L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 180
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Avez-vous des suggestions sur la façon d'optimiser une variable pour que l'autre soit égale à 0 ? ? ??? Ou tend vers zéro.....
Fondamentalement, optimiser une variable en fonction d'une autre variable.....
F(-fabs(y(x))
n'est-ce pas ?
Veuillez formuler votre question plus précisément.
La bibliothèque alglib a récemment été ajoutée à mql, ce problème devrait être résolu avec elle.
étape 1 : écrire une fonction qui calculera la valeur de la deuxième variable
return(MathSin(inp)); //для примера новая переменная будет вычисляться как синус из первой переменной
}
Vous avez votre première variable inp, à partir de laquelle une deuxième variable sera calculée avec la fonction Qwe(). Dans votre cas, la fonction Qwe() a besoin d'un code pour examiner l'historique des prix et y calculer quelque chose en fonction de votre méthodologie.
Par la suite, nous serons confrontés au problème d'optimisation habituel : nous devrons modifier la variable inp afin de calculer la valeur de la fonction Qwe(). En modifiant inp, nous voulons obtenir un résultat plus petit de la fonction. Ceci peut être fait dans Alglib, voici une liste d'outils - http://www.alglib.net/optimization/ . Il me semble que l'algorithme de Levenberg-Marquardt devrait fonctionner. Je ne vois pas d'exemples en mql, mais les noms des fonctions semblent être les mêmes, vous pouvez chercher des exemples en c++, il est fort probable que le code mql soit presque identique.
Une idée circule depuis longtemps, quelqu'un l'a-t-il essayée ?
Nous parlons de modèles "pré-vie".
C'est utilisé en médecine.
Vous prenez beaucoup d'informations sur un patient, et le modèle prédit combien de temps ce patient va vivre.
Dans ce cas.
On prend un tas de données et on prédit quel TR/SL le prix va atteindre.
Mihail Marchukajtes:
Considérant que la variable de sortie est régulée par le montant du bénéfice de la CT, en changeant ce paramètre, vous pouvez au moins découvrir la qualité des données d'entrée dont nous disposons...
L'exemple a été donné, et les théories doivent s'en inspirer. Et Andrew a exprimé la bonne phrase après ça. Quant au point de référence sur
Quant à l'orientation sur l'eqi, les filets etc. ne sont pas nécessaires, il suffit d'aller au ga et de frotter...
Une idée circule depuis longtemps, quelqu'un l'a-t-il essayée ?
Nous parlons de modèles "pré-vie".
C'est utilisé en médecine.
Vous prenez beaucoup d'informations sur un patient, et le modèle prédit combien de temps ce patient va vivre.
Dans ce cas.
On prend un tas de données et on prédit quel TR/SL le prix va atteindre.
Le plus intéressant est que, dans la plupart des cas, il " arrivera " et là, ce dont profitent souvent les surfeurs qui négocient sans stops. Il doit être atteint dans les rares cas où le dépôt ne suffira pas à empêcher l'annulation. En d'autres termes, peu importent les valeurs qu'elle atteint, mais l'ordre dans lequel ces points seront atteints.
C'est si nous restons assis sans un roi dans nos têtes.
Et si nous avons une prévision de TP avec une probabilité décente, alors il est logique d'attendre la baisse, et si la prévision est une perte, alors nous devons la corriger immédiatement, au lieu de rester assis et d'attendre que le dépôt soit vidé.
C'est le but du modèle d'attente et d'observation.
Non. Vous savez juste combien de gouttes vous obtenez avec une autre cible des mêmes entrées. Vous êtes en train de le changer)))) Tout doit être formalisé.
L'exemple a été donné, les théories doivent s'en inspirer. Et Andrew a exprimé la bonne phrase après ça. Quant au point de référence sur
Quant à l'orientation sur l'eqi, les filets etc. ne sont pas nécessaires, il suffit d'aller au ga et de frotter...
Ici vous avez tort, ou plutôt raison mais pas jusqu'au bout, en effet il va donner le niveau d'entrée par le signal, mais le plus important n'est pas le nombre de pips gagnés par le signal, mais que ce signal ne soit pas une erreur. C'est important !!!!
Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant ajusté la sortie à un niveau de 0,00008 pips de profit. Où le nombre de zéros et de uns est égal :-) Donc j'ai un tas de ces astuces. Pas encore toutes. A quoi ça sert ? Dites-moi ????
Ici vous avez tort, ou plutôt raison mais pas jusqu'au bout, en effet il va donner le niveau d'entrée par le signal, mais le plus important n'est pas le nombre de points gagnés par le signal, mais que ce signal ne soit pas une erreur. C'est important !!!!
Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant ajusté la sortie à un niveau de 0,00008 pips de profit. Où le nombre de zéros et de uns est égal :-) Donc j'ai un tas de ces astuces. Pas encore toutes. Pourquoi le faire Dites-moi ????
Ce n'est pas "pour que ce signal ne soit pas une erreur" mais pourquoi "ce signal n'était pas une erreur" et surtout
pour que "ce signal ne soit pas une erreur" à l'avenir... etc. Vous avez un ajustement sur l'histoire avec une tentative implicite
de prévoir la volatilité. Tout cela est bien sûr subjectif...
Je n'en ai pas besoin. Et ça ne fonctionnera pas correctement non plus.
Ce n'est pas "ce signal ne sera pas une erreur", mais pourquoi "ce signal ne sera pas une erreur" et surtout
"ce signal ne sera pas une erreur" dans le futur... etc. Vous avez un ajustement sur l'histoire avec une tentative implicite
de prévoir la volatilité. Tout cela est bien sûr subjectif...
Non, aller à la racine du problème, car que faisons-nous ? On divise les données d'entrée, d'accord ? Il n'y a donc aucun biais dans la construction d'un modèle lorsqu'il connaît mieux l'état "NON" que "OUI" ou vice versa. NS obtient l'absence d'ambiguïté lors de la construction d'un modèle, sans asymétrie. C'est lorsque le nombre de zéros est égal au nombre de uns. Et le plus important n'est pas le fait de la division en soi, mais qu'elle soit constante. Si vous commencez à perdre de l'argent, inversez le signal et remontez la pente :-)
Micha, encore ?))) hilarant... Je ne sais pas pour vous, mais nous partageons, nous avons un régime et nous vous déchirerons un nouveau)))).