L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1101
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Ouais. C'est le truc... Sinon, nous aurions acheté un plus gros sac depuis longtemps...
Je pense qu'il est temps que vous trouviez un exutoire dans l'espace de Hilbert, d'où vous venez vous-même, plutôt que des incréments draconiens en 2 dimensions à la recherche de motifs dans ce monde primitif de pixels :)
Je pense qu'il est temps que vous trouviez un exutoire dans l'espace de Hilbert, d'où vous venez vous-même, plutôt que des incréments draconiens en 2 dimensions à la recherche de motifs dans ce monde primitif de pixels :)
D'accord.
J'attendrai le signal du neuroGraal. Je crois.
Buddy, quand vas-tu faire le Graal?
Une fois de plus, la publication des tableaux :
GBPJPY 2018.
Top - le prix lui-même
En bas - somme des incréments de CLOSE M1 dans la fenêtre glissante - semaine. En fait, le prix détendu avec l'espérance = 0 et la variance = presque constante. Un appartement perpétuel, pour ainsi dire...
Peut-être que quelqu'un pourrait trouver cela utile...
Vous ne comprenez pas, j'ai juste besoin de marquer le plat, sur une carte normale sans aucune magie.
Je l'ai trouvé sur un forum voisin :
https://www.elitetrader.com/et/threads/which-one-of-you-guys-made-this-reddit-post.323908/
Quelques mots de conclusion
Je suis un gestionnaire de portefeuille quantitatif professionnel, qui travaille depuis très longtemps dans le secteur, et qui est à la pointe de la technologie en matière de ML et de mathématiques appliquées, en particulier sur les marchés financiers. J'ai créé ce compte pour écrire sur /r/algotrading afin de pouvoir interagir avec quelques personnes sur ce sous-groupe, mais comme je l'ai vu, ce sous-groupe est rempli d'amateurs et c'est juste ennuyeux de lire les flux la plupart du temps. Je vais supprimer mon compte et je voulais laisser quelques points qui, je l'espère, aideront quelques personnes ici,
Le BTC et les autres crypto-monnaies ne sont rien de plus qu'un autre actif. Arrêtez de le mettre sur un piédestal ou de penser que c'est quelque chose de différent.
Le ML est très difficile à appliquer aux marchés financiers, et ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut comprendre très facilement. La plupart des amateurs peuvent jouer avec les RNN et avoir une stratégie de descente, mais ne pensez pas que cela vous donnera quelque chose d'extraordinaire. C'est juste un outil de plus dans votre boîte à outils pour créer une stratégie.
Le ML peut être utilisé pour créer d'incroyables systèmes de trading automatisés, mais cela ne sera pas possible pour 99,999% des gens. Les gens font du ML pour le commerce depuis très très très très longtemps. Vous n'y êtes exposés que maintenant, car il existe de nombreux outils et de nombreuses ressources qui n'étaient pas accessibles auparavant. Ne pensez pas que prendre tensorflow, sklearn, <insérer le nom de la bibliothèque ici> et que cela vous fera gagner de l'argent par magie. Il faut beaucoup de temps, c'est-à-dire des décennies, pour automatiser quoi que ce soit au niveau auquel la plupart de vos rêveurs pensent.
La plupart d'entre vous sont des ingénieurs en logiciel. Arrête de penser comme tel. L'écriture d'un nouvel outil de backtesting ou d'un cadre de négociation ne vous fera que perdre votre temps. Arrêtez de parler de langues, cela n'a vraiment aucune importance. Travaillez sur votre alpha. Oui, c'est le truc que tu ne sais pas construire, travaille là-dessus. Les cadres commerciaux viennent après.
Tout ce qui fonctionne sur la période intraday est considéré comme du HFT. Arrêtez de penser qu'il ne s'agit que de choses à faible latence, c'est en fait l'horizon temporel dans lequel la plupart d'entre vous essayent de gagner de l'argent. Les gens peuvent le faire, mais vous devez trouver cette chose que la plupart d'entre vous évitent - l'alpha. La plupart des gens ne peuvent pas réussir ici, donc la plupart d'entre vous, faites-vous une faveur, négociez des cadres temporels quotidiens et plus, cela vous épargnera quelques frustrations.
Si vous disposez d'un capital, constituez un portefeuille composé de quelques bons actifs. Commencez par les principes de la comptabilité de gestion et travaillez à partir de là pour déterminer ce qui fait qu'un actif vaut plus qu'un autre.
Arrêtez de demander aux gens où commencer, comment fonctionne leur matériel. L'ARGENT est impliqué ici, personne ne vous aidera avec quoi que ce soit. Personne ne vous dira rien de plus que ce que j'ai dit dans les quelques points ci-dessus. Et les gens qui vous disent des choses, qui sont généralement négatives, comme par exemple que l'AT est une connerie ou que le ML ne fonctionnera pas ou que le HFT n'est qu'un truc sensible à la latence - eh bien, la plupart d'entre eux sont des idiots qui ne savent pas de quoi ils parlent. Laissez-moi vous le dire clairement et simplement : l'AT n'est pas une connerie, ce ne sont que des transformations mathématiques et des caractéristiques qui pourraient contenir un pouvoir prédictif, le ML peut être très bien utilisé pour gagner beaucoup d'argent, et le HFT est tout ce qui concerne la période infra-quotidienne et beaucoup de stratégies ne sont pas sensibles à la latence.
Enfin, il y a des gens TRÈS intelligents dans le monde, qui ont passé toute leur vie à étudier, construire et créer des avancées technologiques et scientifiques plus importantes que ce que la plupart des gens ici peuvent imaginer. Ces personnes travaillent dans ce secteur et gagnent beaucoup d'argent. Je suis heureux que vous ayez vu un documentaire sur la façon dont beaucoup de gens ont gagné de l'argent dans les années 70 et 80 et que vous vouliez être comme eux. Désolé, le monde est différent, avec la disponibilité de l'information et des normes d'éducation plus élevées, la barre pour être bon dans cette industrie est très très très très haute. Il faut donc être un bon scientifique ou avoir cette mentalité aujourd'hui pour être bon dans ce secteur. C'est bien que vous vouliez être comme les meilleurs de cette industrie, alors commencez par être humble.
Quoi qu'il en soit. Bonne chance et au revoir.
- xxzam
Traduction en russe
Dernier testament
Je suis un gestionnaire de portefeuille quantitatif professionnel avec une très longue carrière dans cette industrie, en particulier dans l'apprentissage automatique et les mathématiques appliquées avec un accent sur les marchés financiers, aujourd'hui je gère plus de 100 millions de dollars. J'ai créé ce compte pour écrire sur r et algotrading afin de pouvoir contacter plusieurs personnes sur ce sujet, mais, ce fil est plein d'amateurs, ce qui est souvent ennuyeux. Je vais supprimer mon compte et je souhaite laisser quelques derniers mots qui, je l'espère, aideront certaines personnes.
Le bitcoin et les autres altcoins ne sont rien d'autre qu'un actif de plus. Arrêtez de les mettre sur un piédestal ou de les considérer comme quelque chose de fondamentalement différent des autres instruments financiers.
L'apprentissage automatique est extrêmement difficile à appliquer aux marchés financiers, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire facilement. La plupart des débutants jouent avec RNN et obtiennent des stratégies frustrantes, ne pensez pas que cela vous donnera quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit simplement d'un outil supplémentaire dans votre boîte à outils pour construire des systèmes de trading.
Le ML peut être utilisé pour obtenir d'excellents systèmes de trading, mais cela n'est pas possible pour 99,999% des gens. Les gens utilisent le ML pour l'algotrading depuis très très très très très longtemps. Vous le faites maintenant parce qu'il y a beaucoup de ressources et d'outils qui n'étaient pas disponibles au public auparavant. Ne pensez pas que prendre tensorflow, sklearn, <insérer le nom de la bibliothèque ici> et que cela vous fera magiquement gagner beaucoup d'argent. Il faut beaucoup de temps, c'est-à-dire des décennies, pour atteindre le niveau de qualité et d'automatisation dont vous rêvez.
La plupart d'entre vous sont des programmeurs. Arrêtez de penser de la même façon. L'écriture d'un nouveau backtester ou d'une nouvelle plateforme de trading rayonnante ne fera rien d'autre que vous faire perdre votre temps. Arrêtez de penser aux langues, ça n'a vraiment aucune importance. Travaillez sur l'Alpha. Oui, c'est le truc que tu ne sais pas faire, travaille dessus. Les cadres commerciaux le laissent pour plus tard.
Tout ce qui fonctionne sur des cadres temporels intrajournaliers peut être considéré comme du trading à haute fréquence. Arrêtez de considérer le HFT comme un trading à la nanoseconde extrêmement sensible à la vitesse d'exécution des ordres, c'est juste un autre cadre temporel pour gagner de l'argent. Beaucoup de gens le font, mais vous devez trouver ce que la plupart des gens évitent - Alpha. La plupart des gens ne réussiront pas dans le HFT, alors faites-vous une faveur, traitez sur des échelles de temps à moyen terme (jours, semaines), cela vous évitera probablement une déception rapide.
Si vous avez du capital, constituez un petit portefeuille composé de quelques bons actifs. Commencez par les principes de la comptabilité de gestion et partez de là pour découvrir ce qui rend un actif meilleur qu'un autre.
Arrêtez de demander au public par où commencer et comment fonctionnent leurs algorithmes. Il y a de l'ARGENT en jeu, personne ne vous aidera dans cette affaire. Personne ne vous dira rien de plus précieux que ce que j'ai déjà dit dans les paragraphes précédents. Et les gens qui se moquent de l'analyse technique, disent que la ML ne fonctionne pas et que le HFT ne dépend que de la vitesse d'exécution des ordres, eh bien, la plupart d'entre eux sont des idiots qui ne savent pas de quoi ils parlent. Je tiens à préciser ici que l'AT n'est pas de la merde, ce ne sont que des transformations mathématiques de données et de signes qui PEUVENT contenir un pouvoir prédictif, le ML peut être utilisé de manière très productive et déplacer beaucoup d'argent, et le HFT n'est que du trading à l'échelle intraday où de nombreuses stratégies ne sont pas très sensibles aux délais.
Enfin, il y a des personnes TRÈS intelligentes sur terre qui passent leur vie à étudier, créer et construire des avancées scientifiques et technologiques plus que ce que la plupart des autres personnes peuvent comprendre. Ces personnes travaillent dans ce secteur et gagnent beaucoup d'argent. Je suis content que tu aies regardé le documentaire sur la façon dont les gens commerçaient dans les années 70 et 80 et que tu veuilles être comme eux. Désolé mais le monde a changé, le seuil pour entrer dans ce domaine est inaccessible. Il faut donc être un grand scientifique ou avoir une capacité mentale similaire pour travailler dans ce secteur. C'est bien de vouloir être comme les meilleurs dans le domaine, mais il faut commencer par l'humilité.
Bref, bonne chance et au revoir.
Ecoutez, je ne suis pas vraiment dans ce genre de choses, pour être honnête je ne suis pas du tout dans ce genre de choses ... mais vous dites que le marché est aléatoire et il ne l'est pas.
les mouvements du marché dépendent des actions des participants au marché, des achats et des ventes, n'est-ce pas ?
Bien sûr que c'est vrai, les participants font des affaires au hasard, ils manquent de raison et de logique, et ce ne sont pas des personnes mais des atomes dans l'eau bouillante qui font quelque chose de façon chaotique.
Maxim, vos affaires sur le marché sont-elles aléatoires ?
Non, vous entraînez le filet sur l'histoire et utilisez l'avantage statistique pour ouvrir une affaire, je vous le dis, tout le monde le fait, c'est ce qu'on appelle la "mémoire du marché".
Et il y a aussi des niveaux sur le marché, par exemple lorsque vous achetez quelque chose à 100, le prix s'est effondré et vous n'avez pas été fermé par le stop à 99 et le prix est maintenant à 75 et vous êtes assis sur une perte en priant que le prix remonte. C'est le niveau, pas l'extrême.
Bien sûr, vous n'y serez pas seul car la foule entre + ou - aux mêmes endroits.
Les niveaux ne sont pas pris en compte pour vérifier si le prix évolue dans un mouvement brownien ou non.
Tout cela est vrai, mais il y a beaucoup plus de facteurs que vous ne l'avez déclaré, et ceux qui sont spéculatifs dont vous parlez ont une influence négligeable, surtout sur le marché des changes, et ce si l'on ne parle que des fondamentaux "purs" et de la hiérarchie des niveaux d'accès aux informations privilégiées, Quant aux "outsiders", la raison principale est qu'ils n'ont aucune influence sur le marché, surtout dans le Forex, surtout si l'on parle de fondamental "pur", de hiérarchie des niveaux d'accès aux informations d'initiés et de grosses transactions purement aléatoires qui ont souvent lieu indépendamment de la situation du marché, si l'on ajoute à cela différentes stratégies "anti-TA" qui fonctionnent avec des capitaux capables de retirer des stops et d'ouvrir des niveaux non avec des courtiers interbancaires, tout devient assez "efficace" et presque aléatoire, comme on l'observe dans le marché réel.
Nous ne savons pas, je suis d'accord, mais indirectement nous pouvons essayer d'identifier ...
1) le grand joueur est un contre-agent de la foule, il ne peut pas entrer sans la foule, il n'y a personne pour ouvrir et fermer la position.
2) La foule travaille sur les statistiques de la "mémoire du marché" selon le principe suivant : faites-le maintenant, il était rentable de le faire dans le passé.
Mais sur ce point, nous pouvons jouer, identifier indirectement les zones où la foule fera quelque chose d'univoque.
Par exemple, le marché a dit d'acheter pendant presque toute la journée, et nous savions déjà hier qu'il allait baisser.
Les points verts sont surachetés, la foule a acheté toute la journée d'hier.
C'est très rare que ça arrive toute la journée.
J'ai déjà montré la partie de cet indicateur en cours de travail à l'Assistant, mais il ne l'a pas pris au sérieux. J'ai demandé à Maksim de m'aider avec MT4, mais lui aussi a des problèmes avec son entreprise.
Je peux faire des prédictions, mais c'est difficile et pas toujours possible.
L'idée de détecter la "stratégie de la foule" a fait long feu. Malheureusement, elle n'est pas plus efficace en pratique que la recherche de la corrélation de modèles dans le passé et l'extrapolation de l'avenir des "gagnants", ce que fait probablement tout trader algorithmique. La raison est que "la foule" est très inhomogène et qu'elle n'agit pas de manière cohérente comme nous le souhaiterions la plupart du temps, en plus de l'avantage statistique lors de la prédiction de la direction une heure à l'avance, en utilisant beaucoup de données et les meilleurs algorithmes ML ne dépasse pas 2-3%, ce n'est pas statistiquement valide, il n'y a rien à jouer contre, et l'AT classique dans sa forme pure est du bruit.
Tant de mots, mais seulement de l'eau... les phrases communes des personnes qui plaisent à la foule.
zy. Je parle de toi, pas de ce type du forum.
Je l'ai trouvé sur un forum voisin :
Oui, c'est bon.
Il faut travailler dur pour obtenir quelque chose dans ce domaine. Et puis ça dépend des capacités innées. Et bien sûr, une discussion sur le MO nubami est hilarante, même si l'on se souvient que lui-même a commencé à apprendre les bases et a essayé d'être intelligent.
tant de mots, et seulement de l'eau... les phrases communes des personnes qui plaisent à la foule.
zy. Je parle de toi, pas de ce type du forum.
Pas 8 lignes complètes :)
Je peux même faire plus court : la "foule" sur le marché ne peut pas être détectée avec les statistiques (y compris le MO) pour jouer contre elle
C'est une idée super précieuse pour vous pourtant, c'est pourquoi vous me piquez et condamnez émotionnellement ma critique, mais quand vous le vérifierez vous-même, vous serez tranquillement d'accord.