L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1738

 
Maxim Dmitrievsky:
Ici, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Je ne suis pas encore très doué pour le clustering.

prédire sur les nouvelles données du cluster

Dans R, cela se fait par la fonction predict ; dans Python, je ne sais pas.

 
mytarmailS:

prédire sur les nouvelles données du cluster

dans R, cela se fait avec la fonction predict dans Python, je ne sais pas.

comment obtenir un numéro de cluster avec cette matrice et les valeurs de recherche ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Comment obtenir le numéro de cluster avec cette matrice et les valeurs des caractéristiques ?

Ou si vous voulez le faire dans un autre programme.

Si vous voulez obtenir la matrice des centroïdes dans un nouveau programme, lorsque de nouvelles données entrent dans le programme, vous devez les faire passer par la matrice (ligne par ligne) pour vérifier la proximité (euclidienne, le plus souvent), quel centroïde sera le plus proche des nouvelles données, ce sera le numéro de cluster.


 
mytarmailS:

Ou si vous voulez le faire dans un autre programme

Si vous voulez sauvegarder la matrice avec les centroïdes dans un nouveau programme, alors lorsque de nouvelles données entrent dans le programme, vous devez faire passer les données par la matrice (ligne par ligne) pour vérifier la proximité (euclidienne, le plus souvent), quel centroïde sera le plus proche des nouvelles données, ce sera le numéro de cluster.


Merci, je vais le lire.

dans d'autres algorithmes, le clust. est-il le même schéma, ou plus compliqué ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Merci, je vais le lire.

Dans d'autres algorithmes, le clust. est-il le même modèle, ou plus compliqué ?

les mêmes, pour la plupart.

 
Maxim Dmitrievsky:

écouter, questionner ))))

si vous ne saviez pas comment reconnaître de nouvelles données par regroupement, alors où avez-vous trouvé le "cluster test" pour le test ?

S'agit-il des mêmes clusters qui ont participé à la formation ?

 
mytarmailS:

Regardez, question ))))

si vous ne saviez pas comment reconnaître de nouvelles données par regroupement, alors où avez-vous trouvé le "cluster test" pour le test ?

S'agit-il des mêmes clusters qui ont participé à la formation ?

il y a un pré requis. Je suis juste trop paresseux pour aller dans le code et déchiffrer comment il compte.

 
Maxim Dmitrievsky:

il y a un préfixe là... je suis juste trop paresseux pour aller dans le code et déchiffrer comment il compte.

les clusters du test n'ont pas été impliqués dans la formation ?

parce que s'ils étaient impliqués, vous comprenez))
 
mytarmailS:

les clusters du test n'ont pas été impliqués dans la formation ?

parce que s'ils l'étaient, vous savez))

Non, bien sûr que non.

 
Rorschach:

Maintenant, toute l'ironie d'une stratégie de trading reposant sur des transformations de fréquence qui a lieu lorsque nous obtenons un cercle parfait à la fin des futures, là et n'importe quel imbécile peut le construire. La dernière semaine, il faut que le TS fonctionne bien, et au début, il faut presque le faire le matin, puis l'après-midi aussi. C'est du travail, enfin si j'avais l'occasion de courir et de chercher ces figures au moins une fois. J'en serais heureux.


Lorsque vous obtenez des chiffres de moins bonne qualité que le premier, vous devez faire ce qui suit, je m'en laisse la paternité.

Il faut ignorer le premier signal en partant du principe qu'il faut construire deux stratégies diamétralement opposées, lorsque vous avez deux flèches qui montent et descendent sur le premier signal. Le chat de Schröding, le concept de quantum ou un état stupide "je ne sais pas", eh bien, on s'en fout, mais on découvre exactement le cycle en cours, sa direction et donc le premier signal sera directif, et vous savez pourquoi je l'ai pris ????.

Parce que sur le signal en retrait, je suis un rusé, pas comme certaines personnes, si j'avais essayé, je n'aurais pas pu obtenir un meilleur tour. C'est la façon dont le marché est maintenant. Et le tour sans l'indentation est juste vraiment plus cool que le tour du signal précédent. J'attends bêtement les deuxième et troisième signaux, qui en théorie fonctionneront. Je connais exactement la direction de la première, mais je ne sais pas si la boucle que j'ai trouvée est correcte en principe. Et dans le processus de sa construction, il est en constante évolution. Cependant, nous ne parlons pas spécifiquement des cycles, nous parlons de l'application de base des cycles dans le contexte de la CSSA.

Extrait de l'histoire : Dans les années folles, les commerçants s'ennuyaient et sont allés voir les radioamateurs dans le laboratoire et leur ont demandé : "Que savez-vous, frère, de l'oscillation de fréquence ? Oooh, répond celui qui a les cheveux hirsutes, la moustache et le regard sauvage d'un ingénieur, je sais tout. Voici un aperçu de l'oscilloscope qui se trouve dans le coin :-) c'est ainsi que les filtres numériques sont apparus dans les transactions boursières. Le fameux FATL-SATL. Je crois savoir que le SSA est un rejeton de ces filtres, avec une apogée sous la forme du CSSA. Personne n'en a trouvé de meilleur pour l'instant. Un peu plus mauvais qu'une chenille.

Ainsi, la qualité du cercle obtenu dépend directement du moment de l'expiration des futures et de la volatilité actuelle. Autrement dit, après avoir obtenu un cercle, nous devons déterminer sa qualité par rapport aux variables spécifiées. Le critère de qualité ne peut être déterminé que de manière empirique. C'est ce dont je parle ici. Si vous disposez de données officielles sur les études réalisées, veuillez me les communiquer. Je n'ai pas besoin des regards offensés des perdants.

C'est si nous voulons faire cette étude et enfin mettre les points sur les I et les barres sur les T.

Car si vous obtenez des cercles qualitatifs pour les paramètres actuels d'aspiration et de volatilité, vous gagnerez régulièrement de l'argent, et peut-être pas.

C'est une façon de voir les choses. Je m'amuse à le faire %-)