L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 799
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
.....
Vous disposez d'un système qui a donné de bons résultats en médecine légale et vous recevez une offre pour l'utiliser en médecine. Quoi ? Tu vas dire non ?
C'est une réaction un peu excessive.
Vous gagnez de l'argent, vous le retirez, vous le gagnez à nouveau, vous le retirez à nouveau.
alors...
De quel genre de preuve avez-vous besoin ? Je ne comprends pas... Le trading en temps réel n'est-il pas la preuve la plus fiable. Ou voulez-vous toujours voir tout sur l'histoire dans le testeur....
Vous avez des pertes constantes sur le réel, et la dernière pièce ne sort pas des statistiques globales.
c'est la 1000000e fois ! c'est une chose très simple, vous avez eu de meilleures périodes dans le passé
statistiquement, rien n'a changé. Et vos conclusions sur la robustesse sont prématurées et fausses.
En général, il faut le dire huit fois à une personne pour qu'elle comprenne.
vous avez des pertes constantes sur le réel, et la dernière pièce de la dynamique n'est pas déplacée dans les statistiques globales
J'ai écrit cela pour la 100 000ème fois ! C'est une chose très simple, vous avez eu de meilleures périodes dans le passé.
statistiquement, rien n'a changé. Et vos conclusions sur la robustesse sont prématurées et fausses.
Normalement, il faut le dire huit fois à une personne avant qu'elle ne comprenne.
C'est ça... je baisse la tête et je purge ma peine dans le coin. Pas un mot de plus. Vraiment, qu'est-ce que je suis.... carton idiot....
la seule chose que quelqu'un a suggérée est Alexander, mais je pense que nous devrions chercher quelque part dans les environs plutôt que là.
l'approche probabiliste a également été mentionnée ici par Yuri Asaulenko, mais ni lui ni personne d'autre n'a pu montrer ou révéler le potentiel du sujet
J'écris maintenant sur les méthodes non paramétriques, où le prix et ses dérivés sont le seul facteur de prédiction.
Eh bien, pourquoi pas ? Je vous ai tout dit sur la méthodologie, je vous ai montré comment c'est fait et comment c'est vendu. J'ai même fait la démonstration de quelques transactions en temps réel. J'ai montré que l'approche fonctionne vraiment. Et je n'ai pas prévu de vous dire comment construire un système - c'est à vous de voir si l'approche vous intéresse. Le forum sert à échanger des opinions, pas des systèmes.
De plus, j'ai montré un couple de grails de test)).
L'une d'entre elles montre que même avec 30 à 40 % de transactions réussies, vous pouvez réaliser de bons bénéfices. Et seulement ensuite, pour une raison quelconque, tout le monde veut plus de 50% de transactions réussies, on ne sait pas pourquoi. Bien sûr, plus il y en a, mieux c'est, mais pour le profit, ce n'est pas nécessaire.
Le deuxième test graal est un système à la A_K2, mais beaucoup plus simple. Cela ne doit pas être aussi compliqué que A_K2 - l'approche n'est pas nouvelle. Conceptuellement, il s'agit juste d'une modification du jeu de Bollinger.
En termes de mise en œuvre, ces Grails n'en valent pas la peine, ce n'est pas nécessaire. Si les systèmes sont mis en œuvre, ils fonctionneront, mais il ne s'agit que d'expériences et rien de plus.
Eh bien, pourquoi pas ? Je vous ai tout dit sur la méthodologie, je vous ai montré comment marcher et comment vendre. J'ai même fait la démonstration de certaines transactions en temps réel. J'ai montré que l'approche fonctionne vraiment. Et je n'ai pas prévu de vous dire comment construire un système - c'est à vous de voir si l'approche vous intéresse. Le forum sert à échanger des opinions, pas des systèmes.
De plus, j'ai montré un couple de grails de test)).
L'une d'entre elles montre que même avec 30 à 40 % de transactions réussies, vous pouvez réaliser de bons bénéfices. Et seulement ensuite, pour une raison quelconque, tout le monde veut plus de 50% de transactions réussies, on ne sait pas pourquoi. Bien sûr, plus il y en a, mieux c'est, mais pour le profit, ce n'est pas nécessaire.
Le deuxième test graal est un système à la A_K2, mais beaucoup plus simple. Cela ne doit pas être aussi compliqué que A_K2 - l'approche n'est pas nouvelle. Conceptuellement, il s'agit juste d'une modification du jeu de Bollinger.
En termes de mise en œuvre, ces Grails n'en valent pas la peine, ce n'est pas nécessaire. Bien que, s'ils sont mis en œuvre, les systèmes fonctionneront, mais ce ne sont que des expériences et rien de plus.
Si les approches ne sont pas nouvelles, elles devraient avoir des noms depuis longtemps.
Je ne parle pas de l'approche probabiliste lorsque la probabilité d'un trade profitable est inférieure à 0,5, mais que le profit moyen pour eux est supérieur à la perte moyenne pour les autres.
Je veux dire la distribution des citations, disons, comment prédire la densité attendue de la distribution ou quelque chose comme ça. Bollinger en plat seulement fonctionne
Si les approches ne sont pas nouvelles, elles devraient avoir des noms depuis longtemps, non pas sur les doigts mais par le nom.
je ne parle pas de l'approche probabiliste, lorsque la probabilité de réaliser un bénéfice est inférieure à 0,5, mais que le bénéfice moyen de ces transactions est supérieur à la perte moyenne des autres transactions.
mais sur les distributions des citations elles-mêmes, par exemple comment prédire la densité attendue de la distribution ou quelque chose comme ça.
Je veux dire l'approche A_K2. Ce n'est pas un concept nouveau. La mise en œuvre, certes, est différente, mais le concept n'a pas beaucoup changé - un retour à la moyenne.
Désolé, je ne suis pas en mesure de prédire les densités de distribution.
Si les approches ne sont pas nouvelles, elles devraient avoir des noms depuis longtemps, non pas sur les doigts mais sur le nom.
Je ne parle pas de l'approche probabiliste, lorsque la probabilité de réaliser un bénéfice est inférieure à 0,5, mais que le bénéfice moyen de ces transactions est supérieur à la perte moyenne des autres.
Je veux dire la distribution des citations, disons, comment prédire la densité attendue de la distribution ou quelque chose comme ça. Bollinger en plat seulement fonctionne
Merci, je vais le lire.
Voici l'annexe de la vidéo de Kuznetsov ci-dessus, d'ailleurs. 2018 quelque chose d'intéressant, mais je ne l'ai pas encore compris. Il existe des exemples de prédiction du bitcoin, du forex, etc. Et une comparaison de sa méthode avec celle d'Arima.
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
Bollinger dans le plat ne fonctionne que
Il s'agit d'une idée fausse. Les notions de tendance à l'aplatissement sont très relatives. Ce qui est un appartement pour une personne peut très bien être une tendance pour une autre). Et vice versa).
Bien sûr, les stratégies de type Bolinger ont leurs limites. Comme toutes les autres stratégies.
Il s'agit d'une idée fausse. La notion de tendance-flation est très relative. Ce qui est un appartement pour une personne peut très bien être une tendance pour une autre). Et vice versa).
Bien sûr, les stratégies de type Bolinger ont leurs limites. Comme n'importe quel autre.
Je pense que les stratégies de Bolinger ne fonctionnent pas du tout, car elles sont la conséquence du prix. Cela signifie qu'ils changent après que le prix a changé, non pas dans le temps, bien sûr, mais de manière causale. Et le pourcentage de 30-40 accords est une connerie. Je m'appuie sur le ratio de plus de 70% de rentabilités. J'avais l'habitude de le faire jusqu'à ce que je foire ce ratio et j'ai obtenu les mêmes moyennes de pertes et de profits. C'est ce que j'appelle une stratégie à laquelle vous pouvez faire confiance. Et vous pouvez voir tout cela sur la courbe d'équilibre lorsque vous avez suffisamment d'expérience. Rien que par son apparence, vous pouvez en savoir beaucoup sur le TS, car il doit respecter certaines conditions. Et si vous étiez plus expérimenté vous l'auriez vu sur ces captures d'écran que j'ai jetées, j'ai juste délibérément laissé deux affaires, codées pour ainsi dire .... ...et ainsi vous avez confondu, en disant que le TC est une merde, mais ce n'est pas vraiment la même chose... En fait, qui se soucie de savoir si certains métiers sont suffisants et 30-40%. Je ne comprends pas comment on peut travailler quand le TS est dans un terrible drawdown. Regardez sur mon écran les sections séparées première et deuxième. Seulement en haut, seulement en avant.....
Je dois ajouter que c'est la période de changement des futures et de la zone horaire....