L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 63

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Alexey Burnakov:

Je n'ai même pas parlé de surenchère, ne déformez pas mes propos.

Je vois, ça veut dire le temps de transaction de signal à signal. Le reste est clair.

Je n'ai jamais essayé, donc je vais laisser tomber. La question est ici de savoir si le système de signalisation lui-même est adéquat. C'est-à-dire pourquoi exactement dans les endroits où il y a un signal nous commençons à regarder et pas dans d'autres endroits.

Toute TS, aussi complexe soit-elle, mène au fait accompli. L'événement s'est produit et il ne peut être annulé. Je veux dire des barres formées. En principe, je ne calcule pas une barre de zéro. Ainsi, lorsque l'événement se produit et qu'il y a un signal, c'est le moment où nous enregistrons les valeurs de l'indicateur. Le reste du marché ne nous intéresse pas. Seulement au moment où le signal apparaît. Mais nous pouvons sauvegarder les indicateurs à ce moment, le moment où le signal apparaît. Nous pouvons enregistrer des indicateurs pour n'importe quelle période, par exemple, il est flottant car TS produit le signal avec des valeurs de barres flottantes. C'est pourquoi je prends le moment pour 5 barres dans un signal et pour 8 barres dans l'autre, et pour 3 barres dans le troisième, etc. Une sorte d'adaptation, si vous regardez la capture d'écran vous verrez des points verts, donc leur nombre (et il est toujours différent) est la période de calcul pour les indicateurs. Mais en général, nous ne prenons que les moments de l'apparition du signal et donc le Predictor est entraîné uniquement sur les signaux et nous ne sommes pas intéressés par le reste du marché. Bien que nous puissions construire un modèle entre les signaux, mais c'est tellement...... par le chemin.....
 
Maintenant vient la partie amusante. A l'instant, il y a eu un signal... Et je dois dire que toute la journée le modèle binaire et le modèle trinaire correspondaient l'un à l'autre, mais maintenant le signal du modèle binaire "Faux vendeur" et le modèle trinaire "Dash" qu'est-ce que ce serait ???? Alors je continue à acheter... Assis dans BU.... :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Toute TS, aussi complexe soit-elle, mène au fait accompli. L'événement s'est produit et il ne peut être annulé. Je parle des barres formées. En principe, je ne calcule pas une barre zéro. Ainsi, lorsque l'événement se produit et qu'il y a un signal, c'est le moment où nous enregistrons les valeurs de l'indicateur. Le reste du marché ne nous intéresse pas. Seulement au moment où le signal apparaît. Mais nous pouvons sauvegarder les indicateurs à ce moment, le moment où le signal apparaît. Nous pouvons enregistrer des indicateurs pour n'importe quelle période, par exemple, il est flottant car TS produit le signal avec des valeurs de barres flottantes. C'est pourquoi je prends le moment pour 5 barres dans un signal et pour 8 barres dans l'autre, et pour 3 barres dans le troisième, etc. Une sorte d'adaptation, si vous regardez la capture d'écran vous verrez des points verts, donc leur nombre (et il est toujours différent) est la période de calcul pour les indicateurs. Mais en général, nous ne prenons que les moments de l'apparition du signal et donc le Predictor est entraîné uniquement sur les signaux et nous ne sommes pas intéressés par le reste du marché. Bien que nous puissions construire un modèle entre les signaux, mais c'est tellement...... par le chemin.....

"C'est tout compris.

En quoi la sélection de Demark est-elle meilleure que, par exemple, les points après lesquels, par exemple, il y a un mouvement de plus de 100 pips dans une journée ? En d'autres termes, ils sont sélectionnés en fonction de leur mouvement futur et non par un quelconque système de signaux ?

 

C'est un jour raisonnable aujourd'hui, donc je ne peux pas me plaindre..... Et vous dites que le Predictor est nul. De quoi je parle.... quel prédicteur - CLASSIFICAIRE :-)

 
Alexey Burnakov:

"C'est tout compris.

En quoi la sélection de Demark est-elle meilleure que, par exemple, les points après lesquels, par exemple, il y a un mouvement de plus de 100 pips dans une journée ? C'est-à-dire basé sur le mouvement futur mais pas sur un système de signaux ?

Si vous voulez choisir de tels points, vous devez connaître l'avenir, mais vous ne le connaissez pas.
 
Mihail Marchukajtes:
Pour choisir de tels points, il faut connaître l'avenir, et on ne le connaît pas, donc je ne vois pas très bien comment on peut choisir de tels points ??? de quelle manière ????
Comment. Nous créons un ensemble d'apprentissage, dans lequel, après chaque point du graphique, nous recueillons les informations qui seront dans une certaine période de temps. (max, min, différence marginale, etc.). Nous éliminons les points avec moins de n points modulo, comme vous l'avez fait. et faisons un classificateur qui dit 1 - acheter, -1 - vendre, 0 - ne rien faire. Faites tout sans système de signalisation.
 
Par exemple, vous pouvez faire une croix des baguettes et spécifier dans la fonction cible les signaux après lesquels le cours a augmenté de 100 points, entraîner le réseau et il ne trouvera alors que ces signaux, après lesquels le cours a augmenté de 100 points. Mais n'oubliez pas que vous devez encore entraîner le réseau avec un niveau de généralisation suffisant pour qu'il fonctionne en temps réel...... Et même après que lui, le classificateur, ait dit que oui, c'est le signal, pas le fait que le taux va s'envoler de 100 points, l'essentiel est qu'il soit allé dans la bonne direction, et personne ne sait de combien il va aller, c'est le fait, comme on dit.....
 
Alexey Burnakov:
Comment. Nous créons un ensemble d'entraînement, dans lequel, après chaque point du graphique, nous recueillons des informations sur ce qui va se passer dans quelques heures. (max, min, différence marginale, etc.). Nous éliminons les points avec moins de n points modulo, comme vous l'avez fait. et faisons un classificateur qui dit 1 - acheter, -1 - vendre, 0 - ne rien faire. Faites tout sans système de signalisation.
Quel critère sera le point. Quelle est la condition pour l'apparition de ce point ?????
 
Si le critère d'apparition d'un point est le mouvement futur, il s'agit alors d'un pur redécoupage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point, le mouvement a commencé, le point est apparu dans le passé. Qu'est-ce que nous classons ? Nous avons besoin d'un événement qui s'est produit, pas d'un événement qui dépend du futur......
 
Mihail Marchukajtes:
Quel est le critère pour ce point. Quelle est la condition pour l'apparition de ce point ?????

Je vais répéter. Dans m heures le prix cassera 100 points vers le haut ou vers le bas. Nous modélisons donc une transaction avec un Take Profit de 100 pips.

Ou dans m heures le prix sera au moins 100 pips plus haut/bas. Ensuite, nous simulons la fermeture de la position dans m heures. Je le fais de cette façon.

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