Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 684
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так ведь цена не есть случайная величина
А время? Я уже устал это слово повторять.
А время? Я уже устал это слово повторять.
не понял вопроса
время идет, его не остановишь
Поэтому шкала времени не так интересна....
Останусь при своем мнении - чрезвычайно важна.
Эту модель до реала ещё не довёл, вот стейт из тестера пока что -
Обучение на 10000 барах eurusd m5, глубина прогноза = 1 бар вперёд. На каждом новом баре после прогноза или остаётся старая позиция, или открывается в обратную сторону, всё без стопов и тейков.
Выглядит печально, средний убыток за сделку -0.02 доллара. Но при рандомной торговле в тестере получалось примерно -0.04 за сделку. Значит без спреда и комисиий получал бы по 0.02 доллара за сделку с этим советником. И на форварде это сохраняется, даже почему-то фартануло и вышло получше чем на бэктесте. И даже процент выйгрышных сделок >55%. Всё это довольно заманчиво, но пока что упёрся в этот предел. Надеюсь нейронка когданибудь вылезет из этой ямы.
Нейронка принимает приросты цен (open[0]-open[1], open[1]-open[2], итд) и свой прошлый прогноз ( всего 6 входов), есть 100 нейронов в скрытом слое. Возвращает прогноз прироста цены за новый бар.
Оценка MAE = 0.00019 (прогноз в среднем ошибается на 19 пипс). Оценка R2 = 0.001124151.
Забавно что с gbm можно получить похожие результаты даже без рекурсивности.
Что за сети у вас такие кривые? Нормальная сеть с 100 нейронами запомнит всё наизусть, при этом без разници что подавать на вход. А у вас получается вообще нету никакого обучения.
Сначала разберитесь с нейросетью, потом пробуйте её чему то учить.
А время? Я уже устал это слово повторять.
Время в трейдинге не играет никакой роли, к нему вообще не нужно привязываться.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Renat Akhtyamov, 2018.02.16 17:21
не понял вопроса
время идет, его не остановишь
Работа Симеона Дени Пуассона «Исследования о вероятности приговоров в уголовных и гражданских делах», в которой было введено данное распределение, была опубликована в 1837 году....
Тебе же Док сделал вроде преобразователь.
А сам им не пользуется! Я поражен...
Считайте это за истину, не требующую доказательств.
Именно этот момент никто не учитывает, и все, обессиленные и обездоленные, падают навзничь от усталости. А жаль! Столько умных людей бедны как церковные мыши просто потому, что не умеют готовить данные. Что вы хотите найти в архивах? Вы на время между тиками хоть раз смотрели? На интенсивность торгов? Уверен - нет.
Прекращайте морочить голову высокопарными наукообразными словесами не несущими ничего кроме гипертрофированного самомнения. Покажите подтверждение Ваших утверждений либо своей либо чужой авторитетной статьей. Иначе просто звон, причем крайне неприятный.
Скромнее...
К сожалению на рынке не зарабатываешь по шкале времени. Поэтому само время на рынке не играет никакой роли. Важно это изменение по шкале цены, которое и приводит к прибыли или убыткам. Одна позиция может весеть сутки и заработать копейки, другая минуты и заработать более. Поэтому сам факт времени на рынке лучше вообще опустить. ТС начинает себя вести сивсем по другому, когда начинаешь подовать ей на вход профиль уровней объёма и дельты. Так ТС начинает смотреть на рынок с другой стороны. А про время есть один очень смешной анекдот.
Эстонские трейдеры вкинули средства и начали толкать рынок в бок :-)
Мы не эстонские трейдеры, поэтому в бок толкать рынок не интересно. Поэтому шкала времени не так интересна....
Почти согласен. Но некая зависимость от времени всё же есть.
На форекс, фондовый рынок, там фьючерсы и опционы давит так называемая безрисковая ставка.
Если соотношение риск/прибыль становиться хуже чем у безрисковой ставки, то деньги с рынка уходят.
А безрисковая ставка считается от времени. В итого получаем вполне расчитываемое число, медленее которого котировки не могут двигаться.
Так что всё же полностью избавиться от зависимости от времени не получится.
А тем временем, во фруктовом саду, Фа упал на колени от изнеможения и стал ползать по земле собирая фрукты...
На земле лежали отравленные липисины и хорошие яблоки. Если Фа сьедал яблоко, то получал удовольствие,
липисин - блювал...)))
https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html
вот бы еще пример кода ку функции и связки ее с нс )) самому писать неохота