L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1566
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Si quelqu'un se souvient, quelque part dans ce fil, il y avait un code sur P qui rendait la distribution de la BP instable normale.
Il y avait un tel calcul sur mon Python quelque part, bien sûr il n'était pas tout à fait "normal", mais il en était proche, les retours de logs étaient normalisés par le coefficient relatif de la volatilité saisonnière historique dans une semaine.
Si quelqu'un se souvient, quelque part dans ce fil, il y avait un code pour P qui rendait la distribution des BP non statiques normale.
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Pouvez-vous me dire si quelqu'un se souvient, quelque part dans ce fil a flashé un code sur P , qui a rendu la distribution de la BP instable normale.
Il y avait un calcul de ce type sur mon Python quelque part, bien sûr il n'était pas tout à fait "normal", mais il en était proche, simplement les retours logarithmiques étaient normalisés par le coefficient relatif de la volatilité saisonnière historique dans une semaine.
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Braves gens, pouvez-vous me dire en quelques mots pourquoi une telle conversion serait utile ?
Ce n'est pas une soupe à la hache ?
Braves gens, pouvez-vous me dire en quelques mots pourquoi une telle conversion serait utile ?
Ce n'est pas une soupe à la hache ?
Je vais essayer d'expliquer (je n'ai pas peur des tomates pourries)).
Tout n'est pas normal sur le marché. Mais les algorithmes modernes du MO "fonctionnent mieux" si c'est normal. Il existe un mythe selon lequel derrière l'anomalie réelle du marché se cache une normalité cachée. Tout le monde en veut :)
Braves gens, pouvez-vous me dire en quelques mots pourquoi une telle conversion serait utile ?
Ce n'est pas une soupe à la hache ?
Je ne sais pas comment quelqu'un l'utilise, mais j'obtiens des bénéfices imparables sur des vagabondages aléatoires et je pense que j'ai perdu la tête.
De plus, il s'avère qu'il est plus difficile de gagner de l'argent sur le marché que dans le SB.
Et Alexander, dans l'autre fil de discussion, a exactement la même idée.
Je ne sais pas comment quelqu'un l'utilise, mais j'obtiens des bénéfices imparables sur des vagabondages aléatoires et je pense que j'ai perdu la tête.
De plus, il est plus difficile de gagner de l'argent sur le marché que dans le SB.
Et Alexander, dans l'autre fil de discussion, a exactement la même idée.
Max, tu viens de dire ce que les Wizards gardent sous silence. Soit ils mènent la conversation nulle part, soit ils entraînent les personnes concernées dans l'abîme avec de faux sous-entendus.
Il en a été ainsi, il en est ainsi, il en sera ainsi.
Seulement, il est extrêmement difficile d'aller au fond du processus aléatoire habituel du marché. La BP du marché est la somme de 2 processus aléatoires, ce qui donne une série non-markovienne très complexe. Il n'est pas possible de la reprendre avec l'appareil mathématique moderne.
Par conséquent, les vrais chercheurs ne devraient avoir qu'un seul objectif - retenir ces deux sous-processus, ou réduire la série originale non-markovienne à une série markovienne.
C'est tout.
Au revoir, Max - Je n'habite plus ici. C'est juste mon ombre...
Max, tu viens de dire ce que les Wizards ne disent pas. Soit ils mènent la conversation dans une impasse, soit ils entraînent les personnes concernées dans l'abîme avec de faux sous-entendus.
Il en a été ainsi, il en est ainsi, il en sera ainsi.
Seulement, il est extrêmement difficile d'aller au fond du processus aléatoire habituel du marché. La BP du marché est la somme de 2 processus aléatoires, ce qui donne une série non-markovienne très complexe. Il n'est pas possible de la reprendre avec l'appareil mathématique moderne.
Par conséquent, les vrais chercheurs ne devraient avoir qu'un seul objectif - retenir ces deux sous-processus, ou réduire la série originale non-markovienne à une série markovienne.
C'est tout.
Au revoir, Max - Je n'habite plus ici. C'est juste mon ombre...
OK, Alexander, bonne chance :) J'ai lu vos notes sur le smradlab, très intéressantes. En tout cas, je ne vais pas trop m'en plaindre non plus.
Hum, je n'ai pas lu le million de messages précédents sur ce sujet, mais sérieusement il y a des études pour construire un véritable TS basé sur le SB ou des "tentatives" pour déterminer la nature de la distribution des augmentations de prix ?
Oui, vous devez "fumer" le fil "de la théorie à la pratique", probablement mieux le début, parce que le reste est tout inondé.
Tous les points clés ici ont été déchiquetés par le grand maestro aux troubles bipolaires.Oui, vous devez "fumer" le sujet "de la théorie à la pratique", probablement mieux au début, parce que plus loin il y a tout inondé.
Tous les points clés ici ont été déchiquetés par le grand maestro aux troubles bipolaires.Si possible, je vais fumer, pour l'instant sur le premier post d'AK, j'ai l'impression que toutes ces études statistiques sont basées sur l'hypothèse qu'il existe un échantillon historique, qui est assez grand pour y chercher quelque chose.
Si l'on considère la question d'un point de vue philosophique, il est possible de constater qu'il est impossible de prouver que l'échantillon n'est pas TROP petit, de sorte que toute recherche statistique n'a aucun sens.
En d'autres termes, quelles que soient les régularités que nous n'avons pas trouvées dans toute l'histoire du trading, la probabilité que quelque chose se produise au prochain moment (période) qui modifiera les modèles de toute l'histoire, n'est pas moins probable que les modèles ne changeront pas. Et il est impossible de le réfuter.