L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 164
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Eh bien, non, mais je voulais vraiment te dire... Sérieusement, cela vous aurait épargné beaucoup de questions, et le résultat de vos systèmes aurait été meilleur. Eh bien, que pouvez-vous faire, la fierté est une grande chose :-)
Alors dites-nous. Je vous écoute.
OK, je vais te le dire, mais ce n'est qu'un secret........
Avant d'automatiser un processus, il faut savoir quel est ce champ et comment travailler avec lui. Vous êtes arrivé sur le marché avec un bagage de connaissances en programmation et dans toutes sortes d'autres sciences. Mais je suppose que personne ne s'intéresse à l'étude du marché, et c'est votre grande erreur. Alors écoutez ici. Je ne vais pas tourner autour du pot, décrire les dithyrambes, etc. Je vais aller droit au but.
Avez-vous remarqué qu'il n'est pas rare que le TS fonctionne hier, et qu'aujourd'hui il ne veuille pas fonctionner, ou qu'il fonctionne avec des erreurs. Tout est dans le contexte de la journée de négociation, et ce contexte est formé de trois valeurs.
Le résultat de la négociation en bourse est le volume négocié pendant la journée, l'intérêt ouvert de la même journée et la différence entre l'ouverture et la clôture de cette journée. Et ce contexte, plus l'actualité, les attentes ... forment une sorte de prédisposition. Ok, donc c'est encore de l'eau, en résumé.
Chaque jour, nous connaissons le volume de transactions de la journée précédente, l'intérêt ouvert et la différence entre l'ouverture et la fermeture. Nous ne nous intéressons qu'à trois variables, mais nous ne sommes pas intéressés par les valeurs réelles, mais par leurs changements, et nous devons donc former notre TS en fonction de ces changements.
En bref. Aujourd'hui : Le volume a diminué, l'OM a augmenté, le Dclose a augmenté. Nous sauvegardons les données pour l'entraînement du réseau les jours où la situation était la même et entraînons le réseau à travailler ces jours-là. C'est tout.
Trois variables - 9 états possibles du marché. Formez vos 9 TS pour chaque état et vous serez heureux !!!!!!!!!!!.
Utilise-t-on des statistiques pour déterminer les probabilités d'occurrence des événements surlignés en bleu dans le diagramme ?
Comment les "attentes" ont-elles été déterminées ?
Utilise-t-on des statistiques pour déterminer les probabilités d'occurrence des événements surlignés en bleu dans le diagramme ?
Comment les "attentes" ont-elles été déterminées ?
Il ne s'agit que du contexte de la journée de négociation, c'est-à-dire des recommandations. J'ai un indicateur qui construit ces différences pour pouvoir sauvegarder l'historique pour le jour nécessaire. Sinon, il ne s'agit que de recommandations. De plus, il n'y a que 4 situations dans l'image, alors qu'en fait il y en a 9. Alors...
Comment avez-vous trouvé ces "recommandations" ? Avez-vous recueilli des statistiques ?
Par exemple, avez-vous analysé 824 séances de négociation au cours desquelles le prix était en hausse, le volume était en hausse, l'OI était en hausse et, sur la base de l'analyse de la dynamique ultérieure du prix, vous avez déterminé que, dans 89 % des cas, le prix " a continué à augmenter " d'au moins x % ?
Comment avez-vous trouvé ces "recommandations" ? Avez-vous recueilli des statistiques ?
Par exemple, avez-vous analysé 824 séances de négociation au cours desquelles le prix était en hausse, le volume était en hausse, l'OI était en hausse et, sur la base de l'analyse de la dynamique ultérieure du prix, vous avez déterminé que, dans 89 % des cas, le prix a "continué à augmenter" d'au moins x % ?
Non, ces recommandations sont fondamentales. Vous devez juste comprendre la signification de OM et Volume. Cherchez sur le web et vous comprendrez tout d'un coup. Lisez, c'est déjà expliqué sur de nombreux sites web pourquoi c'est si...
Donc, il n'y a pas de statistiques et le "modèle" est juste une toile blanche ?
Donc, il n'y a pas de statistiques et le "modèle" est juste une ardoise vierge ?
Surtout pour les paresseux comme vous, Dmitry.
http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/