L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 822
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Dans une semaine, je posterai les BP déjà réduits au flux d'Erlang d'ordre 1. Mais il est peu probable que 2 et 3 soient fabriqués - je n'en ai pas besoin.
mieux sous la forme d'un code (pseudocode) pour l'indicateur, s'il vous plaît ! alors il sera possible de faire un entraînement complet sur différents symboles et d'examiner
OUI ! J'ai soif !
Maintenant, je dois perforer ces lignes avec des neurones, et ensuite seulement les donner aux codeurs.
Je n'ai pas le temps pour le moment. Je vous le dis, nos "partenaires" en Allemagne me forcent à faire un projet alors que le Graal est abandonné. Il est là - dans le coin...
Il n'y a pas besoin de ça.
L'essentiel est de ne pas se remplir la tête de neurones dans votre cas.
Ce que vous obtenez, c'est un graphique statistique de vecteurs d'incréments, corrompu par l'exposant et pas seulement.
Retournez aux vecteurs, vous n'avez pas besoin de fils.
Eh bien, quelle est la direction - la somme des vecteurs (bien sûr, il faut penser lesquels)
C'est tout
Bonne chance !
Recommandé pour l'étude (de fxsaber, il ne conseillera pas mal)
à la question de la stationnarité de l'influence sur la cible et les "bonnes" caractéristiques
https://www.mql5.com/ru/forum/232030/page2#comment_7026700
Vous n'en avez pas besoin ici.
L'essentiel est de ne pas se remplir la tête de neurones.
En fait, vous avez obtenu un exposant corrompu et, en plus de cela, un graphique statique des vecteurs incrémentaux.
Revenir aux vecteurs, pas besoin de streams
Non. C'est à prendre ou à laisser. Seul un criblage effréné de BP peut rapporter de l'argent - je maintiens mon opinion.
retourne avec les fenêtres e~2 -> 1,2,4,8,16,32, 64.... 10 pièces, certains prennent le plus raisonnable 1,2,5,10,20,30,60,120,300,..... Mais peu importe, au détriment de la régression et des autres filtres, on considère aussi que ça n'a aucun effet, c'est une question de goût, l'essentiel est de garder les données synchronisées et de ne pas marcher les unes par rapport aux autres quand il y a beaucoup de séries (et il y en a toujours), sinon tout va se casser, donc je dois les écrire moi-même, quand il y a beaucoup de sources, par exemple les rendements du passé {-1,-2,-4,-8,-16,-32,-64,-128,-256,-512} et les rendements du futur {+1,+2,+4} comme exemple "styli", plus de changements de volatilité, il y a aussi les changements de volatilité, le delta de la coupe, l'OI, etc. mais l'essentiel est d'utiliser des cibles avec des données NON TRANSFÉRABLES sinon c'est un faux, ce qui est facile à improviser avec n'importe quel outil d'observation comme ZZ.
Et par exemple, laisser 2,16,64 sur les prix, 1,4,32 sur les volumes, etc. (A propos, la synchronisation sera désynchronisée ici, car différentes barres peuvent apparaître)
J'ai essayé sans tamiser - le résultat est d'environ 50%.
Je n'ai pas encore essayé avec le tamisage... si quelqu'un l'a essayé - les résultats sont-ils meilleurs ?
les retours avec une fenêtre exponentielle par exemple, n'importe quoi, RSI, macdac, etc. "SANS surentraînement", bien sûr, au test, mais comme le surentraînement de ZZ est inhérent à la façon dont il examine les caractéristiques, même avec des déplacements aléatoires, vous pouvez facilement obtenir 90 % au test.
Soit vous avez réalisé un modèle sans recyclage, en prouvant ce fait lors du test, soit vous avez découvert le recyclage sur une vidange de dépôt. Personnellement, je m'informe sur le recyclage lors du test. La méthodologie est simple, mais elle est soigneusement évitée par les coryphées locaux.
Par définition, ZZ ne regarde nulle part : le dernier lien n'existe pas du tout, et l'avant-dernier change de temps en temps. ZZ est une représentation visuelle des tendances avec une définition formelle d'une tendance : le nombre de pips depuis le dernier pivot.
Mais ZZ a un autre problème, du moins pour moi : je n'ai pas pu l'ajuster avec des prédicteurs, c'est-à-dire que je peux ajuster le modèle, mais je ne peux pas faire un modèle REFORMÉ. Et la raison n'est pas que ZZ cherche quelque part, mais que je ne peux pas choisir des prédicteurs qui auraient un pouvoir prédictif suffisant, c'est-à-dire que mes prédicteurs pour ZZ sont du bruit, sur lequel je parviens à ajuster un modèle avec de très bons résultats (erreur inférieure à 10% facilement), mais si j'exécute ce modèle hors du fichier d'entraînement-test, j'obtiens une erreur aléatoire, ce qui est un indicateur de recyclage.
La ZZ ne ressemble à rien par définition : il n'y a pas de dernier lien du tout et l'avant-dernier lien change de temps en temps. ZZ est une représentation visuelle des tendances avec une définition formelle d'une tendance : le nombre de pips depuis le dernier pivot.
ZZ ne regarde pas en avant lorsqu'il travaille sur un compte réel ou dans le testeur sur la 0ème barre, mais si vous le visualisez sur l'historique par exemple sur des barres de 10000m il le fera. La matrice de l'apprentissage est tirée de l'histoire.
D'autre part, Alexey dit qu'il ne peut pas utiliser SZ comme cible parce qu'il regarde aussi dans le passé. Et alors ? Nous n'alimentons l'entrée NS qu'avec les données du passé.Le fait qu'il soit tourné vers l'avenir est également bon pour la cible, car nous voulons prédire l'avenir.
Exactement ! Vous ne pouvez pas regarder dans le passé pour cibler, tout comme les puces dans le futur, si vous ne comprenez pas pourquoi, faites une expérience avec SB,
Pour s'adapter au passé - il suffit de passer à la sortie n'importe quelle entrée sans aucune transformation.
Pour comprendre le POURQUOI - il est nécessaire d'avoir une explication logique, de vos mots ce n'est pas visible. Pourriez-vous expliquer, sans vous référer aux expériences ?
Pour s'adapter au passé - il suffit de laisser toute entrée aller à la sortie sans aucune conversion.
Je ne le comprends pas du tout - c'est un non-sens.
Exactement ! La cible ne peut pas regarder dans le passé comme dans le futur, si vous ne comprenez pas pourquoi, faites une expérience avec SB, j'ai écrit plus haut et j'ai écrit avant moi, je répète :
faites l'expérience avec SB
réaliser une expérience avec SB
faire l'expérience avec SB.
Ne donnez pas d'ordres aux autres - obtenez les résultats ici.