L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2103
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Disposez-vous d'une fonction qui calcule à la fois la valeur nette et la commission ?
Auriez-vous par hasard une fonction qui calcule à la fois la valeur nette et la commission ?
Langue, échange, forex ? Je ne comprends pas.
Langue, bourse, forex ? Je ne sais pas de quoi il s'agit.
R-ka, forex.
Eh bien une fonction qui calculerait un tableau de balance des transactions + commission\spread (coûts)
J'ai écrit ça, je ne sais pas si c'est correct.
Exemple d'un script en R qui utilise le paquet "MetaTrader5" (Python) pour télécharger les cotations. La bibliothèque "reticulate" doit être installée dans R. Cette bibliothèque fournit une interaction avec Python. Lisez attentivement ici et ici. Lorsque vous exécutez la bibliothèque reticulate pour la première fois, il vous sera proposé d'installer miniconda. Je vous recommande de ne pas refuser. Ceci créera l'environnement conda r-reticulate avec python(3.6.xx) et un ensemble initial de paquets installés. Si vous avez déjà installé Pyhon (ou plusieurs versions), vous devez activer l'environnement requis au début du script. Toutes les commandes du paquet MetaTrader5 sont ici.
Script d'initialisation
Pour télécharger des citations, nous allons écrire la fonction
Voyons la structure des données obtenues.
Nous ferons ensuite les calculs nécessaires.
R-card, forex.
Eh bien une fonction qui calculerait un tableau de balance des transactions + commission/spread (coûts)
a écrit ça, je ne sais pas si c'est bien.
Je ne comprends pas.
R-card, forex.
Eh bien une fonction qui calculerait un tableau de balance des transactions + commission/spread (coûts)
J'ai écrit ça, je ne sais pas si c'est bien.
Je pense que le nombre de transactions ne doit pas être compté ici. Nous devons juste soustraire la marge avec commission de chaque transaction. C'est donc comme ça :
Je ne pense pas que le nombre de transactions doive être compté ici. Il suffit de soustraire le spread et la commission de chaque transaction. C'est comme ça :
Pas comme ça. Par exemple
La commission ne sera pas facturée sur chaque signal, mais seulement lorsque le signal est inversé. J'utilise la fonction
Pour le vecteur de signal ci-dessus
La différence n'est pas claire.
Et pour calculer le solde, la fonction
Bonne chance
Je ne comprends pas.
Avec "rle", vous pouvez calculer le nombre de changements de signaux, c'est-à-dire le nombre de transactions.
Vous pouvez voir par "valeurs" que le signal a changé 5 fois, cela signifie qu'il y a eu 5 transactions.
Je ne comprends pas la différence.
Je pense que ma mise en œuvre prend en compte comme si la commission de "la première transaction, dont nous n'avons pas l'ouverture, il n'y a que la fermeture".
comme pour cette affaire, ma variante prend une commission
Votre version est plus correcte mais il est facile de la corriger, il suffit de soustraire "1".
Exemple de script en R utilisant ...
Merci, je vais m'en occuper.
Avec "rle", vous pouvez calculer le nombre de changements de signaux, c'est-à-dire le nombre de transactions.
Vous pouvez voir par les "valeurs" que le signal a changé 5 fois, cela signifie qu'il y a eu 5 transactions.
Je pense que ma mise en œuvre prend également en compte la commission et comme "la première transaction, dont nous n'avons pas l'ouverture, il n'y a que la fermeture".
comme pour cette affaire, ma variante prend une commission
et votre variante commence à prendre de celui-ci, votre variante est plus correcte, mais il est facile de corriger, il suffit de faire, il suffit de soustraire "1".
Oui, votre version est plus correcte.