L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 900
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vous avez votre graal prêt ? avec une IA))
eh bien c'est ça... vous êtes déjà des oligarques ;))
Bien sûr, Maximko atteint toujours son but.
Bien sûr, Maximko fait toujours son travail.
)))
c'est tout... On abandonne tous nos robots, on fait la queue pour le robot intelligent.
)))
c'est tout... on laisse tomber tous nos robots, on fait la queue pour le robot intelligent.
Je suis déjà à mi-chemin du bunker suisse avec des gardes paramilitaires, suivant Alexandre avec ses sacs poussiéreux remplis de notes, n'en parlons pas !
Alexander_K2 d'un autre fil de discussion
Je ne peux pas vraiment travailler avec python, je dois juste utiliser python pour la visualisation et la vérification immédiate... Maintenant je considère la possibilité d'appeler le shell python directement par winapi et d'envoyer des commandes à python depuis le bot, je ne sais pas si c'est possible. R et dll ne digèrent pas et ne savent pas comment et ne veulent pas travailler avec eux, bien que le python n'est pas nécessaire (en regardant les articles et le travail des anciens) de moins en moins envie d'entrer dans le vif du sujet - 500000 paquets et la sortie est la même que celle du bot sur 2 MA
Se lier à un tel monstre serait utile pour beaucoup, mais pas pour tous ceux qui sont en dessous de la force.
Si je voulais utiliser 10 MA avec un pas de 16 et faire un prédicteur - pour chaque prix ouvert au-dessus/au-dessous d'une MA et un de plus - le nombre de MA en numérotant toutes les MA du haut vers le bas, ce serait un modèle qui décrit le marché.
J'ai fait une petite expérience en laissant tomber des modèles entiers (10 modèles au total sont donnés). En avant à partir de 2018.04.01
Sans abandon :
Plus loin, on a marqué avec des chiffres combien de modèles aléatoires sont restés, le reste a été abandonné :
Eh bien, en quelque sorte, c'est ce qu'il s'avère être. Probablement pas très révélateur, car le modèle s'est avéré assez bien sans décrochage. Et les modèles sont trop similaires les uns aux autres, ce qui est mauvais, il faut revoir l'algorithme d'apprentissage (la théorie des jeux pour aider). Mais une certaine flexibilité de choix est tout de même apparue.
Ça a l'air bon ! S'arrêter à un (1 modèle).
Se lier à un tel monstre serait utile pour beaucoup, mais peu peuvent le faire.
Et en ce qui concerne les MAs, je m'endormais juste en pensant, que si nous prenons 10 MAs avec 16 étapes et faisons un prédicteur - pour chacune - le prix ouvert au-dessus/au-dessous de la MA et un de plus - le nombre de MAs en numérotant toutes les MAs du haut vers le bas du graphique, est-ce qu'un tel modèle décrira le marché ?
Ce n'est pas la façon de poser la question. Des expériences, des expériences... ...parce que rien en théorie n'est évident. En six mois, j'ai essayé une centaine de variantes différentes de TS, et c'est effrayant d'y penser.
L'historique de la branche stocke un grand nombre d'informations sur la façon de ne pas faire (et parfois sur la façon de faire) tout à fait utiles.
Se lier à un tel monstre serait utile pour beaucoup, mais peu peuvent le faire.
Qu'en est-il des MAs, j'y pensais juste en m'endormant. Et si je prends 10 flèches avec 16 étapes et que je fais un prédicteur - pour chaque prix ouvert au-dessus/au-dessous de la MA et un de plus - le nombre de MAs en comptant toutes les MAs du haut vers le bas du graphique, un tel modèle décrira-t-il le marché ?
Un article paru il y a une dizaine d'années présentait une telle expérience avec des MA de 2 à 100.
Et je crois que ça s'appelle un ventilateur, si je ne me trompe pas...
Il semble résoudre tous les problèmes de communication mql4 avec des langues différentes. Il existe même un code pour R. Voici le schéma.
L'ensemble de la description est en trois parties :
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
Approuvé :
Pourquoi ZeroMQ ?
1.permet aux programmeurs de connecter tout code à tout autre code, de plusieurs façons.
2.élimine la dépendance d'un utilisateur deMetaTrader à l'égard de la seule technologie supportée par MetaTrader (fonctions, indicateurs, constructions de langage, bibliothèques, etc.)
Les traders peuvent développer des indicateurs et des stratégies en C/C#/C++, Python, R et Java (pour n'en citer que quelques-uns), et les déployer sur le marché via MetaTrader 4.
Exploiter les boîtes à outils d'apprentissage automatique en Python et R pour l'analyse de données complexes et le développement de stratégies, tout en assurant l'interface avec MetaTrader 4 pour l'exécution et la gestion des transactions.
5.ZeroMQ peut être utilisé comme une couche de transport haute performance dans des systèmes de trading sophistiqués et distribués, autrement difficiles à mettre en œuvre dans MQL. 6.
Lesdifférents composants de la stratégie peuvent être construits dans différents langages, si nécessaire, et communiquer entre eux de manière transparente via des protocoles TCP, in-process, inter-process ou multicast.
7.modèles de communication multiples et fonctionnement déconnecté.
Voici le code
Et voici le code pour r