L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 175
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J'obtiens le volume en temps réel ainsi que le delta (le nombre d'acheteurs de vendeurs) par abonnement de clasterdelta, qui coûte 300 roubles par mois, pas trop cher. Et je regarde les volumes quotidiens sur le CME gratuitement. Dans la section des billets quotidiens, pour la livre le billet numéro 27 pour l'euro 39. Je les écris dans un fichier, l'indicateur lit le fichier et les affiche sur le graphique.
Vous avez fait l'éloge de Reshetov sans comprendre son travail, mais il a fait une chose MEGA cool, dites-moi pourquoi ????.
Il a résolu l'un des problèmes importants de la construction de la SN. Il s'agit de choisir les prédicats qui permettent une généralisation maximale. Mon fichier d'éjection comporte environ 40 préfets, un tiers d'entre eux sont de base et le reste sont des décalages de ces données, mais l'optimiseur construit des modèles en utilisant seulement 4-5 préfets. Et ils sont toujours différents. Les modèles avec plus de 5 prédicats, comme le montre la pratique, ne fonctionnaient pas très bien, beaucoup de valeurs étaient "je ne sais pas", un tel modèle fonctionne rarement mais bien et travaille plus longtemps, et en tenant compte du fait que j'optimise le modèle tous les jours, je n'en ai pas besoin, Eh bien, le nombre d'enregistrements que je fais pour les 5 derniers jours (en conformité avec le volume et OI) en conséquence, j'ai un tableau de 45 colonnes et 30 lignes et il est suffisant pour gagner (comme le montre la capture d'écran) et il n'a pas d'importance comment le réseau divise le bon et le mauvais, ce qui est important qu'il l'a fait régulièrement. Il n'est pas rare que nous devions retourner le TS, parce qu'après la formation, il commence à STABILISER les pertes, il suffit de le retourner et voilà, nous commençons à faire des bénéfices de façon constante, c'est comme ça.....
C'est à se demander :) Ça a bien marché à l'époque, je n'ose pas en parler maintenant, parce que je suis obligé de le faire, mais j'ai "entendu de quelqu'un qui a entendu" parler des quants du fonds, où ils donnent 10k vecteurs aux entrées CNN, bien que je ne connaisse pas leurs récents retours, mais en 2011, ils avaient un demi yard 12%, ce qui est cool, bien qu'ils aient chuté de 8% au milieu, mais quand même....
Aucun commentaire sur les "modèles rentables" sur 10 fonctionnalités)) Tous ceux qui coupent vraiment le marché, les "gourous" soutiennent de manière convaincante que le modèle doit être aussi simple que possible, qu'il ne faut pas se surentraîner, que sur la purée et le BB, on peut construire un "modèle rentable" et ainsi de suite. Un grand merci à eux))
Il me semble qu'il veut simplement parler d'une série de 10 000 prix, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule caractéristique (le prix, ou ses incréments). Je comprends que pour les réseaux convolutifs, il est normal d'alimenter une longue série de prix, et ensuite il trouvera des modèles, des indicateurs, et tout ce dont il a besoin pendant l'entraînement.
Mais généralement, si vous entraînez des neurones sur 10000 prédicteurs, cela ne mènera à rien, j'en conviens.
1) Foutaises. Les indices sont plus qu'étranges. Je ne pense pas qu'il serait étrange que je ne construise pas de modèles pour moi-même avec plus qu'une attention particulière. Tout est basé sur la pratique.
1) Bien sûr, bien sûr... vous avez raison, je ne faisais qu'embrouiller les gens, enfin... ça me profite à moi et à tous les travailleurs des différents fonds spéculatifs, alors ne soyez pas offensé.
Ok, bien, puisque vous avez si intelligemment En fait, tous les hedge-funds ne font que chercher des "modèles" un par un sur les paires de devises et comparer les modèles de R^2 et d'entropie mutuelle et ensuite "perdre beaucoup d'argent" comme il est dit dans votre profil, nous sommes tous comme ça, vous avez raison, nous sommes "différents" mais nous le taisons et bavardons entre nous mais nous en avons honte.
2) CNN ? D'ailleurs, ai-je dit que "tout" est un neurone du même type ? N'existe-t-il pas des techniques de compression de dimension (PCA, autoencodeurs, etc., etc.), de sélection de caractéristiques, etc. Avez-vous une idée du nombre de flux de données provenant du seul Nasdaq si vous vous abonnez à tout ? Et si ce n'est pas seulement le Nasdaq ?
3) Vous avez raison, la tentative de désinformation a échoué, je vais fusionner le dépôt de clients agrégés avec big jahs et me demander ce qui ne va pas si tout tient dans R^2))))).
PS : J'ai vu votre performance sur kaggle, cela signifie que vous regardez parfois aux bons endroits, le concours de winton est terminé, mais il y a un ensemble de données et vous pouvez simuler et sous-mettre des prédicats et voir si vous êtes au moins dans le top 10, alors nous parlerons. Mais maintenant continuez à m'exposer, notre conversation amuse au moins deux autres de mes collègues, et les émotions positives reçues naturellement sont très importantes pour un trader))).
Collègues ! Ne nous disputons pas ! Je ne suis certainement pas un modèle, mais je ne regarde ce fil que depuis ce forum.
Bien que l'apprentissage automatique soit l'enfant des statistiques, mais qu'avec la vitesse exponentielle il soit rempli d'heuristiques sans raison suffisante et sans théorie rigoureuse, c'est-à-dire "celui qui travaille a raison", il s'agit maintenant surtout d'alchimie et il n'est donc pas raisonnable d'argumenter en dogmes et nuances sortis du contexte, bien plus sage d'avoir le pouvoir de pénétrer dans les modèles des autres et d'en tirer peut-être quelque chose de valable pour soi.
1) Bien sûr, bien sûr... vous avez raison, je ne faisais que semer la confusion dans l'esprit des gens, enfin... cela me profite à moi et à tous les employés des différents fonds spéculatifs, donc sans rancune.
Ok, bien, puisque vous avez si intelligemment En fait, tous les hedge-funds ne font que chercher des "modèles" un par un sur les paires de devises et comparent les modèles de R^2 et d'entropie mutuelle, puis "perdent beaucoup d'argent" comme il est dit dans votre profil, nous sommes tous comme ça, vous avez raison, nous sommes "différents" mais nous le taisons et bavardons entre nous mais nous en avons honte.
2) CNN ? D'ailleurs, ai-je dit que "tout" est un neurone du même type ? N'existe-t-il pas des techniques de compression de dimension (PCA, autoencodeurs, etc., etc.), de sélection de caractéristiques, etc. Avez-vous une idée du nombre de flux de données provenant du seul Nasdaq si vous vous abonnez à tout ? Et si ce n'est pas seulement le Nasdaq ?
3) Vous avez raison, la tentative de désinformation a échoué, je vais fusionner le dépôt de clients agrégés avec big jahs et me demander ce qui ne va pas si tout tient dans R^2))))).
PS : J'ai vu votre performance sur kaggle, cela signifie que vous regardez parfois aux bons endroits, le concours de winton est terminé, mais il y a un ensemble de données et vous pouvez simuler, subsimmer la prédiction et voir si vous obtenez au moins dans le top 10, puis et parler, mais maintenant continuez à m'exposer, notre conversation amuse au moins un couple de plus de mes collègues, et les émotions positives obtenues naturellement sont particulièrement importantes pour les commerçants))).
Que devez-vous avoir dans vos bagages pour intéresser votre équipe ? Ou une équipe comme la vôtre ?