L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 685
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Malheureusement, je ne peux pas être d'accord avec cette affirmation. L'entrée du NS doit être constituée des valeurs qui sont à l'origine du prix, et la distribution qu'elles auront est absolument sans importance. Parce que le modèle trouvé, même s'il présente une distribution non Poisson des entrées, fonctionnera également à l'avenir, car la nature des données d'entrée sera la cause de la sortie.
Et je suis d'accord avec l'affirmation selon laquelle plus on transforme les données d'entrée, plus la situation se dégrade. Les données doivent être prises telles quelles, sans modification. Sauf normalisation minimale par soustraction du décalage. Toute autre complication du calcul d'un intrant entraîne la perte de l'alpha notoire et la possibilité de faire des prévisions. IMHO bien sûr. Alors... pensées à haute voix.....
+100
Cependant, le problème de la fenêtre reste
Le temps ne joue aucun rôle dans le commerce, il n'est pas nécessaire de s'y attacher du tout.
S'il n'y a pas de schéma cyclique, il est là, quotidien, hebdomadaire... C'est très bien vu dans ZZ.
Encore une fois.
Pour les prévisions, il est extrêmement, incroyablement important de connaître les lois de distribution des valeurs prédites.
Vous ne les connaissez pas pour les prix, ni pour les incréments, ni pour le temps entre deux devis. De plus, vous n'essayez même pas de les faire entrer dans une forme ou une autre. Alors comment pouvez-vous prédire ? Ces infâmes archives de tics ont déjà été labourées par un milliard de traders. Résultat = 0.
J'ai fait un peu de travail avec ça et je suis dans le noir chaque semaine. J'ai failli attraper le Graal par les oreilles hier (il s'est avéré que c'était mon chat de Schrodinger).
Enfin. C'est facile à vérifier. Apprentissage du modèle sans et avec l'alimentation en temps...
Pourriez-vous développer un peu la méthodologie de l'expérience ?
Je ne l'ai pas encore eu.
S'il n'y a pas de cycle, mais qu'il y en a un, quotidien, hebdomadaire... Vous pouvez le voir très bien dans ZZ.
La cyclicité existe bel et bien, mais elle ne peut être prédite à temps. Le prix peut varier d'une heure, d'un jour ou d'un mois. Le passage du prix peut être prédit, mais pas à temps.
Vous êtes sûr ?
Je ne suis pas sûr maintenant. Vous et moi allons dans la même direction. Maintenant, je n'ai que la même image avec le temps et elle sera encore meilleure.
Maintenant, je n'en suis pas si sûr. Vous et moi allons dans la même direction. Maintenant, je vais juste le découvrir à temps et la même photo sera encore meilleure.
Je suis là, et je te souhaite la même chose.
HAHAHAHAHAHAHAHAH... il y a longtemps, à ce qu'il semble.
Il existe une cyclicité, mais elle ne peut être prédite dans le temps. Le prix peut être fixé pour une heure, un jour ou un mois. Il est possible de prévoir le passage du prix, mais sans le temps
nous parlons d'une représentation différente des guillemets, pas d'un temps linéaire... mathématiquement c'est aussi naturel que d'aller aux toilettes
Et Alexander est parfaitement logique, ce que peu de gens comprennent en raison du manque d'éducation.
Nous parlons d'une représentation différente des citations, pas en temps linéaire... mathématiquement c'est aussi naturel que d'aller aux toilettes
Et Alexander est parfaitement logique, ce que peu de gens ici comprennent par manque d'éducation...
Peut-être qu'ils sont sensibles...
Mais on nous a appris à tout prouver et à tout justifier à l'université, et nous avons également réalisé des expériences en laboratoire. Ils n'ont pas dit : " Prenez-le comme une vérité qui n'a pas besoin de preuve.