L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 571

 
Maxim Dmitrievsky:

donc ça a eu peu d'effet... comment le savoir sans les importations ? ) seulement si vous changez les valeurs de chacun des prédicteurs à tour de rôle, et que vous vous réentraînez pour voir comment l'erreur globale change.

mais il se peut que les données mélangées au hasard s'avèrent très importantes :)

Mélanger, c'est faire du bruit. Le bruit doit se compenser en moyenne, c'est-à-dire qu'il doit passer à 0 par poids. Je pense que vous pouvez simplement supprimer un prédicteur et obtenir une estimation similaire pour celui-ci - c'est-à-dire savoir s'il est important ou non.
 
elibrarius:
Eh bien, remuer, c'est faire du bruit. Le bruit doit se compenser en moyenne, c'est-à-dire passer à 0 par poids. Je pense que vous pouvez simplement supprimer le prédicteur et obtenir une estimation similaire pour celui-ci - c'est-à-dire important ou non.

ou comme ceci, mais toujours pas efficace en termes de temps

 
Maxim Dmitrievsky:

ou comme ceci, mais toujours pas efficace en termes de temps

puis comme au début du fil - calculer en NS et mesurer les poids d'entrée
 

Une description de l'algorithme d'évaluation de l'importance de la forêt de Gini de Breyman :


 
Maxim Dmitrievsky:

Un rendement annuel de 100 % ne suffit pas, il faut le faire chaque mois :)


Pour un intérêt annuel de 100% et une stabilité, vous serez embauché comme trader dans n'importe quel fonds de gestion d'actifs à d'excellentes conditions, imaginez seulement quel genre de capital ils ont là-bas et quel intérêt vous pouvez obtenir. Vous avez assez d'argent pour une douzaine de Bentleys, mais il est fort probable que vos employeurs fassent une descente dans votre appartement, vous enlèvent votre PC et tous les disques avec des clés USB, enfin, pour s'emparer de la technologie. Et pour 300 % de leurs bénéfices, les capitalistes vous tueront sans même sourciller. Il faut donc bien tout cacher, sinon ils voleront le PC et c'est tout, il ne restera rien du développement.

D'autre part, la psychopathie des NS ne peut être soignée que de cette façon - en retirant de force le PC et en cliquant sur l'interrupteur du tableau de distribution))).

 
elibrarius:
puis comme au tout début de la branche - calculer en NS et mesurer les poids d'entrée

Au fait, pour ns, vous pouvez aussi regarder comment il est défini, exactement... peut-être encore mieux

au moins pour les MLP

 
geratdc:

Pour 100% par an et la stabilité, vous serez engagé comme trader dans n'importe quel fonds de gestion à d'excellentes conditions, imaginez seulement combien de capitaux ils déplacent là-bas et quel intérêt vous en tirerez. Vous avez assez d'argent pour une douzaine de Bentleys, mais il est fort probable que vos employeurs fassent une descente dans votre appartement, vous enlèvent votre PC et tous les disques avec des clés USB, enfin, pour s'emparer de la technologie. Et pour 300 pour cent de votre profit, les capitalistes vous tueront sans même sourciller. Il faut donc bien tout cacher, sinon ils voleront le PC et c'est tout, il ne restera rien du développement.

D'un autre côté, le seul moyen de guérir la psychopathie de l'HC est de sortir de force le PC et d'actionner l'interrupteur du tableau électrique))).


vous avez une imagination débordante :)

peut être traitée en ajustant les échelles dans le NS

 
geratdc:

Pour 100% par an et la stabilité, vous serez engagé comme trader dans n'importe quel fonds de gestion à d'excellentes conditions, imaginez seulement combien de capitaux ils déplacent là-bas et quel intérêt vous en tirerez. Vous avez assez d'argent pour une douzaine de Bentleys, mais il est fort probable que vos employeurs fassent une descente dans votre appartement, vous enlèvent votre PC et tous les disques avec des clés USB, enfin, pour s'emparer de la technologie. Et pour 300 pour cent de votre profit, les capitalistes vous tueront sans même sourciller. Il faut donc bien tout cacher, sinon ils voleront le PC et c'est tout, il ne restera rien du développement.

D'autre part, le seul moyen de guérir la psychopathie des NS est de retirer le PC et d'actionner l'interrupteur du tableau de distribution)))).

pour prouver la possibilité de gagner 100% par an, vous avez besoin d'au moins 2-3 ans pour le montrer sur votre compte réel.
 
Elibrarius:
Pour prouver que vous pouvez gagner 100% par an, vous devez le démontrer pendant au moins 2-3 ans sur votre compte réel.

00% par an n'est pas un problème du tout. Je n'ai pas atteint de tels sommets, car je ne fais pas de commerce très régulièrement. Mais il est facile de gagner au moins 4-5% par jour en négociant manuellement. Si je négocie manuellement, je gagnerai moins - environ 12-16% par mois, si je l'utilise quotidiennement.

Il n'y a qu'un seul problème ici. Ce n'est possible qu'avec un petit dépôt. Si vous l'augmentez, l'efficacité de la négociation diminue et la négociation elle-même nécessite d'autres méthodes et stratégies.

Il faut corriger la différence entre les 12-16% et les 72-96%. Les 12-16%/mois correspondent au bénéfice du montant du contrat, c'est-à-dire sans effet de levier de ~6. Oui, et nous parlions de négocier des contrats à terme sur le marché.

 
Yuriy Asaulenko:

Il n'y a qu'un seul problème ici. Ce n'est possible qu'avec un petit dépôt. Si vous l'augmentez, l'efficacité de la négociation diminue, et la négociation elle-même nécessite d'autres méthodes et stratégies.


Divisez un gros dépôt en plusieurs petits dépôts. Vous négociez sur un compte et copiez les transactions sur les autres).