L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1567
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Max, tu viens de dire ce que les Wizards ne disent pas. Soit ils mènent la conversation dans une impasse, soit ils entraînent les personnes concernées dans l'abîme avec de faux sous-entendus.
Il en a été ainsi, il en est ainsi, il en sera ainsi.
Seulement, il est extrêmement difficile d'aller au fond du processus aléatoire habituel du marché. La BP du marché est la somme de 2 processus aléatoires, ce qui donne une série non-markovienne très complexe. Il n'est pas possible de la reprendre avec l'appareil mathématique moderne.
Par conséquent, les vrais chercheurs ne devraient avoir qu'un seul objectif - retenir ces deux sous-processus, ou réduire la série originale non-markovienne à une série markovienne.
C'est tout.
Au revoir, Max - Je n'habite plus ici. C'est juste mon ombre...
vergüenza ajena
De plus, il s'avère qu'il est plus difficile de gagner de l'argent sur le marché que dans le SB.
Bien sûr, c'est plus difficile, les gains sur SB sont de 50/50, et sur le marché (50 - spread - commission).
Bien sûr, c'est plus compliqué, les gains sur SB sont de 50/50, et sur le marché (50 - spread - commission).
Bien sûr, MO est un peu hors de mon sujet, juste pour noter - spread+commission est supprimé malheureusement seulement par martingale. C'est petit au début, mais c'est brutal.
Ceci à condition que l'autre ait au moins une espérance positive minimale et une variance acceptable. Il est ensuite possible de couper l'excédent avec une martin.
Tant que vous construisez des modèles et des stratégies, oubliez complètement les spreads.
Si possible, je vais fumer, jusqu'à présent, à partir du premier message d'AK, j'ai l'impression que toutes ces études statistiques sont basées sur l'hypothèse qu'il y a un échantillon historique, qui est assez grand pour y chercher quelque chose.
Si l'on considère la question d'un point de vue philosophique, il est possible de constater qu'il est impossible de prouver que l'échantillon n'est pas TROP petit, de sorte que toute recherche statistique n'a aucun sens.
En termes simples - quelles que soient les régularités que nous n'avons pas trouvées dans l'ensemble de l'histoire du trading, la probabilité que quelque chose se produise au prochain moment (période) qui changera les régularités dans l'ensemble de l'histoire, il n'est pas moins probable que - les régularités ne changeront pas. Et il est impossible de le réfuter.
Cela s'applique peut-être à tout processus aléatoire. Apparemment, ce qui compte, c'est la répétabilité et "ça" compte, ce qui donne de l'espoir à ceux qui souffrent.
Une simple marche aléatoire est remplie à ras bord de telles situations mais, dans la limite, bien sûr, il n'y en a pas.
Il s'avère qu'une implémentation particulière de SB a toujours un modèle cohérent. Peut-être que cela dépend des conditions initiales ou de je ne sais quoi d'autre. Sur le marché, c'est un peu plus compliqué, il peut y avoir une superposition de plusieurs processus, comme l'écrit Alexander. Plus loin, mes connaissances ne sont pas suffisantes pour déduire quoi que ce soit de manière théorique, je me contenterai de l'examiner en pratique.
Ce n'est pas une mauvaise illustration pour une marche aléatoire, je pense :
http://investazy.com/blog/280.php
Cela s'applique peut-être à tout processus aléatoire. Apparemment, c'est la répétition et le "ça" qui comptent, qui donnent de l'espoir à ceux qui souffrent.
Une simple marche aléatoire est remplie à ras bord de telles situations mais, dans la limite, bien sûr, il n'y en a pas.
Il s'avère qu'une implémentation SB particulière présente toujours des modèles stables. Peut-être que cela dépend des conditions initiales ou d'autre chose. Sur le marché, c'est un peu plus compliqué, il peut y avoir une superposition de plusieurs processus, comme l'écrit Alexander. Plus loin, mes connaissances ne sont pas suffisantes pour déduire quoi que ce soit de manière théorique, je ne l'examinerai que dans la pratique.Ah oui, une autre nuance m'est venue à l'esprit : comment exactement tous ces chercheurs obtiennent-ils le SB ? (peut-être était-il là quelque part mais vous l'avez manqué ou n'y êtes pas allé)
Dans le sens où c'est vraiment aléatoire.
Il y a quelque temps, un grand site de poker a donné une description de son moteur RTC (coûteux selon ces normes), et il utilisait non seulement des capteurs de haute précision de température, de pression à plusieurs endroits de la salle des serveurs et d'autres éléments similaires, mais aussi des données sur les derniers mouvements de souris des utilisateurs à une certaine table de poker. J'espère que cela donne une idée du niveau de hasard du LFG, qu'ils ont estimé à quatre neuf (c'est tout !).
Et ils n'en sont pas arrivés là parce qu'ils voulaient montrer leur budget. Et parce que tous les modèles plus simples de RNG ont une résistance extrêmement faible au piratage (découverte d'un modèle), et qu'il existe de nombreux précédents de piratage du RNG par des salles de poker.
à l'époque. C'était il y a plus de 10 ans. Donc maintenant, les schémas du GSH devraient être encore plus compliqués, car le pouvoir des crackers a augmenté. Vous voyez ce que je veux dire.
C'est vrai, une autre nuance qui vient à l'esprit - comment exactement tous ces chercheurs obtiennent-ils le SB ? (peut-être était-il là quelque part mais vous l'avez manqué ou n'y êtes pas allé)
Dans le sens où c'est vraiment aléatoire.
Il y a quelque temps, un grand site de poker a donné une description de son moteur RTC (coûteux selon ces normes), et il utilisait non seulement des capteurs de haute précision de température, de pression à plusieurs endroits de la salle des serveurs et d'autres éléments similaires, mais aussi des données sur les derniers mouvements de souris des utilisateurs à une certaine table de poker. J'espère que cela donne une idée du niveau de hasard du LFG, qu'ils ont estimé à quatre neuf (C'est tout !).
Et ils n'en sont pas arrivés là parce qu'ils voulaient montrer leur budget. Et parce que tous les modèles les plus simples de RNG ont une résistance extrêmement faible au piratage (découverte d'un modèle), et qu'il y a eu de nombreux cas de rupture du RNG des salles de poker.
à l'époque. C'était il y a plus de 10 ans. Donc maintenant, les schémas du GSH devraient être encore plus compliqués, car le pouvoir des crackers a augmenté. Vous savez ce que je veux dire.
Oui, je ne sais vraiment pas quelle analogie vous pouvez faire avec le marché, qu'il soit parfait ou non.
J'utilise, comme,https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2
et il y a beaucoup de régularités, si tu creuses
Oui, je ne sais vraiment pas quelle analogie vous pouvez faire avec le marché, qu'il soit parfait ou non.
J'utilise, genre,https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2.
et il y a beaucoup de modèles si vous creusez autour.
C'est-à-dire que mes suppositions étaient justes, le RNG utilisé par de simples mortels ne peut pas générer une marche vraiment aléatoire proche de sa définition mathématique.
Si la recherche s'est fondée sur cette base (travail avec le SB généré), cela conduit à une contradiction interne. Il est nécessaire d'envisager le problème sous un angle différent.
c'est-à-dire que mon hypothèse est correcte, le RNG utilisé par les simples mortels ne peut pas générer une marche réellement aléatoire proche de sa définition mathématique.
Si la recherche s'est fondée sur cette base (travail avec le SB généré), cela conduit à une contradiction interne. Nous devons examiner le problème sous un angle différent.
Calculons le modèle des ratons laveurs conditionnels.
Pour le SB sur 20 ans :
Pour le forex euro :
Cherchez le sifflet, comme on dit.
Prenons un exemple plus petit, 10 ans :
Mieux ici, vérifiez-le dans le testeur :
Eh bien, en quelque sorte, oui, il y a quelque chose, mais la logique est très simple, par les prix de fermeture. Et il est fort probable que ce ne soit pas correct, je l'ai juste esquissé.
Recalculé, c'est maintenant :
Hahaha, c'est si direct et simple... Le SB ne sera qu'un bâton dans le ciel.
Hahaha, c'est si direct et simple... Le SB ne sera qu'un bâton dans le ciel.
Alors, quel est le problème ? Mettez votre appartement à crédit et allez au casino pour jouer - la roulette, les dés sont des générateurs de SB courants.