L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 65
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Laissez-moi faire plus court :
L'idée de Mihail Marchukajtes n'est pas d'utiliser le classificateur pour prédire la direction future des prix, mais de prendre un signal TA et de classer ses lectures selon qu'il "ment" ou "ne ment pas". C'est-à-dire que le classificateur peut être utilisé comme un détecteur de mensonges (polygraphe) pour un système de signalisation basé sur l'AT.
Je comprends. Ici, "mentir" signifie que le prix ne bougera pas de 100 pips ou plus avant le prochain signal.
C'est aussi une option, je suis d'accord.
Encore une fois, ne confondez pas la prévision et la classification. La prévision dit que dans 5 heures le taux sera supérieur de 100 points ou de 121 points ou de 122, et le qualificatif dit que la situation actuelle suggère une augmentation du taux, mais vous ne savez pas où il ira... ne confondons pas les concepts...
Je l'ai relu plusieurs fois, mais je n'y comprends rien.
L'exemple de l'ondulation est particulièrement déroutant. Le point est que le même croisement du poignet - le rapide croise le lent du bas vers le haut, à l'avenir, il peut provoquer la hausse du prix des 100 pips requis ainsi que sa baisse.
Oui mais dans le premier cas le momentum était de 100 et la stochastique de 30 et dans l'autre cas au même croisement la stochastique était momentum était de 99 et la stochastique de 50. Dans le premier cas, le signal était vrai et dans l'autre, il était faux, mais les deux signaux ont donné lieu à un bénéfice, car si le classificateur émet des signaux faux, il va dans la direction opposée au signal. Ma photo montre tout....
Mais le crossover est un fait accompli, les points notoires basés sur les mouvements futurs ne sont pas clairs. C'est-à-dire que vous analysez chaque barre pour voir si elle va monter de 100 pips ou pas..... C'est aussi tout à fait acceptable, mais c'est très lourd pour le classificateur, car il doit analyser le réseau du marché, et il est difficile de faire tenir 5-6 mois sur une montre...
Quoi qu'il en soit, vous pouvez m'envoyer le fichier ksv, je l'entraînerai et vous enverrai le modèle binaire, et vous le vérifierez par vous-même. Comment ça marche... Mais il serait plus correct de classer les signaux de tout système. Par exemple, le croisement de .... Cela serait plus correct lorsque l'on travaille avec le classificateur. Je pense que oui.... Événement. Contrairement à votre événement, il a un visage sous forme d'achat et de vente, mais votre événement n'a pas ce visage. Juste un événement... et rien de plus....
C'est-à-dire que vous analysez chaque barre pour voir si elle va monter ou descendre de 100 pips ou pas..... C'est également tout à fait acceptable, mais c'est une charge très lourde pour le classificateur, car il doit analyser le réseau du marché et il est difficile de faire tenir 5-6 mois sur une montre...
Un classificateur ne peut pas prédire où vous vous trompez. Le classificateur détermine l'état actuel du système, et après l'avoir déterminé, nous tirons une conclusion sur la hausse ou la baisse de......
Désolé, je voulais te corriger, pas te faire rire.
Mais vous le savez mieux que moi.
Le sujet de la terminologie est clos.
Je l'ai relu plusieurs fois, mais je n'y comprends rien.
L'exemple de l'ondulation est particulièrement déroutant. Le point est que le même croisement de l'ondulation - la rapide croise la lente de bas en haut, dans le futur peut conduire à la fois à une augmentation du prix par les 100 pips recherchés et à sa chute
Si le classificateur, que nous utilisons comme "détecteur de mensonges" des lingettes, rapporte que les lingettes "ne mentent pas", alors nous ouvrons un marché sur les lectures des lingettes. Si le classificateur a signalé que les essuie-glaces sont "menteurs", alors nous pouvons ouvrir une transaction dans la direction opposée aux lectures des essuie-glaces.
C'était pour les classificateurs binaires.
Un classificateur ternaire indique par un signe "-" qu'il ne peut pas dire avec une probabilité suffisante si les dips mentent ou non, ce qui incite à rester sur la barrière et à fumer du bambou jusqu'au prochain signal - un franchissement de dip.
Oui, mais dans le premier cas le momentum était de 100 et la stochastique de 30, et dans l'autre cas au même croisement la stochastique était de 99 et la stochastique de 50. Dans le premier cas, le signal était vrai et dans l'autre, il était faux, mais les deux signaux ont donné lieu à un bénéfice, car si le classificateur émet des signaux faux, il va dans la direction opposée au signal. Ma photo montre tout....
Mais le croisement des baguettes est un fait accompli, les points notoires basés sur les mouvements futurs ne sont pas clairs. C'est-à-dire que vous analysez chaque barre pour voir si elle va monter de 100 pips ou pas..... C'est également tout à fait acceptable, mais cela met une grande charge sur le classificateur, parce qu'il doit analyser le réseau du marché et il est difficile d'y placer 5-6 mois...
Si vous saviez à quel point la discussion est ennuyeuse lorsqu'il s'avère que vous devez également tenir compte d'un mannequin dans votre poche !
Pouvez-vous s'il vous plaît poster le fichier excel. Je construirais d'autres modèles sur vos données.
Non, tu n'as pas bien réfléchi. Je peux couper des points d'entrée exactement là où le marché va réellement monter ou descendre de 100 pips dans le futur, et non pas là où une sorte de croisement est apparu. En d'autres termes, je pousse tout, tandis que les baguettes se croisent en quelque sorte et doivent classer leurs signaux. Je ne comprends pas l'utilité du système de signalisation.