L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 684

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Renat Akhtyamov:
le prix n'est donc pas une valeur aléatoire

Et le temps ? Je suis fatigué de répéter ce mot.

 
Alexander_K2:

Et le temps ? Je suis fatigué de dire ce mot.

n'a pas compris la question.

le temps passe, on ne peut pas l'arrêter

 
Mihail Marchukajtes:

C'est pourquoi la chronologie n'est pas si intéressante ....

Je m'en tiendrai à mon opinion - elle est extrêmement importante.

 
Dr. Trader:

Je n'ai pas encore concrétisé ce modèle, voici l'état du testeur jusqu'à présent.

Il s'agit d'un apprentissage sur 10 000 barres d'eurusd m5, profondeur de la prévision = 1 barre en avant. Sur chaque nouvelle barre après la prévision, soit l'ancienne position est laissée, soit elle est ouverte en arrière, le tout sans arrêts ni décollages.
C'est triste, la perte moyenne par transaction est de -0.02 dollars. Mais en négociant au hasard dans le testeur, j'ai obtenu environ -0,04 par transaction. Donc, je recevrais 0,02 $ par transaction avec ce conseiller expert sans spread ni commissions. Il est également utilisé dans le cadre de l'analyse prospective ; pour une raison quelconque, j'ai même eu plus de chance que lors du backtest. Et même le pourcentage de trades gagnants est >55%. C'est très tentant, mais jusqu'à présent, j'ai atteint ma limite. Espérons que neuronka sortira un jour de ce trou.

Neuronka prend les augmentations de prix (open[0]-open[1], open[1]-open[2], etc.) et ses prévisions passées (total 6 entrées), il y a 100 neurones dans la couche cachée. Renvoie la prévision de l'augmentation de prix par nouvelle barre.
Estimation MAE = 0.00019 (la prévision moyenne est fausse de 19 pips). Estimation R2 = 0,001124151.

Il est amusant de constater qu'avec gbm, on peut obtenir des résultats similaires même sans récursion.


Quel genre de réseau est si laid ? Un réseau normal de 100 neurones se souviendrait de tout par cœur et les données à entrer ne feraient aucune différence. Vous n'avez pas de formation du tout.

D'abord, il faut s'occuper du réseau neuronal, puis essayer de lui apprendre quelque chose.

 
Alexander_K2:

Et le temps ? Je suis fatigué de dire ce mot.

Le temps ne joue aucun rôle dans le commerce, il n'y a pas besoin de s'y attacher du tout.

 

L'ouvrage de Siméon Denis Poisson"Études sur la probabilité des verdicts dans les affaires criminelles et civiles", dans lequel cette distribution a été introduite, a été publié en 1837.....

 
Vizard_:

Je croyais que Doc t'avait fait un convertisseur.

Et il ne l'utilise pas lui-même ! Je suis étonné...

 
Alexander_K2:

Considérez ceci comme une vérité qui ne nécessite aucune preuve.

C'est précisément ce point que personne ne prend en compte, et tous, épuisés et démunis, s'effondrent sur le dos d'épuisement. Quel dommage ! Tant de personnes intelligentes sont aussi pauvres que des souris d'église simplement parce qu'elles ne savent pas comment préparer les données. Que voulez-vous trouver dans les archives ? Avez-vous déjà regardé le temps entre les tics ? L'intensité des échanges ? Je suis sûr que non.

Arrêtez d'essayer de vous tromper la tête avec des expressions scientifiques à haute teneur qui n'ont rien d'autre qu'une vanité hypertrophiée. Prouvez vos affirmations à l'aide de votre propre article ou de celui de quelqu'un d'autre qui fait autorité. Sinon, ce n'est que du bruit, et c'est très désagréable.

Plus modestement...

 
Mihail Marchukajtes:

Malheureusement, on ne gagne pas d'argent sur le marché sur une échelle de temps. Le temps lui-même ne joue donc aucun rôle sur le marché. Ce qui compte, c'est la modification de l'échelle des prix, qui entraîne un bénéfice ou une perte. Une position peut être tenue pendant 24 heures et rapporter quelques centimes, tandis qu'une autre peut être tenue pendant quelques minutes et rapporter davantage. Il est donc préférable d'omettre le facteur temps sur le marché. TC commence à se comporter sivshe différemment lorsque le service commence à lui donner le profil des niveaux de volume et de delta pour l'entrée. Ainsi, le TS commence à regarder le marché sous un autre angle. Et à propos, il y a une anecdote très drôle.

Les traders estoniens ont investi de l'argent et ont commencé à pousser le marché latéralement :-)

Nous ne sommes pas des traders estoniens, donc nous ne sommes pas intéressés à pousser le marché latéralement. C'est pourquoi la chronologie n'est pas si intéressante ....

Je suis presque d'accord. Mais il y a une certaine corrélation avec le temps.

Le marché des changes, le marché boursier, les contrats à terme et les options sont soumis à la pression du taux dit "sans risque".

Si le rapport risque/profit devient plus mauvais que le taux sans risque, l'argent quitte le marché.

Le taux sans risque est basé sur le temps. Par conséquent, nous avons un nombre calculé, plus lent que celui auquel les cotations ne peuvent pas bouger.

On ne peut donc pas se débarrasser complètement de la dépendance au temps.

 
Vizard_:

Pendant ce temps, dans le verger, Fa est tombé à genoux d'épuisement et a commencé à ramper sur le sol pour cueillir des fruits...

Sur le sol gisaient des patelles empoisonnées et de bonnes pommes. Si Fa mangeait une pomme, il l'appréciait,

un lispin - vomi...)))

https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html

j'ai besoin d'un exemple de code de cube de fonction et d'un lien vers ns ;) je n'ai pas envie de l'écrire moi-même

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