarmailS:

Dans la théorie des ondes, existe-t-il un concept de bonne et de mauvaise onde ?

Voici à quoi ressemble un graphique de prédiction sur 800 barres d'OOS après l'entraînement.

Je ne sais pas si vous pouvez faire des bénéfices avec ça, mais c'est ce que c'est.

L'onde sinusoïdale compte généralement))). Et le cercle sort alors)))

C'est une belle carte, vous devriez l'essayer).

 
Valeriy Yastremskiy:

C'est une belle carte, nous devrions l'essayer)

Il y a beaucoup de faux signaux, je devrais m'efforcer d'atteindre 95%.

Et j'ai des idées pour améliorer la qualité, mais je ne sais pas comment les mettre en œuvre.

 
Rorschach:

Ce que l'on constate, c'est que plus la période est stable, plus elle est ronde. Je peux donc prendre des ondelettes par exemple et obtenir la même image.

Et en général, cela ne fonctionne pas très bien. Dans l'image ci-dessous, les périodes sont bonnes (2 et 3), mais pas très lisses et le cercle est dispersé à cause de cela.

Il est ditici que le cssa est un ssa construit sur la prédiction par réseau neuronal. C'est ce que j'ai écrit avant, le décalage ne peut être éliminé que par la prédiction. Dans le ssa ordinaire, il est plus probable que le dernier prix connu soit reproduit au lieu de la prédiction, mais dans le cssa, la prédiction est construite à l'aide d'un réseau neuronal.
Merci beaucoup pour ces informations, ainsi que pour le résumé. Avez-vous réalisé ces images vous-même ou les avez-vous tirées d'un autre endroit, et si oui, quel a été le résultat de votre travail avec OOS ?
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