L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1095

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Maxim Dmitrievsky:

Un génie pour moi, le livre de l'année, même s'il est vieux, avec Wapnick.

Celui que j'ai jeté est un livre différent, plus comme une brochure...

J'ai essayé de lire celui que vous avez lancé il y a deux ans, mais je suis restée bloquée dans les formules et j'ai abandonné (( Je suis une nonne))

 
Vizard_:

***J'ai essayé il y a longtemps. Je me souviens exactement du code.
Vous devez le faire, sinon demain apparaîtra "comme hier". Prenez au moins la première différence pour être sûr, traduisez-la en + si elle n'est pas négative.
Tu dois faire mieux que ça. Je ne sais pas quel genre d'implémentation vous avez là. Peut-être que c'est déjà un prétraitement. Essayez-en plusieurs, et comparez-les à
avec la bonne métrique. X <- (X - min(X)) / (max(X) - min(X)) et ainsi de suite, pour des expériences...

Jusqu'à présent, je fais tout comme vous le suggérez, tout dans sa forme la plus simple, mais je prends la ligne telle qu'elle est et je ne supprime pas la tendance.

#  фун. нормализации
norm <- function(X) {X <- (X - min(X)) / (max(X) - min(X)) ; return(X)}
#   два фейк вектора
x <- rnorm(10)
y <- rnorm(10)
#   нормализирую их
x <- norm(x)
y <- norm(y)
#   фун. евклидовой близости
euclid.dist <- function(x1, x2) sqrt(sum((x1 - x2) ^ 2))
#   рез. насколько близки два вектора
euclid.dist(x,y)

Demain, j'expérimenterai avec des données en direct et je verrai ensuite.

 
Vizard_:

je ne sais pas ce que vous faites, probablement une sorte de surenchère de ruse, mais voici un point intéressant. peut-être cela vous aidera-t-il.

Si vous prenez une rangée et la divisez en un acheteur et un vendeur.

Tout ce qui est au-dessus de zéro est acheté, tout ce qui est en dessous de zéro est vendu, c'est comme une tentative de contourner la fractalité.

x <- cumsum(rnorm(1000))+1000
x <- diff(x)

buyers <- x[x>0]
sellers <- x[x<0]

Si vous l'essayez, vous obtiendrez deux séries, mettez chacune d'entre elles dans un hochet séparé et faites des prévisions, puis la différence de ces prévisions sera la prévision finale, essayez-le, j'ai obtenu des prévisions de tendance bien meilleures et plus fréquentes qu'avec la méthode habituelle.

 
Igor Makanu:

la recherche ne fonctionnera pas.

J'ai écrit moi-même que cela ne fonctionne pas, parce que la prévision n'est pas correctement formée, il y a une nuance que tout le monde a manqué, y compris moi, mais maintenant je comprends, après plusieurs années

 
Vizard_:

Au début de la branche, il est écrit que ça craint. Je ne l'utilise pas. Dans ce fil, il y avait
une compétition de moe. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai obtenu la première place)))).

Je vois) mais je ne comprends pas pourquoi vous m'avez demandé de ne pas appeler le serpent à sonnette.

 
Vizard_:

Ouais, les demi-habiles des branches voisines grimpent... laissez-les deviner)))

))

 
Maxim Dmitrievsky:

Eh bien, dans l'espace de Hilbert, il est probablement plus facile de résoudre les problèmes

Oui, et ensuite nous parlerons de l'attracteur étrange et effrayant ..... Je suis toujours enclin à penser que si quelque chose fonctionne en termes de modèle matriciel des prix du marché, ce sera basé sur le travail avec des matrices, du moins l'algorithme SSA dont j'ai démonté les vis, j'ai lu plus de littérature à partir de ce fil, partout la matrice est basée sur des formules similaires : matrice d'états (trajectoires) et ensuite différentes manipulations avec des matrices, et tout cela ressemble à un travail de réseau neuronal

ZS : avec Kohonen il faut comprendre, lu il y a longtemps, mais comment et où il ... Je ne peux même pas imaginer, mais il y a certainement une grande matrice

 
Igor Makanu:

J'ai lu ici que vous aviez l'habitude de faire l'analyse syntaxique... Dites-moi, est-il réaliste de collecter des messages de mots-clés de tout le web, de tous les articles, fils de discussion, blogs, Facebooks, tweets et autres marécages et de les trier par date et heure ?

 
Vizard_:
https://radikal.ru/video/Fm0qUroH5A1

fortement...

vous ne prédisez pas un prix, vous prédisez les mouvements dans l'espace des signes.

 
mytarmailS:

J'ai lu que vous faisiez de l'analyse syntaxique... Dites-moi, est-il réaliste de collecter des messages par mots-clés sur tout le web, complètement sur tout le web, articles, tops, journaux, Facebooks, tweets et autres marécages et de les trier par date et heure ?

Malheureusement la programmation WEB n'est pas engagée, votre question de ce domaine, vous avez besoin d'un bot de recherche sur le serveur.

Je peux et j'ai analysé des ressources réseau spécifiques - le site, c'est-à-dire que j'ai pris les informations nécessaires à mon programme à partir d'un site tiers et traité, si je ne me trompe pas, ce forum, je pourrais mentionner un site avec certaines données en ligne, comme l'or était mon intérêt, quelque part j'ai pris les prix en ligne pour les métaux

SZZY : google GET et POST https://ru.wikipedia.org/wiki/POST_(HTTP)

Post — Википедия
  • ru.wikipedia.org
POST может означать следующее: Post — английское многозначное слово, часто употребляющееся в значении Почта. См. также другие значения ; «Post» — альбом Бьорк; POST (англ. ) — самотестирование после включения компьютера; POST — в протоколе HTTP один из часто используемых методов; Post — общепринятое сокращение...
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