L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1697
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C'est magnifique. Mais je suis intéressé de voir la grille des plages de prédicteurs qui sont ensuite énumérées.
soit à échelle égale, soit par nombre d'échantillons (percentiles)
Je me demande pourquoi vous n'utilisez pas vtreat pour R ? Il identifie simplement les niveaux des données d'entrée par rapport à la cible et sélectionne ainsi les prédicteurs qui sont significatifs pour la cible. En plus de la classification, il existe une option de prédiction. Pour être honnête, je ne sais pas ce que je ferais sans lui.....
Je ne connais pas le principe de sélection des prédicteurs par cet outil et je ne l'utilise donc pas.
Connaissez-vous ce principe ?
Apparemment juste une grille sur
soit de manière uniforme mais sur une échelle ou par nombre d'exemples (percentiles)
Si c'est le cas, ce n'est pas suffisant.
Jusqu'à présent, mon expérience de comparaison est incomplète - j'ai trouvé une erreur dans la préparation des données et j'ai dû remettre 8 échantillons dans la formation.
Je pense que d'ici la fin de la semaine, j'aurai le résultat, que je posterai ici.
Et, je ferai ma propre "force brute" de feuilles conditionnelles sur ces prédicteurs (par la méthode, que j'ai décrite plus tôt) - avec contrôle des résultats (métrique différente) à chaque étape.
Il ne sera pas possible de décrire l'ensemble du marché avec un seul modèle, je chercherai donc des régularités stables, en les combinant dans un TS, et je ne suis pas déconcerté par le fait qu'une partie de l'"espace" restera indéfinie.
Je ne connais pas le principe de sélection des prédicteurs avec cet outil, donc je ne l'utilise pas.
Connaissez-vous ce principe ?
Eh bien si l'on en croit les propos de Doc et si je le comprends bien pour la classification, elle détermine si les niveaux sur la variable d'entrée sont formés en fonction du résultat de la cible. La façon dont je le vois. Pour tous, l'apport significatif cible tend à se situer au voisinage de niveaux, qui peuvent aussi être plusieurs. En d'autres termes, s'il y a 100 uns dans la cible, l'entrée significative a tendance à tomber dans une région proche des données passées lorsqu'il y en a une. La cible compte 100 uns, et l'entrée importante compte 30 voisinages, mais chaque fois qu'un un apparaît dans la cible, l'entrée importante tombe toujours dans l'un des voisinages. Et plus il y en a un qui apparaît, plus il est important. En fait, il s'agit d'une comparaison par rapport à l'ensemble. En d'autres termes, le résultat de ce paquet sera un choix des variables qui apparaissent dans leur voisinage plus souvent que les autres. Je suis désolé si je l'ai expliqué de manière peu claire. J'ai bu. Je dois penser que j'ai attrapé un élan le matin et maintenant je suis dans tous mes états :-)
Je ne comprends pas l'expression "tend à s'introduire dans n'importe quelle zone du voisinage des données passées".
Il n'est pas nécessaire de s'enivrer - vous vous enivrerez avec le marché.
La correction est en retard - je ne me souviens pas avoir tiré aussi longtemps le rayon ZZ vers le bas sur M15 sur le canal Doncianna (canal de prix) - depuis hier j'ai commencé à acheter. Et le RGBI a en quelque sorte corrigé, malgré le renforcement du rouble hier - la Banque centrale n'a pas placé toutes les obligations lors de la prochaine vente aux enchères.
Je vais ajouter l'autre côté. La vtrite calcule si les niveaux de formes cibles dans les données d'entrée. Plus il y a de niveaux et plus ces niveaux sont spécifiques, plus les données sont solides. En général, je peux montrer le script pour R. C'est le surnom de Doc, je l'ai juste écrit pour moi. Je l'ai écrit pour pouvoir obtenir les résultats dans un format qui me convient. OPTIMISEUR FORMAT RESHETOV UUUHAHAHAHAHAHA .... Là, vous devez le finir par vous-même. N'oubliez pas de me dire si vous voulez partager ou non. ....
Allez-y.
Doc cherchait une autre façon de sélectionner les prédicteurs - en construisant un arbre de décision sur la génétique - nous l'avons testé ensemble avant son départ.
Je ne comprends pas l'expression "a tendance à s'introduire dans n'importe quelle zone à proximité des données passées".
Il n'est pas nécessaire de s'enivrer - vous deviendrez juste fou avec le marché.
Cette correction n'a que trop tardé - je ne me souviens pas d'une aussi longue descente du rayon ZZ sur M15 sur le canal de Doncianna (canal de prix) - depuis hier j'ai commencé à acheter. Et l'indice RGBI a en quelque sorte corrigé, malgré le renforcement du rouble hier - la Banque centrale n'a pas placé toutes les obligations lors de la prochaine vente aux enchères.
... Désolé si je l'ai expliqué de manière confuse. Bourré. Je dois penser que je n'ai pas eu le temps de me remettre de la matinée, j'ai attrapé un élan et je me suis laissé emporter :-)