L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1793
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En substance, le matstat habituel est un test d'hypothèse statistique. Par exemple, si nous avons un seul des deux modèles possibles - SB ou Ornstein-Uhlenbeck, nous avons alors un problème de distinction entre deux hypothèses, qui est résolu par le test bien connu de Dickey-Fuller.
Salutations, chers collègues,
Je sais que ce n'est pas la bonne question à poser, mais je la pose quand même. Est-ce que quelqu'un a une image d'Ubuntu pour la télécharger sur OpenStack ? Eh bien, l'image a été configurée et a commencé à démarrer sur un serveur distant. Ubuntu besoin d'un bureau de bien sûr, le mode graphique, et puis j'ai encore grillé, franchement. 6 heures chargé dans myl image de son système, mais mon système n'est pas chargé sur l'hébergement, quand il a commencé à comprendre qu'il avait à configurer la manière délicate. Maintenant, j'ai fait une autre image du type avec des paramètres, mais je ne sais pas si cela va fonctionner ou non. La principale chose que j'ai demandée au support technique de Mailov est de "faire au moins une image standard avec un bureau graphique, ce serait parfait pour l'apprentissage automatique", et ils m'ont répondu : "Nous ne configurons pas les systèmes d'exploitation de nos clients". A quoi ça sert ? J'ai dépensé tout mon argent pour cela, mais je n'ai toujours pas réussi à installer l'Instant en mode graphique. C'est juste un désordre, camarades :-(
Alors, qu'en pensez-vous ? L'imprimante est restée coincée, ou peut-être était-ce un bourrage, ou une prune de cerise, et elle est restée coincée pendant 15 minutes, et je n'en avais aucune idée. Et j'ai eu l'occasion de vérifier sur le forum qui, 5 secondes plus tard, serait jeté et non disponible pendant quelques heures. Cela arrive :-)
Essayez de verser du vinaigre dessus, voyez si ça colle.
Essayez de verser du vinaigre dessus pour voir si ça colle.
Vous êtes drôle :-) J'avais prévu de laver mon clavier dans une machine à laver, mais je préfère votre méthode :-)
puis le mettre à 90 degrés et plus de javel.
Le concept de racine (polynôme caractéristique) est défini UNIQUEMENT pour les processus autorégressifs. Il y a des raisons de penser que tout processus stationnaire est un processus autorégressif. Il existe également des processus autorégressifs non stationnaires. Mais il y a beaucoup plus de processus qui ne sont PAS stationnaires et qui ne sont PAS autorégressifs (et qui ne sont en aucun cas réductibles à ceux-ci) - pour eux, raisonner sur les racines n'a aucun sens.
Il s'agit d'une condition nécessaire (mais pas suffisante) et elle ne fonctionne que dans le cadre de l'hypothèse donnée de deux états. Si elle n'est pas remplie, alors cela n'a aucun sens de dire que nous avons affaire à une série différente de SB (l'introduction du deuxième état s'est avérée redondante - le prix est toujours similaire à SB). Si elle est satisfaite, il faut alors vérifier la normalité et l'indépendance des résidus, la signification des paramètres différents de zéro, etc.
Eh bien oui, en commençant par le minimum et en augmentant progressivement, en réalisant qu'à un moment donné, tout sera parfaitement "décrit" en raison de l'ajustement excessif dû à l'abondance des paramètres.
Il y a probablement un intérêt à définir initialement la série SB. Et seulement ensuite, passer à diverses décompositions et recherches.
La question est celle de la parcelle minimale fiable pour déterminer le SB. Et quel moyen fiable et pas trop cher de le faire.
Une question d'échelle. Essentiellement, la présence de modèles sur une certaine échelle / TF indique qu'il existe une relation suffisante entre les facteurs externes et le prix, ou une influence suffisante sur le prix pour que ces modèles puissent être identifiés. Dans le même temps, la période d'influence des facteurs externes sur le prix est proportionnelle à notre échelle. Et avec une combinaison suffisamment équilibrée des facteurs et du degré d'influence sur le prix, il est en effet acceptable d'avoir des situations où l'influence ne peut être séparée et pour nous le comportement du prix serait SB. Mais à en juger par le comportement des prix, ces États ne sont pas nombreux.))
La présence d'autorégression, lorsque le prix dépend de la valeur précédente, qu'est-ce que cela signifie mathématiquement ? La présence d'une dépendance à l'égard de facteurs, d'une dépendance fonctionnelle, d'une dépendance logique ne signifie pas la dépendance à l'égard des valeurs précédentes.
Faites le test pour distinguer le vrai du réseau neuronal (réseau fictif)https://proglib.io/tests/pravda-ili-lozh-chto-umeyut-neyroseti
Mon score était de 6 sur 10. J'ai eu une crevaison sur les photos des gens.
Faites le test pour distinguer le vrai du réseau neuronal (réseau fictif)https://proglib.io/tests/pravda-ili-lozh-chto-umeyut-neyroseti
Mon score était de 6 sur 10. J'ai eu une crevaison sur les photos des gens.
J'ai obtenu un plus modeste 2/10.
J'ai une note plus modeste de 2/10
Je suis sûr que le résultat sera de 50/50 si vous prenez un échantillon suffisamment grand de sujets de test.