L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1645
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Juste comme ça, l'inconnu Nikolaev a pris et enterré toutes les statistiques mathématiques ainsi que l'économétrie...
Le wikipédien est indigné
...
2) Il n'existe AUCUNE façon "correcte" de diviser le prix en signal utile et en bruit - toute division de ce type est arbitraire.
Je serais d'accord si, au lieu de "arbitraire", on utilisait le terme "subjectif", c'est-à-dire que "séparer les mouvements de prix en bruit/non-bruit est subjectif". La dynamique du marché peut être classée - c'est-à-dire divisée par des attributs/critères reflétant l'état général du marché, sans la compréhension desquels l'analyse de la situation ne peut être faite. Il s'agit donc d'un "arbitrage" nécessaire.
Erm... Il a récemment enterré la Dialectique, ainsi que l'Académie des sciences qui la commentait).
Vous lisez Aristote ? Si c'est difficile, essayez de lire Platon.
Vous lisez Aristote ? Si c'est difficile, essayez de lire Platon.
Il est ridicule de suggérer que vous avez "lu" Aristote, Platon ou Hegel. Vous ne les "lisez" pas, vous les étudiez. Et au cas où vous ne le sauriez pas, Aristote a vécu 2 millénaires avant Hegel. Il n'avait pas et ne pouvait pas avoir un concept dialectique formé.
Je serais d'accord si, au lieu du mot "arbitraire", on utilisait le terme "subjectif", c'est-à-dire : "la division du mouvement des prix en bruit/non-bruit est subjective". La dynamique du marché peut être classée - c'est-à-dire divisée par des attributs/critères reflétant l'état général du marché, sans la compréhension desquels l'analyse de la situation ne peut être faite. Il s'agit donc d'un "arbitraire" nécessaire.
Non, ce que l'on entend ici par arbitraire, c'est que, selon Aristote, il s'agit d'une propriété aléatoire d'un objet, non intrinsèque à celui-ci. Un objet semble grand ou petit à quelqu'un, selon la distance, mais ce n'est pas une propriété de l'objet, alors que la forme ronde de l'objet est déjà une propriété intrinsèque de celui-ci.
Platon, surtout ses premiers textes, est une excellente lecture. Commencez par l'Apologia de Socrate - très utile pour comprendre l'essence de la philosophie.
Il est ridicule de suggérer que nous "lisions" Aristote, Platon ou Hegel. Ils ne sont pas "lus", ils sont étudiés. Et au cas où vous ne le sauriez pas, Aristote a vécu 2 millénaires avant Hegel. Il n'avait pas et ne pouvait pas avoir un concept dialectique établi.
La dialectique est un beau jouet inutile. Un peu comme les dictons des "sages", qui captent la pensée pendant la lecture et semblent importants, mais ne donnent rien et finissent par être oubliés sans laisser de trace.
Non, ce que l'on entend ici par arbitraire, c'est que, selon Aristote, il s'agit d'une propriété accidentelle de l'objet, non inhérente à celui-ci. Un objet semble grand ou petit pour quelqu'un, en fonction de la distance, mais ce n'est pas une propriété de l'objet, et la forme ronde de l'objet est déjà une propriété inhérente de celui-ci.
...
...
Le prix auquel une marchandise est échangée - décrit RELATIVEMENT sa valeur. C'est grâce à la relativité (subjectivité) de l'évaluation d'un produit/devise/actif que nous pouvons spéculer et gagner de l'argent. En d'autres termes, le mouvement du prix lui-même est la meilleure preuve de la subjectivité de la perception dans le commerce. C'est - normal.
La division bruit/tendance/flotte est subjective, mais contrairement à "l'arbitraire", cette division est encadrée et liée aux conditions du marché. Et l'arbitrage n'est lié à rien. Par conséquent, votre thèse est partiellement correcte.
zy. Et nous parlerons d'Aristote dans un autre fil.
Personne ne le conteste. Je pense seulement que les méthodes de "radio amateur" que vous proposez ne sont pas adaptées pour résoudre le problème de l'instabilité des prix. Les principales raisons, à mon avis, sont les suivantes :
1) Les prix ne sont PAS le résultat d'un système linéaire - leur comportement est beaucoup plus complexe.
2) Il n'existe AUCUNE façon "correcte" de diviser les prix entre le signal utile et le bruit - toute division de ce type est arbitraire.
C'est vrai. Le filtrage au tambourin, l'"élagage", etc. relève de l'alchimie, de la sorcellerie.
Personne ne le conteste. Je pense seulement que les méthodes de "radio amateur" que vous proposez ne sont pas adaptées pour résoudre le problème de l'instabilité des prix. Les principales raisons, à mon avis, sont les suivantes :
1) Les prix ne sont PAS le résultat d'un système linéaire - leur comportement est beaucoup plus complexe.
2) Il n'existe AUCUNE manière "correcte" de diviser les prix entre le signal utile et le bruit - toute division de ce type est arbitraire.
Eh bien, en quelque sorte, oui.
mais il existe certains schémas dans les prix - la première chose qui me vient à l'esprit est le renversement des prix après une hausse rapide - ce n'est pas simplement une flambée des prix que le "gouvernement maçonnique" a dessiné là - c'est une nouvelle information ou un nouveau participant avec ses propres intentions, et le marché ne l'a pas soutenu.
ZZZ : Je pensais encore à Ranko, en principe, si vous n'inventez pas une certaine brique régulière Ranko, puis 2 tailles d'une brique ont un sens - égale à 1 point et prendre ticks au lieu de barres et la deuxième option 1 Spread - la valeur du dépôt minimum, sur lequel vous pouvez enseigner NS, les autres valeurs de la brique est difficile à justifier - nous ne pouvons pas savoir où le bruit et l'information et notre filtrage introduira des distorsions, et le décalage temporel augmentera avec des valeurs plus élevées de la brique
C'est vrai. Le mélange comme le filtrage, la "fluidification", etc. relève de l'alchimie, de la sorcellerie.
Faux. Si TOUS les traders font du filtrage et de l'éclaircissement - ils deviennent des déterminants du mouvement des prix - alors - cela fonctionnera. Le prix est déplacé par les idées que les traders ont dans leur tête (idéalement).
Ces dernières années montrent qu'avec l'utilisation de l'algotrading et du trading via les ordinateurs en général, n'importe qui peut devenir trader (il n'y a pas de seuil d'entrée élevé comme avant) et trader guidé par n'importe quelle idée, la plus délirante. Il augmente l'imprévisibilité du prix.