L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 171

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doivent céder le prix selon BP, c'est le point de vue le plus ridicule pour le MoD, dans le cas du marché. imho...

mais comment le représenter...

 
Lors de la catégorisation pour le vrai ou le faux, ce n'est pas la manière dont le réseau a divisé ces concepts qui est importante, mais la manière dont il les divisera de manière stable à l'avenir. Et la division elle-même n'est pas importante, ce qui est important c'est qu'elle soit stable. Il s'agit d'un domaine où il est tout aussi difficile de réaliser un TS drainant stable qu'un TS coulant. Par exemple, je procède de la manière suivante : je forme le réseau tous les jours, en fonction du volume de la journée précédente et de l'intérêt ouvert. Ensuite, pendant 3-4 signaux, je construis le modèle (parfois j'ai inversé les signaux) en l'orientant vers le marché, et voilà, le réseau sépare les bons des mauvais signaux de manière stable. C'est ce qui est le plus important....
 
BlackTomcat:

1) Y a-t-il un intervalle de temps entre ces périodes ?

2) Le schéma s'est essoufflé, il a été reconnu et un grand nombre de personnes ont commencé à l'exploiter. Pour cette raison, elle se transforme en un modèle inverse.

3) Je travaille actuellement sur un TS qui utilise des méthodes graphiques. À mon avis, s'il existe un modèle de travail, il est ici.

4) Je voudrais apporter quelques précisions à mon post précédent. J'ai l'impression d'avoir analysé des barres séparées. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'analyse individuelle des barres a le droit d'exister, mais ces barres clés ne se situent généralement pas dans la zone des sommets.

1) pour autant que je me souvienne, ce n'est pas le cas, les photos ne sont pas récentes, je ne me souviens plus...

2) c'est bien que je ne sois pas le seul à le penser.

3) moi aussi... je peux même entrer avec un stop en trois ticks et prendre 1k2 , 1k5 dans 50% des cas, mais mathématiquement c'est impossible, donc c'est nul.

4) tous doivent savoir comment chercher

 

п

Si quelqu'un est doué pour la programmation des divergences, nous pouvons essayer d'implémenter un modèle aussi délicat et le tester.

 
mytarmailS:

3) moi aussi..., je peux même entrer avec un stop à trois ticks et prendre 1k2 , 1k5 dans 50% des cas, mais il est impossible de le fomaliser mathématiquement, donc c'est nul.

Je ne suis pas d'accord avec vous. :) Je suis pratiquement sûr que les méthodes graphiques peuvent et doivent être formalisées. Peut-être en raison d'une certaine complexité, il existe une division entre 95% et 5% de ceux qui réussissent. Mais s'il y a un moyen de réussir dans l'échange, il se trouve exactement dans ce domaine. En tout cas, je peux voir beaucoup de choses à l'écran, même si cela n'évite pas les erreurs. Cependant, il existe toujours un scénario alternatif. Et la bonne nouvelle est que si vous reconnaissez tout correctement et à temps, il n'est pas très difficile de passer à un scénario alternatif, même avec quelques (petites) pertes.
Je tiens également à ajouter qu'à un moment donné, je suis devenu très sceptique à l'égard de toutes les méthodes mathématiques (indicateurs). Elles sont séduisantes parce qu'elles sont simples à mettre en œuvre, mais c'est dans cette simplicité que réside leur inutilité. L'histoire du commerce des devises est très longue (on peut même dire "ancienne"), et personne ne s'asseyait pour calculer les stochastiques et le RSI à l'époque. :) Mais dessiner des lignes sur le graphique, c'est facile. Et si des générations de traders ont été éduquées et formées à cette méthode, pourquoi devrait-elle soudainement cesser de fonctionner ? Avec l'apparition de la technologie informatique, tout est devenu plus complexe et plus rapide, et aujourd'hui, les canaux de tendance peuvent être vus même dans les mouvements des tics. Mais le fait qu'ils existent encore plaide en faveur de leur utilisation.
Les méthodes graphiques ont un autre avantage très important : elles vous montrent le BUT ! Ils vous montrent où (ou devrais-je dire, où) le prix se dirige. Lorsque vous savez où se trouve l'objectif du mouvement des prix, la question de sa direction disparaît d'elle-même.

 
BlackTomcat:
C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. :) Je suis presque sûr que les méthodes graphiques peuvent et doivent être formalisées. Peut-être qu'en raison d'une certaine complexité, il existe une division entre 95% et 5% de ceux qui réussissent. Mais s'il y a un moyen de réussir dans l'échange, il se trouve exactement dans ce domaine. En tout cas, je peux voir beaucoup de choses à l'écran, même si cela n'évite pas les erreurs. Cependant, il existe toujours un scénario alternatif. Et la bonne nouvelle, c'est que si tout est correct et que le TEMPS est reconnu, il n'est pas très difficile de passer à un autre scénario, même avec quelques (petites) pertes.
C'est formalisé, mais il n'est pas possible de l'expliquer à une machine, je ne sais pas exactement comment...
 

Je ne ferai pas de référence, car plusieurs posts omettent un détail important.

La valeur de la variable cible ne peut pas correspondre aux valeurs des prédicteurs dans le temps, c'est-à-dire que la valeur de la variable cible doit être décalée en arrière. Si la différence est de 1, c'est un pas en avant, si elle est de 10, c'est 10 pas en avant.

La variable cible, l'enseignant, doit regarder vers l'avenir.

Pour illustrer ce point, une pensée a été exprimée ici sur le fil de discussion qui met plus clairement en évidence la nuance de la variable cible étant en avance sur les prédicteurs.

Le point est le suivant. Nous prenons des inversions, comme le Machka par exemple. À partir de ces renversements sur l'historique, nous avançons et marquons le renversement en question dans le passé après lequel le prix a changé d'un certain nombre de pips, par exemple de 100. Nous l'avons trouvé. Nous prenons le prochain renversement et recherchons un changement de 100 pips et formons ainsi le professeur. Cette idée démontre très clairement l'approche de la formation de la variable cible : la variable cible doit réaliser une "anticipation", ce qui est tout à fait faisable sur les données historiques. C'est la variable cible, et non l'application de l'opérateur predict, qui fournit les prédictions du modèle.

Il y a une autre nuance importante à cette idée. Ce que nous prédisons est tout à fait évident : nous prédisons la future hausse/baisse du prix de 100 pips. Ceci est à l'opposé de ZZ, qui est marqué "1" pour un genou vers le haut et "0" pour un genou vers le bas. Si vous y réfléchissez, que prévoyons-nous ?

Ainsi, les exigences pour la variable cible sont :

1. La variable cible doit être tournée vers l'avenir

2. Il doit y avoir une compréhension claire de ce que nous prévoyons.

Ces idées semblent évidentes, mais dans la pratique, elles ne peuvent être réalisées : soit les bottes sont trop serrées, soit quelque chose d'autre fait obstacle...

PS.

À ma demande, l'idée a été testée, mais aucun prédicteur de sa mise en œuvre n'a pu être trouvé.

 
Alexey Burnakov:
Je vous réponds à tous les deux.

Un modèle est sans valeur s'il est évalué sur les données sur lesquelles le modèle a été sélectionné. MÊME s'il s'agit d'une période de données sur laquelle le modèle n'a pas été formé.

Pensez-y.

Il y a 1) le sur-apprentissage. C'est à ce moment-là que vous rattrapez le modèle sur les données de formation jusqu'à un état de quasi-perfection. Pour les autres données, il n'y a pas de généralisation possible.

Et il y a 2) le biais de sélection (sélection optimiste du modèle). C'est lorsque le meilleur modèle ou comité est sélectionné sur des données qui connaissent DÉJÀ le comportement du modèle. Et encore - même s'il s'agit d'un cas d'essai.

La réalité qui en résulte est la suivante. Un modèle non entraîné sélectionné par les blocs de test de validation croisée (celui qui passe du côté positif dans le test) est potentiellement adapté au TEST. Pour réduire cet effet, la validation croisée emboîtée a été inventée. Le modèle (ou le comité) déjà sélectionné doit encore être testé sur d'autres données.

En d'autres termes, il s'agit de la validation de la méthode de sélection du modèle.

Encore une fois, j'ai aussi des dizaines de modèles, je passe aussi en revue les prédicteurs et les paramètres. Et ces modèles vont en plus solide sur une période de 8 ans chacun ! Et c'est la période de test. Mais lorsque les "meilleurs" modèles sélectionnés par le test sont testés par échantillonnage différé, il y a des surprises. C'est ce qu'on appelle la validation croisée de l'ajustement du modèle.

Lorsque cela est clair, l'expérimentation pure se poursuit. Si ce n'est pas clair, vous constaterez une baisse multiple de la qualité dans le monde réel. C'est ce que l'on observe dans 99% des cas.

Alexey !

À mon avis, vous surestimez l'importance des outils formels comme la "validation croisée" ou les "comités de modèles".

Lors du développement de modèles, il doit y avoir un critère d'évaluation, qui n'a RIEN, RIEN à voir avec le processus d'apprentissage.

Permettez-moi d'énumérer ces critères :

1. Validation du modèle sur un intervalle de temps POUR l'intervalle de formation.

2. Exécution de l'Expert Advisor qui utilise le modèle dans le testeur. De plus, le conseiller expert n'a pas de MM, c'est le plus primitif. Pas de stops, de Take Profits, etc.

Si, à un moment donné, les résultats obtenus sont très différents de ceux obtenus lors de la formation, alors le modèle est RECONSTRUIT, c'est-à-dire que les prédicteurs n'ont pas de capacité prédictive pour la variable cible. Les critères énumérés ne disent pas ce qu'il faut faire, comment changer - ces critères disent une chose : LE MODELE EST RETOURNÉ.

PS.

Pour les ardents défenseurs de MCL, je note que sans toutes ces actions et outils qui sont discutés dans ce fil, le testeur ne donne aucune base pour spéculer sur le comportement futur du système de trading. Le testeur dit : "Ce sont les résultats pour cette période de temps". C'est tout. Le testeur donne exactement un chiffre, par exemple, le facteur de profit qui est lié à une certaine période historique. Et vous ne pouvez obtenir des statistiques qu'en R. Et le testeur est une partie finale de la conception du modèle, mais ne remplace pas l'ensemble du processus de développement.

 
mytarmailS:

Donc, si quelqu'un est bon en programmation de divergence, nous pouvons essayer d'implémenter un modèle aussi délicat et le tester.

Dans kodobase, j'ai vu des indicateurs qui marquent les divergences avec des lignes.
 
SanSanych Fomenko:

Alexey !

1) Je crois comprendre que vous surestimez l'importance des outils formels comme la "validation croisée" ou les "comités de modèles".

2) Le testeur donne exactement un chiffre, tel que le facteur de profit, qui se rapporte à une période historique spécifique. Et les statistiques ne peuvent être obtenues qu'en R. Et le testeur est la partie finale de la conception du modèle, mais ne remplace pas l'ensemble du processus de développement.

M. SanSanych,

Il n'est pas nécessaire de parler des comités, c'est un cas particulier dans le processus de sélection des modèles. À propos des validations - non, je ne les surestime pas.

2) MT ne donne pas la distribution des statistiques.

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