L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 810

 
Mihail Marchukajtes:

Déjà fatigué d'écrire. Le volume Delta et l'intérêt ouvert sont à l'origine du prix. Les conditions préalables au mouvement s'y forment d'abord, puis ce mouvement commence......

Malheureusement, non seulement le prix, mais aussi le delta sont manipulés par des marionnettistes.
Regardez le graphique du delta cumulé...
Classiquement, si le delta est croissant (le volume des achats sur le marché est supérieur à celui des ventes), le prix est croissant. Mais il y a parfois des zones où le delta augmente et le prix baisse et vice versa. Les propriétaires de grosses sommes d'argent ne négocient pas avec des ordres de marché, mais avec des ordres en attente.
Des comportements delta aussi différents ne permettront pas de prédire, mais seulement de confondre les SN.
 
elibrarius:
Malheureusement pour nous, les marionnettistes ne manipulent pas seulement le prix mais aussi le delta.
Observez le graphique du delta cumulé...
Selon les classiques, si le delta est croissant (le volume des achats sur le marché est supérieur à celui des ventes), le prix est croissant. Mais il y a parfois des zones où le delta augmente et le prix baisse et vice versa. Les propriétaires de grosses sommes d'argent ne négocient pas avec des ordres de marché, mais avec des ordres en attente.
Des comportements delta aussi différents ne permettront pas de prédire, mais seulement de confondre les SN.

D'autant plus que les contrats à terme font partie du marché du CME et que ces volumes ne peuvent fondamentalement influencer que la déviation des prix des contrats.

 
revers45:

D'autant plus que les contrats à terme font partie du marché du CME et que ces volumes ne peuvent fondamentalement influencer que la déviation des prix des contrats.

Pas seulement des contrats. Les prix du forex et du CME, bien que biaisés, sont synchrones. Je pense qu'il y a une redistribution mutuelle de l'argent entre eux, sur le principe de l'arbitrage entre courtiers.
 
elibrarius:
Pas seulement des contrats. Les prix du forex et du CME, bien que décalés, sont synchrones. Je pense qu'il y a une redistribution mutuelle de l'argent entre eux, sur le principe de l'arbitrage entre courtiers.

il n'y a pas de distribution ici, la cotation est tirée du forfait, comme dans le courtage et est contrôlée par le teneur de marché.

les contrats à terme sont des produits dérivés, ils n'ont aucun effet sur quoi que ce soit, tout comme une option.

pourquoi ça va toujours à l'encontre du delta ? (en fait, ce n'est pas toujours le cas, les théoriciens de la conspiration l'ont inventé). Parce que le marché ne s'y intéresse pas du tout :)

ou croyons encore naïvement que les contrats à terme du bzhi de moscou influencent d'une manière ou d'une autre les cotations du forex :D

 
Maxim Dmitrievsky:

un future est un dérivé, il n'a aucun effet sur quoi que ce soit, tout comme une option

Une déclaration audacieuse. Elle a même un impact. Prenons l'exemple des commodes : le prix des commodes est lié aux contrats à terme. Les mouvements de prix des futures sont très liés aux OI des options.

Je ne sais pas comment l'appliquer aux STA, mais le lien est évident.

 
Yuriy Asaulenko:

Une déclaration audacieuse. Elle a même un impact. Prenons l'exemple des commodes : le prix des commodes est lié aux contrats à terme. Les mouvements de prix des contrats à terme sont fortement corrélés aux IO des options.

Je ne sais pas comment appliquer cela à l'ATS, mais les liens sont évidents.

Les matières premières sont des produits dont le prix se forme à la bourse (bien que ce ne soit pas tout à fait vrai non plus, le marché est manipulé).

Quel pourcentage des flux de devises passe par la bourse ? 1% ? Combien de recherches je n'ai pas pu trouver d'informations adéquates, même auprès des fans de l'OM et autres conneries) ;)

 
Maxim Dmitrievsky:


Quel pourcentage des flux monétaires passe par la bourse ? 1% ? Je n'ai pas pu trouver d'informations adéquates nulle part, même chez les fans de l'OI et autres conneries)).

Je n'ai pas entendu parler du marché de gré à gré des devises autres que les espèces - le marché de gré à gré, ce sont les échangeurs.

Le marché des changes se présente comme suit :



 
Maxim Dmitrievsky:

Les matières premières sont des produits dont le prix se forme à la bourse (bien que ce ne soit pas tout à fait vrai non plus, le marché est manipulé)

Quel pourcentage des flux monétaires passe par la bourse ? 1% ? Combien de recherches je n'ai pas trouvé d'informations adéquates, même de la part des fans de l'OM et autres conneries) ;)

La monnaie est la même que celle de la commode. Je ne sais pas quel pourcentage est négocié en bourse, mais les banques négocient les devises au cours du marché + commission. Notre banque centrale nationale fixe le taux de change du rouble également aux prix de change.

 
SanSanych Fomenko:

Je n'ai jamais entendu parler d'un marché de gré à gré pour les devises autres que les espèces - OTC signifie "exchange houses".

Le marché des changes se présente comme suit :



le fournisseur de cotation pour les futures fx pour la bourse russe Goldman Sachs, si je ne me trompe pas.

c'est écrit quelque part sur leur site web.

c'est-à-dire qu'une cotation de référence est prise et le prix est aligné par le teneur de marché (je ne sais pas comment la technologie fonctionne en détail).

 
Les principaux acteurs sur les marchés des changes sont des banques multinationales qui opèrent à deux niveaux. Sur le marché de détail, ils traitent avec des clients : exportateurs et importateurs, créanciers et investisseurs étrangers, consignataires et touristes étrangers, etc. Le marché de gros est représenté par les relations des banques entre elles et avec les banques centrales d'émission, qui sont un autre participant important sur les marchés des changes. Les autres participants sont les multinationales, qui effectuent leurs transactions principalement par l'intermédiaire des banques commerciales et des bourses de change. L'intermédiaire sur les marchés des changes est le courtier en devises, qui met en relation le vendeur et l'acheteur de la devise. Les activités des sociétés de courtage sont principalement liées aux clients des banques commerciales. En traitant avec des correspondants bancaires étrangers, les banques communiquent souvent directement entre elles.