Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 33
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SUPONGO QUE SE REFERÍA A LA BOLSA DE MOSCÚ. ESO ES LO QUE ESTOY DICIENDO.
PANIATNA
Para eso están las medias sl y mm.
¿Por qué los dobles?
Sólo busco un genio que me explique en ruso la diferencia de operar con 1 par y con 2 pares, y que no se precipite con frases hechas como "ver gopher
Sólo estoy buscando un genio que va a explicar en idioma ruso la diferencia en el comercio en 1 par y en 2, y no va a lanzar frases estándar como "ver gopher".
simplemente un par compensa al otro y debido a esto puedes soportar grandes drawdowns.
Sólo busco a un genio que me explique en ruso la diferencia de operar con 1 par y con 2, y que no se precipite con frases estándar como "a ver el topo".
He leído por supuesto "santos cuentos de inmenso dinero", también sobre el barco que se da la vuelta a un lado y luego al otro).
¿Cómo que no es importante? Tú mismo escribiste - si lo compraste, si lo vendiste. ¿Y si es al revés? En general, te aconsejo que veas la serie "Billions", hay algunos listos corriendo por ahí, alborotando en aras de porcentajes patéticos, y el secreto está en la velocidad) Son todos un poco superficiales allí en sus Wall Streets
No he escrito, pero no pude resistir aquí ... Disculpe, ¿qué hace usted en el comercio, si usted cita series de televisión como un ejemplo? ¿Para qué crees que sirven las pruebas y optimizaciones de estrategias?
Por ejemplo, aquí hay algunas y de ninguna manera todas las formas de minimizar los riesgos para la eficiencia del comercio de pares en Forex:
Análisis de correlación (puedes calcular coeficientes de correlación móviles para determinar la relación entre pares en diferentes marcos temporales y aplicar pruebas estadísticas para identificar cambios significativos en la correlación).
Contabilidad de la volatilidad (utilice métricas de volatilidad (ATR, bandas de Bollinger) para analizar los posibles movimientos de precios y ajustar el tamaño de la posición en función de la volatilidad para una gestión eficaz del riesgo).
Pruebas de cointegración (pruebas de cointegración (Engle-Granger, Johansen) para confirmar la relación a largo plazo entre pares y utilizar señales de cointegración para ajustar la entrada y salida de las operaciones).
Umbrales dinámicos de entrada y salida basados en las relaciones históricas de precios. Evitar umbrales fijos para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
Una gestión del riesgo en la que nunca se insistirá lo suficiente. Diversificación einclusión de múltiples pares no correlacionados para reducir el riesgo y repartir el capital de forma más uniforme.
128 hilos y 256 gigas de RAM.
¡О! ¡Cómo! ¡:-) ¿Qué - que el elemento 4-th en absoluto "enganchado"!
No es broma.
Entonces, ¿cuál es la ventaja de dos parejas?
en la mitigación de riesgos - cuando se contrata - cerca del calendario comprar - lejos del calendario vender.
¿Qué es el calendario?